Tradeways Score
네 가지 기둥(Edge, 리스크, 일관성, 규율)을 아우르는 0~100 지수로, 가장 약한 기둥을 먼저 짚어 줘요.
Tradeways Score
Score는 현재 트레이딩 상태를 0~100 사이의 숫자 하나로 보여 줘요. 순위표가 아니에요. 트레이딩의 어느 부분이 병목인지 알려 주는 진단 지표예요. 따라서 다음에 무엇을 개선할지 추측할 필요가 없어요.
활성 계좌에서 최근 90일 동안 청산된 Trade를 기준으로 계산해요. Edge, 리스크, 일관성, 규율이라는 네 가지 기둥 점수의 동일 가중 평균이에요. 각 기둥의 세부 지표는 완만한 곡선으로 정규화돼요. 따라서 원시 값이 조금 바뀌면 점수도 조금만 바뀌어요. 한 번의 Trade로 등급이 바뀌는 고정 임계값은 없어요.
페이지 상단에는 100점 만점의 종합 점수와 등급(ELITE, STRONG, STEADY, BUILDING, FRAGILE)이 표시돼요. 30일 전 Score와 비교한 변화도 볼 수 있어요. 표본 크기를 반영하는 신뢰도 레이블(낮은 신뢰도, 보통 신뢰도, 높은 신뢰도)도 표시돼요. 숫자 아래의 작은 막대는 현재 등급 구간에서 Score가 어디에 있는지 보여 줘요. 오른쪽에는 기둥마다 한 구간씩 있는 원형 게이지가 있어요. 구간을 클릭하면 해당 기둥 카드로 이동해요.
신뢰도는 중요해요. 청산된 Trade가 30개 미만이면 한 번의 이상치 Trade가 결과를 과도하게 높이지 못하도록 Score를 50에 가깝게 조정해요. 30개에서 99개까지는 일부만 조정해요. 100개 이상이면 감쇠를 최소화하고 데이터를 반영해요.
계좌가 아직 전체 Score를 계산할 준비가 되지 않았으면 두 가지 안내가 표시될 수 있어요. 첫 번째 안내는 시작 잔고를 추가하라고 요청해요. 시작 잔고가 없으면 백분율 기반 리스크 지표를 계산할 수 없어요. 두 번째 안내는 /strategies에서 전략을 만들라고 요청해요. 규율의 계획 준수 지표를 계산하려면 Trade가 작성된 계획에 연결돼야 하기 때문이에요. 두 안내는 계좌별로 닫을 수 있어요.
기둥
헤더 아래에는 '기준일' 선택기가 있어요. 날짜를 선택하면 90일 기간이 해당 날짜에 끝나요. 두 버튼으로 6개월 전과 1년 전으로 이동할 수 있고, 날짜를 지우면 오늘로 돌아와요. 보정 막대는 전체 0~100 범위, 등급 경계, 다음 등급까지 남은 점수를 보여 줘요. 30일 변화는 이전 기간에 청산된 Trade가 5개 이상 있을 때만 표시돼요. 환율이 없어서 Trade나 거래가 제외되면 별도 경고가 표시돼요. 계산에는 현재 계좌 범위와 글로벌 Trade 필터가 적용돼요.
각 기둥에는 전용 카드가 있어요. 카드에는 0~100 사이의 기둥 점수, 25% 가중치, 구체적인 개선 팁 두 가지, 점수에 반영되는 세부 지표가 표시돼요. 세부 지표 행 위에 마우스를 올리면 전체 정의를 볼 수 있어요.
