Risk
Tingnan kung gaano kalaki ang mga talo mo kumpara sa account mo, gaano sila ka-consistent, at aling mga trade, araw at drawdown ang gumagawa ng pinsala.
Risk
Binabasa ng Risk ang mga talong aktwal mong tinanggap: gaano kalaki ang mga ito kumpara sa account mo, gaano sila nagkakaiba, gaano karami sa kabuuan ang galing sa iilang trade at araw, at gaano kalalim at katagal ang mga drawdown mo. Realized ang lahat. Hindi ginagamit saanman sa page ang mga planadong stop at planadong risk.
Nasa Analytics → Risk ang page. Sinusunod nito ang aktibo mong saklaw ng account, filter, date range, P&L display mode, breakeven threshold, at timezone. Nasa P&L display unit mo ang mga value; porsyento ang mga bahagi ng equity.
Bahagi ng equity
Ang bahagi ng equity ng isang talo ay ang talo na hinati sa equity ng account bago ang trade: ang opening deposit at iba pang transaksyon ng account kasama ang resulta ng bawat naunang trade. Ang talong 150 sa account na 10,000 ay 1.5%.
Kailangan ng bahagi ang opening deposit ng account. Kung wala ito, sa P&L unit mo lang ipinapakita ng page ang mga talo, at sinasabi iyon ng isang linya sa ilalim ng pangunahing finding, na may link sa account sa mga setting ng account mo, kung saan mo ito idaragdag bilang transaksyon; kapag napili ang All accounts, binubuksan ng link ang listahan ng account. Idagdag ang deposit at lalabas ang mga bahagi. Sinasabi ng isang tala sa ilalim ng page kung ilang talo ang walang bahagi at bakit:
| Dahilan | Ibig sabihin |
|---|---|
| Walang opening deposit ang account | Walang naitalang deposit, kaya hindi alam ang laki ng account. |
| Zero o mas mababa ang equity ng account | Walang positibong equity ang account bago ang trade. |
| Walang exchange rate papunta sa currency ng account | Hindi na-convert ang resulta ng trade sa currency ng account. |
Mga seksyon
Nangunguna sa page ang laki ng talo at ipinapakita ang iba pang seksyon bilang mga tile sa nakapirming pagkakasunod; sumasaklaw sa buong lapad ang mga drawdown kasama ang talahanayan nila. Piliin ang mga bar ng chart ng isang seksyon para ilista ang mga trade nito; sa ilalim ng nangungunang seksyon, ganoon din ang ginagawa ng Ipakita ang N trade. Inililista ng bar ng buwan o bucket ang lahat ng trade ng seksyon, maliban sa mga column ng laki ng talo, na naglilista ng mga trade ng saklaw nila.
| Seksyon | Tanong | Ano ang ipinapakita |
|---|---|---|
| Laki ng talo | Gaano kalaki ang mga talo mo kumpara sa account mo? | Ang median, 90th percentile at pinakamalaking talo, bilang bahagi ng equity at sa P&L unit mo. Sa percentage mode, bahagi na ng account ang talo, kaya isang beses lang ito ipinapakita. Binibilang ng mga column ang mga talong trade ayon sa bahagi ng equity: wala pang 0.25%, 0.25–0.5%, 0.5–1%, 1–2%, 2–5% at higit sa 5%. Piliin ang column para ilista ang mga trade nito. |
| Consistency ng talo | Halos magkasinlaki ba ang mga talo mo, o may ilang lumalaki nang sobra? | Gaano kalawak ang pagkakaiba ng laki ng mga talo sa paligid ng average na talo mo, na binabasa bilang consistent, katamtaman o malaki ang pagkakaiba; nasa tooltip ng pamagat ang mismong lawak. Gumagamit ito ng parehong sukat ng disiplina sa talo gaya ng iyong Tradeways Score, na ipinapakita sa 100. Inihahambing ng mga bar ang median na talo mo, ang antas na hindi nilalampasan ng 9 sa 10 talo, at ang pinakamalaking talo mo. |
| Ang pinsala | Gaano karami sa mga talo mo ang galing sa iilang trade? | Ang bahagi ng lahat ng talo na galing sa pinakamasamang 5% ng mga talong trade mo (hindi bababa sa 3) at sa 5 pinakamalaki. Niraranggo ng mga bar ang pinakamalalaki sa mga talong iyon ayon sa symbol at araw, na may petsa, tagal ng hold, laki at bahagi ng equity kapag nag-hover; piliin ang isa para ilista ang pinakamasama mong mga talong trade. |
