Tradeways Score

네 가지 기둥(Edge, 리스크, 일관성, 규율)을 아우르는 0~100 지수로, 가장 약한 기둥을 먼저 짚어 줘요.

Tradeways Score

Score는 현재 트레이딩 상태를 0~100 사이의 숫자 하나로 보여 줘요. 순위표가 아니에요. 트레이딩의 어느 부분이 병목인지 알려 주는 진단 지표예요. 따라서 다음에 무엇을 개선할지 추측할 필요가 없어요.

활성 계좌에서 최근 90일 동안 청산된 Trade를 기준으로 계산해요. Edge, 리스크, 일관성, 규율이라는 네 가지 기둥 점수의 동일 가중 평균이에요. 각 기둥의 세부 지표는 완만한 곡선으로 정규화돼요. 따라서 원시 값이 조금 바뀌면 점수도 조금만 바뀌어요. 한 번의 Trade로 등급이 바뀌는 고정 임계값은 없어요.

종합 점수, 등급 레이블, 네 가지 기둥을 나타내는 원형 게이지가 있는 Tradeways Score 페이지

페이지 상단에는 100점 만점의 종합 점수와 등급(ELITE, STRONG, STEADY, BUILDING, FRAGILE)이 표시돼요. 30일 전 Score와 비교한 변화도 볼 수 있어요. 표본 크기를 반영하는 신뢰도 레이블(LOW, MEDIUM, HIGH CONFIDENCE)도 표시돼요. 숫자 아래의 작은 막대는 현재 등급 구간에서 Score가 어디에 있는지 보여 줘요. 오른쪽에는 기둥마다 한 구간씩 있는 원형 게이지가 있어요. 구간을 클릭하면 해당 기둥 카드로 이동해요.

신뢰도는 중요해요. 청산된 Trade가 30개 미만이면 한 번의 이상치 Trade가 결과를 과도하게 높이지 못하도록 Score를 50에 가깝게 조정해요. 30개에서 99개까지는 일부만 조정해요. 100개 이상이면 감쇠를 최소화하고 데이터를 반영해요.

계좌가 아직 전체 Score를 계산할 준비가 되지 않았으면 두 가지 안내가 표시될 수 있어요. 첫 번째 안내는 시작 잔고를 추가하라고 요청해요. 시작 잔고가 없으면 백분율 기반 리스크 지표를 계산할 수 없어요. 두 번째 안내는 /strategies에서 전략을 만들라고 요청해요. 규율의 계획 준수 지표를 계산하려면 Trade가 작성된 계획에 연결돼야 하기 때문이에요. 두 안내는 계좌별로 닫을 수 있어요.

기둥

각 기둥에는 전용 카드가 있어요. 카드에는 0~100 사이의 기둥 점수, 25% 가중치, 구체적인 개선 팁 두 가지, 점수에 반영되는 세부 지표가 표시돼요. 세부 지표 행 위에 마우스를 올리면 전체 정의를 볼 수 있어요.

Edge

Edge는 수익성의 수학이에요. 승률을 고려할 때 수익 Trade가 비용을 제하고도 수익을 남길 만큼 큰지를 보여 줘요. 수익 Trade가 크면 낮은 승률을 허용해요. 손실 Trade가 수익을 모두 없애면 높은 승률에도 낮은 점수를 줘요. 아래의 세부 지표가 결과를 바꾸는 요소예요. 이 중 기댓값 R을 가장 주의 깊게 확인해야 해요.

세부 지표	측정 항목
기댓값 R	Trade당 평균 보상 대비 리스크예요. 2R은 높은 수준이고, 만점에는 3R이 필요해요.
수익 팩터	총수익을 총손실의 절댓값으로 나눈 값이에요. 1.5를 넘으면 양호해요.
승률	청산된 Trade 중 수익으로 끝난 비율이에요. 50%는 높은 점수를 받고, 70%는 만점을 받아요.

리스크

리스크는 좋지 않은 흐름을 견딜 수 있는지를 보여 줘요. 진입 전에 백분율로 정한 작은 손실을 지키는 것이 전부예요. 세 가지 세부 지표 중 두 가지는 관리하지 않으면 각각 계좌에 큰 손실을 줄 수 있어요. 따라서 Score가 낮을 때는 보통 이 기둥을 먼저 개선해야 해요.

세부 지표	측정 항목
최대 Drawdown	자산 고점에서 저점까지의 최대 하락 폭을 고점 대비 백분율로 나타내요. 작을수록 좋아요.
회복 팩터	순이익을 최대 Drawdown으로 나눈 값이에요. 2를 넘으면 Drawdown의 각 단위를 그 이상으로 회복했다는 뜻이에요.
리스크 크기	Trade당 리스크의 90백분위수예요. 손절 거리와 수량을 모두 확인할 수 있으면 이 값으로 계산해요. 그렇지 않으면 손실 Trade의 실현 손실로 계산해요. 2% 이상과 5% 이상인 Trade가 반복되면 점수가 낮아져요.