카드에는 짧은 설명도 있어요. 각 세부 지표는 원시 값, 0~100 Score, 정의를 여는 정보 아이콘을 보여 줘요. 표 순서대로 가중치는 Edge 45/25/30%, 리스크 40/25/35%, 일관성 50/50%, 규율 40/32/28%예요. 시작 잔고가 없으면 최대 Drawdown과 리스크 크기는 중립이에요. 리스크 배지는 '소액 계좌' 또는 '표준 규칙'을 표시해요. 계좌 통화로 10,000 미만이면 2%와 5% 대신 4%와 8%를 쓰고 Drawdown과 회복 중간점도 조정해요. 마우스를 올리거나 포커스하면 규칙, p90 리스크, 임계값을 볼 수 있어요. 잔고를 모르면 배지는 숨겨져요.
Edge
Edge는 수익성의 수학이에요. 승률을 고려할 때 수익 Trade가 비용을 제하고도 수익을 남길 만큼 큰지를 보여 줘요. 수익 Trade가 크면 낮은 승률을 허용해요. 손실 Trade가 수익을 모두 없애면 높은 승률에도 낮은 점수를 줘요. 아래의 세부 지표가 결과를 바꾸는 요소예요. 이 중 기댓값 R을 가장 주의 깊게 확인해야 해요.
| 세부 지표 | 측정 항목 |
|---|---|
| 기댓값 R | Trade당 평균 보상 대비 리스크예요. 2R은 높은 수준이고, 만점에는 3R이 필요해요. |
| 수익 팩터 | 총수익을 총손실의 절댓값으로 나눈 값이에요. 1.5를 넘으면 양호해요. |
| 승률 | 청산된 Trade 중 수익으로 끝난 비율이에요. 50%는 높은 점수를 받고, 70%는 만점을 받아요. |
리스크
리스크는 좋지 않은 흐름을 견딜 수 있는지를 보여 줘요. 진입 전에 백분율로 정한 작은 손실을 지키는 것이 전부예요. 세 가지 세부 지표 중 두 가지는 관리하지 않으면 각각 계좌에 큰 손실을 줄 수 있어요. 따라서 Score가 낮을 때는 보통 이 기둥을 먼저 개선해야 해요.
| 세부 지표 | 측정 항목 |
|---|---|
| 최대 Drawdown | 자산 고점에서 저점까지의 최대 하락 폭을 고점 대비 백분율로 나타내요. 작을수록 좋아요. |
| 회복 팩터 | 순이익을 최대 Drawdown으로 나눈 값이에요. 2를 넘으면 Drawdown의 각 단위를 그 이상으로 회복했다는 뜻이에요. |
| 리스크 크기 | Trade당 리스크의 90백분위수예요. 손절 거리와 수량을 모두 확인할 수 있으면 이 값으로 계산해요. 그렇지 않으면 손실 Trade의 실현 손실로 계산해요. 2% 이상과 5% 이상인 Trade가 반복되면 점수가 낮아져요. |
리스크 카드에는 작은 "활성 리스크 규칙" 패널도 있어요. 계좌 등급(소액 계좌 규칙 또는 표준 규칙), Trade당 p90 리스크, 활성 임계값 대비 현재 위치를 보여 줘요. Dashboard의 리스크 경고와 같은 로직을 사용해요.
일관성
일관성은 자산 곡선이 실제로 상승하는지, 아니면 Breakeven 주변에서 오르내리기만 하는지를 보여 줘요. 두 가지 형태가 유효해요. 큰 수익 Trade가 뒷받침하는 낮은 승률과 꾸준한 소액 수익을 내는 높은 승률이에요. 선이 상승하면 Score는 어느 형태인지 구분하지 않아요.
| 세부 지표 | 측정 항목 |
|---|---|
| 자산 곡선 R² | 누적 P&L이 직선에 얼마나 가까운지 보여 줘요. 1.0은 완벽한 직선 상승이에요. |
| % 수익 일수 | 수익으로 끝난 거래일의 비율이에요. |
규율
규율은 트레이딩에서 직접 통제할 수 있는 부분이에요. 대부분의 트레이더에게 병목은 지식이 아니라 실행이에요. 이 기둥은 의도적으로 개선하기도 가장 쉬워요. 새로운 Edge가 아니라 Trade 후의 일관된 습관이 필요하기 때문이에요.
