Analisis Monte Carlo

Analisis Monte Carlo menjalankan banyak jalur simulasi dari transaksi Anda sebelumnya. Analisis ini menunjukkan seberapa jauh hasil akhir, penurunan maksimum, dan rentetan kerugian terpanjang dapat berbeda ketika catatan yang sama menghasilkan jalur yang berbeda. Simulasi menggambarkan sampel historis Anda. Simulasi tidak memprediksi imbal hasil di masa depan.

Halaman ini mengikuti cakupan akun, filter, mode tampilan P&L, zona waktu, dan mata uang yang berlaku. Hanya transaksi yang cocok dengan kontrol tersebut yang masuk ke simulasi. Sebuah catatan menandai transaksi yang tidak dapat dinyatakan dalam mode P&L aktif.

Pilih mode simulasi

Proyeksikan ke depan mengambil transaksi secara acak dari riwayat yang cocok, dengan pengulangan. Tentukan berapa banyak transaksi yang dimuat setiap jalur. Gunakan mode ini untuk mengukur rentang yang dapat dihasilkan distribusi transaksi Anda sepanjang horizon tersebut.

Urutkan ulang riwayat memakai setiap transaksi yang cocok satu kali di setiap jalur dan hanya mengubah urutannya. Semua jalur berakhir pada total yang sama. Gunakan mode ini untuk mengukur pengaruh urutan transaksi terhadap penurunan dan rentetan kerugian.

Atur parameter simulasi

Transaksi yang disimulasikan menentukan horizon proyeksi. Riwayat saya menyamakan jumlahnya dengan transaksi saat ini. Preset tersedia untuk 50, 100, dan 250 transaksi, dan Kustom menerima horizon lain.
Detail memilih Cepat, Seimbang, atau Terperinci. Detail yang lebih tinggi meminta lebih banyak jalur. Tradeways dapat mengurangi jumlah jalur agar perhitungan tetap berada dalam batas komputasinya.
Sampel baru memulai simulasi dengan pengambilan acak yang lain. Tombol ini tidak tersedia selama perhitungan berlangsung. Nomor sampel menunjukkan simulasi yang ditampilkan. Hasil sebelumnya memudar hingga penggantinya siap.
Modal dan ambang kebangkrutan menambahkan modal awal serta persentase kerugian yang dihitung sebagai kebangkrutan. Kontrol ini hanya tersedia jika mode P&L aktif memiliki skala mata uang atau persentase.

Halaman ini menyimpan setelan tersebut di perangkat yang Anda gunakan.

Membaca hasilnya

Posisi hasil Anda menempatkan hasil nyata di dalam distribusi simulasi jika riwayat dan horizon simulasi sebanding. Dalam mode proyeksi, hasil akhir nyata dibandingkan dengan jalur simulasi yang panjangnya sama. Dalam mode pengurutan ulang, penurunan maksimum nyata dibandingkan dengan versi urutan lain dari transaksi yang sama.

Grafik hasil menampilkan setiap jalur, median simulasi, dan rentang persentil ke-5 hingga ke-95. Kartu metrik melaporkan ukuran yang berlaku untuk mode terpilih, termasuk probabilitas profit, persentil hasil akhir, persentil penurunan, probabilitas kebangkrutan, dan rentetan kerugian pada persentil ke-95. Grafik distribusi menunjukkan tempat jalur simulasi terkonsentrasi.

Persentil menggambarkan jalur simulasi. Misalnya, penurunan persentil ke-95 berarti 95% jalur simulasi mengalami penurunan yang lebih kecil. Ini bukan skenario terburuk yang dijamin.

Batasan dan status data

Catatan sampel kecil berarti riwayat yang cocok mungkin tidak memuat kerugian yang terjadi lebih jarang daripada yang dapat ditunjukkan sampel.
Jalur simulasi tidak dapat memuat satu kerugian yang lebih dalam daripada kerugian terburuk dalam riwayat yang cocok.
Transaksi yang waktunya tumpang tindih diproses satu per satu.
Tidak ada transaksi yang cocok dengan filter aktif berarti cakupan akun atau filter saat ini tidak memiliki data yang dapat dipakai.
Catatan data usang mempertahankan simulasi sebelumnya tetap terlihat saat data transaksi tidak dapat dimuat ulang. Pilih Coba lagi untuk memintanya kembali.
Kesalahan simulasi menyediakan tindakan Coba lagi tersendiri untuk perhitungan.

Perlakukan rentang sisi bawah sebagai batas terukur dari sampel historis, bukan sebagai batas skenario terburuk.

Analisis Monte Carlo