리스크 카드에는 작은 "활성 리스크 규칙" 패널도 있어요. 계좌 등급(소액 계좌 규칙 또는 표준 규칙), Trade당 p90 리스크, 활성 임계값 대비 현재 위치를 보여 줘요. Dashboard의 리스크 경고와 같은 로직을 사용해요.

일관성

일관성은 자산 곡선이 실제로 상승하는지, 아니면 Breakeven 주변에서 오르내리기만 하는지를 보여 줘요. 두 가지 형태가 유효해요. 큰 수익 Trade가 뒷받침하는 낮은 승률과 꾸준한 소액 수익을 내는 높은 승률이에요. 선이 상승하면 Score는 어느 형태인지 구분하지 않아요.

세부 지표	측정 항목
자산 곡선 R²	누적 P&L이 직선에 얼마나 가까운지 보여 줘요. 1.0은 완벽한 직선 상승이에요.
% 수익 일수	수익으로 끝난 거래일의 비율이에요.

규율

규율은 트레이딩에서 직접 통제할 수 있는 부분이에요. 대부분의 트레이더에게 병목은 지식이 아니라 실행이에요. 이 기둥은 의도적으로 개선하기도 가장 쉬워요. 새로운 Edge가 아니라 Trade 후의 일관된 습관이 필요하기 때문이에요.

세부 지표	측정 항목
손실 크기 변동성	실현 손실의 변동 계수예요. 값이 낮으면 손실이 제한적이고 예측 가능해요. 값이 높으면 하나의 이상치가 나머지 결과를 모두 없앨 수 있어요.
계획 준수	/strategies의 전략에 연결된 Trade의 비율이에요. 작성된 계획에 따라 트레이딩하는지를 간접적으로 보여 줘요.
매매일지 완성도	청산된 Trade 중 체결 메모, 스크린샷, 검토 태그, Trade 메모 또는 해당 Trade 날짜의 일간이나 주간 매매일지 항목이 있는 비율이에요.

Score 기록

기둥 아래의 선 차트는 시간에 따른 Score를 보여 줘요. 배경에는 다섯 개의 등급 구간이 음영으로 표시돼요. 한 지점 위에 마우스를 올리면 Score 값, 날짜, 그날 계산에 반영된 Trade 수를 볼 수 있어요. 기록이 너무 적으면 더 많은 거래일이 종료될 때까지 선을 표시하지 않아요.

Score 색상

Score 색상은 다섯 등급과 같은 구간을 사용해요. FRAGILE은 0~~44의 빨간색 구간이에요. BUILDING은 45~~59의 주황색 구간이에요. STEADY는 60~~74의 초록색 구간이에요. STRONG은 75~~89의 초록색 구간이에요. ELITE는 90~100의 초록색 구간이에요. 종합 Score, 기둥 Score, 세부 지표는 각각 해당 값이 속한 구간의 색상을 사용해요. 초록색은 60부터 시작해요.

세부 지표 비교

레이더 차트는 네 가지 기둥의 모든 세부 지표를 하나의 0~100 고리에 표시해요. 비교할 수 있도록 이전 90일의 데이터도 겹쳐서 보여 줘요. 어떤 세부 지표가 성과를 뒷받침하고 어떤 지표가 낮추는지 가장 빠르게 확인할 수 있어요. 축 레이블은 위의 기둥 카드와 같아요.

등급

헤더의 등급은 종합 Score를 하나의 상태로 나타내요. 같은 구간은 기록 차트의 배경에도 음영으로 표시돼요.

등급	구간	의미
ELITE	최상	네 가지 기둥이 동시에 모두 강해요. 드물며 노력으로 얻은 결과예요.
STRONG	상	여러 기둥이 좋은 상태예요. 일반적으로 개선할 약점이 하나 남아 있어요.
STEADY	중	전략이 효과를 내고 습관을 예측할 수 있어요. 대부분의 트레이더가 이 구간에 있어요.
BUILDING	하	습관이 형성되고 있으며 기둥 간 차이가 있어요. 하나를 선택해 개선하세요.
FRAGILE	최하	계좌에 큰 손실이 발생할 위험이 높아요. Edge를 더 높이기 전에 리스크를 먼저 개선하고, 그다음 규율을 개선하세요.

Score의 용도

페이지 하단의 카드 세 개는 핵심 내용을 다시 설명해요. Score는 순위표가 아니라 0~100 지수예요. 무엇을 먼저 확인해야 하는지 알려 주는 지표예요. 각 기둥의 가중치는 25%예요. 세부 지표는 완만한 곡선으로 정규화하고, 데이터가 적은 Score는 중립값에 가깝게 조정해요. 네 가지 기둥은 동시에 충족해야 하는 네 가지 조건을 다뤄요. 전략이 있어야 하고, 좋지 않은 흐름을 견뎌야 하며, 곡선이 상승해야 하고, 작성한 계획을 실행해야 해요. 한 가지 조건만으로는 충분하지 않아요.

Tradeways Score

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