| Mga araw ng talo | Iilang araw ba ang gumagawa ng karamihan ng pinsala? | Ang bahagi ng pinakamasama mong araw sa lahat ng talo, at ang mga araw na natalo nang higit sa 3 beses ng median mong araw ng talo. Niraranggo ng mga bar ang pinakamalalaking araw ng talo, o ang pinakamasama mong araw kung wala namang ganoon kalaki; piliin ang bar para buksan ang araw na iyon sa page na Araw-araw. |
| Panalo vs talo | Gaano kalaki ang mga panalo mo kumpara sa mga talo mo? | Average, median at pinakamalaking panalo laban sa talo, at ang payoff ratio: average na panalo na hinati sa average na talo. |
| Risk sa paglipas ng panahon | Lumalaki ba ang mga talo mo kaugnay ng account mo? | Isang column bawat buwan ng median na talo bilang bahagi ng equity. Hinahati sa oras ang mga talo mo sa naunang kalahati at kamakailang kalahati, at sinasabi ng page kung mas malaki, mas maliit o pareho ang mga kamakailan. |
| Mga drawdown | Gaano kalalim ang mga drawdown mo, at gaano katagal ang mga ito? | Kung may bukas na drawdown at gaano ito kalalim, isang chart kung gaano kalayo sa ibaba ng high ang running total pagkatapos ng bawat close, at isang talahanayan ng bawat drawdown. |
Calendar day sa timezone mo ang araw, ayon sa oras ng pagsasara ng trade. Inihahambing ng bahagi ng araw ng talo ang net loss ng araw sa kabuuan ng lahat ng talong trade.
Mga drawdown
Nagsisimula ang drawdown kapag bumaba sa dating high ang running total ng mga saradong trade mo, at nagtatapos kapag bumalik na ang total sa high na iyon. Sa percentage mode, nagko-compound ang mga resulta gaya ng account mo. Inililista ng talahanayan ang mga drawdown mula sa pinakabago. Nagsisimula ito sa mga pinakahuli at laging kasama ang pinakamalalim mong drawdown, na may markang Pinakamasama; inililista ng Ipakita ang lahat ang bawat isa:
- Simula, Pinakamababa at Nabawi: kailan nagsimula ang drawdown, kailan ito pinakamalalim, at kailan bumalik ang total sa high nito. Ang drawdown na hindi pa nababawi ay nagpapakita ng Bukas.
- Lalim: gaano kalayo ang ibinagsak ng total, sa P&L unit mo at, para sa iisang account na may opening deposit, bilang bahagi ng equity sa high.
- Araw ng trading at Mga trade: ilang araw ang may close sa loob ng drawdown, at ilang trade ang nagsara sa loob nito.
Pumili ng drawdown para ilista ang mga trade nito. Kapag maraming account ang nasa saklaw, sa P&L unit mo lang ipinapakita ang mga drawdown, dahil hindi maaaring pagsamahin ang equity ng mga account sa iisang sandali.
Kumpiyansa
Inilalarawan ng mga seksyong ito ang iyong mga trade; hindi nila sinusubok ang isang pagkakaiba laban sa pagkakataon. Walang label ang seksyong may sapat na trade, at sinasabi ng nangungunang seksyon kung ilang trade ang sinukat nito. Kung hindi, sinasabi ng label kung bakit dapat itong basahin nang maingat:
| Label | Kahulugan |
|---|---|
| Kulang pa ang mga trade | Wala pang 10 trade para sa seksyon. Lumalabas ito bilang maliit na label sa ilalim ng heading nito. |
| Maaga pa | Wala pang 30 trade, o nagbabago ng sign ang resulta kapag wala ang nag-iisang pinakamalaki nitong trade. |
Mga limitasyon
- Realized na resulta lang ang ginagamit ng Risk. Walang bahagi ang planadong stop ng trade at anumang risk na balak mong tanggapin.
- Hinahati ng display mode na × avg loss ang bawat resulta sa average mong realized na talo. Hindi ito risk sa planadong stop.
- Sa mga tick at point mode, mga trade lang ng pangunahin mong instrument class ang may value, dahil hindi maaaring pagsamahin ang ticks ng magkakaibang class. May tala sa page kapag nalalapat ito.
- Inilalarawan ng mga resulta ang kasaysayan mo. Hindi nila hinuhulaan ang mga susunod na talo o drawdown; para sa saklaw ng mga posibleng kalalabasan, tingnan ang Pagsusuring Monte Carlo.
Tingnan din
Exits
Tingnan kung magkano sa pinakamagandang sandali ng bawat trade ang napapanatili mo, ano ang ginawa ng presyo pagkatapos mong magsara, at gaano kalaking heat ang tinatagalan ng mga panalo mo.
Pagsusuring Monte Carlo
Mag-simulate ng mga alternatibong daan ng resulta mula sa tumutugma mong trade history.