| 세부 지표 | 측정 항목 |
|---|---|
| 손실 크기 변동성 | 실현 손실의 변동 계수예요. 값이 낮으면 손실이 제한적이고 예측 가능해요. 값이 높으면 하나의 이상치가 나머지 결과를 모두 없앨 수 있어요. |
| 계획 준수 | /strategies의 전략에 연결된 Trade의 비율이에요. 작성된 계획에 따라 트레이딩하는지를 간접적으로 보여 줘요. |
| 매매일지 완성도 | 청산된 Trade 중 체결 메모, 스크린샷, 검토 태그, Trade 메모 또는 해당 Trade 날짜의 일간이나 주간 매매일지 항목이 있는 비율이에요. |
Score 기록
기둥 아래의 선 차트는 다섯 등급 구간을 배경으로 Score를 보여 줘요. 각 지점은 해당 날짜에 끝나는 90일의 Score이므로 일일 스냅샷이 아닌 이동 값이에요. 지점 위에 마우스를 올리면 Score, 날짜, 기간의 청산된 Trade 수를 볼 수 있어요. 청산된 Trade가 5개 미만인 날짜는 건너뛰며, 기록이 충분해질 때까지 차트는 비어 있어요.
Score 색상
Score 색상은 다섯 등급과 같은 구간을 사용해요. FRAGILE은 044의 빨간색 구간이에요. BUILDING은 4559의 주황색 구간이에요. STEADY는 6074의 초록색 구간이에요. STRONG은 7589의 초록색 구간이에요. ELITE는 90~100의 초록색 구간이에요. 종합 Score, 기둥 Score, 세부 지표는 각각 해당 값이 속한 구간의 색상을 사용해요. 초록색은 60부터 시작해요.
세부 지표 비교
레이더 차트는 10개 세부 지표 Score를 0~100 고리에 표시해요. Edge 3개, 리스크 3개, 일관성 2개, 손실 크기 변동성, 계획 준수예요. 매매일지 완성도는 고리에 없어요. 어떤 지표가 결과를 뒷받침하고 낮추는지 빠르게 확인할 수 있어요. 축 레이블은 위의 기둥 카드와 같아요.
등급
헤더의 등급은 종합 Score를 하나의 상태로 나타내요. 같은 구간은 기록 차트의 배경에도 음영으로 표시돼요.
| 등급 | 구간 | 의미 |
|---|---|---|
| ELITE | 최상 | 네 가지 기둥이 동시에 모두 강해요. 드물며 노력으로 얻은 결과예요. |
| STRONG | 상 | 여러 기둥이 좋은 상태예요. 일반적으로 개선할 약점이 하나 남아 있어요. |
| STEADY | 중 | 전략이 효과를 내고 습관을 예측할 수 있어요. 대부분의 트레이더가 이 구간에 있어요. |
| BUILDING | 하 | 습관이 형성되고 있으며 기둥 간 차이가 있어요. 하나를 선택해 개선하세요. |
| FRAGILE | 최하 | 계좌에 큰 손실이 발생할 위험이 높아요. Edge를 더 높이기 전에 리스크를 먼저 개선하고, 그다음 규율을 개선하세요. |
Score의 용도
페이지 하단의 카드 세 개는 핵심 내용을 다시 설명해요. Score는 순위표가 아니라 0~100 지수예요. 무엇을 먼저 확인해야 하는지 알려 주는 지표예요. 각 기둥의 가중치는 25%예요. 세부 지표는 완만한 곡선으로 정규화하고, 데이터가 적은 Score는 중립값에 가깝게 조정해요. 네 가지 기둥은 동시에 충족해야 하는 네 가지 조건을 다뤄요. 전략이 있어야 하고, 좋지 않은 흐름을 견뎌야 하며, 곡선이 상승해야 하고, 작성한 계획을 실행해야 해요. 한 가지 조건만으로는 충분하지 않아요.