Risiko
Lihat seberapa besar kerugian Anda terhadap akun, seberapa konsisten kerugian itu, serta transaksi, hari, dan penurunan mana yang menimbulkan kerusakan.
Risiko
Risiko membaca kerugian yang benar-benar Anda alami: seberapa besar kerugian itu terhadap akun Anda, seberapa bervariasi, seberapa banyak dari totalnya berasal dari beberapa transaksi dan hari saja, serta seberapa dalam dan lama penurunan Anda. Semuanya adalah hasil terealisasi. Stop yang direncanakan dan risiko yang direncanakan tidak dipakai di mana pun di halaman ini.
Halaman ini ada di Analisis → Risiko. Halaman mengikuti cakupan akun, filter, rentang tanggal, mode tampilan P&L, ambang breakeven, dan zona waktu yang aktif. Nilai memakai satuan tampilan P&L Anda; porsi ekuitas berupa persentase.
Porsi ekuitas
Porsi ekuitas dari sebuah kerugian adalah kerugian dibagi ekuitas akun sesaat sebelum transaksi: setoran awal dan transaksi akun lainnya ditambah hasil setiap transaksi sebelumnya. Kerugian 150 pada akun 10.000 adalah 1,5%.
Porsi ini membutuhkan setoran awal akun. Tanpa setoran awal, halaman menampilkan kerugian dalam satuan P&L Anda saja, dan satu baris di bawah temuan utama menyatakannya, dengan tautan ke akun di pengaturan akun Anda, tempat Anda menambahkannya sebagai transaksi; jika Semua akun dipilih, tautan membuka daftar akun. Tambahkan setoran awal dan porsinya muncul. Sebuah catatan di bawah halaman menyebutkan berapa kerugian yang tidak memiliki porsi dan alasannya:
| Alasan | Artinya |
|---|---|
| Akun tidak memiliki setoran awal | Tidak ada setoran yang tercatat, sehingga ukuran akun tidak diketahui. |
| Ekuitas akun nol atau di bawah nol | Akun tidak memiliki ekuitas positif sebelum transaksi. |
| Tidak ada kurs ke mata uang akun | Hasil transaksi tidak dapat dikonversi ke mata uang akun. |
Bagian
Halaman dibuka dengan ukuran kerugian dan menampilkan bagian lain sebagai petak dalam urutan tetap; penurunan membentang selebar halaman bersama tabelnya. Pilih bar pada grafik sebuah bagian untuk mendaftar transaksinya; di bawah bagian utama, Tampilkan N transaksi melakukan hal yang sama. Bar bulan atau kelompok mendaftar semua transaksi bagian tersebut, kecuali kolom ukuran kerugian, yang mendaftar transaksi dalam rentangnya.
| Bagian | Pertanyaan | Yang ditampilkan |
|---|---|---|
| Ukuran kerugian | Seberapa besar kerugian Anda dibandingkan dengan akun? | Median, persentil ke-90, dan kerugian terbesar, sebagai porsi ekuitas dan dalam satuan P&L Anda. Dalam mode persentase, kerugian sudah merupakan porsi akun, sehingga hanya tampil sekali. Kolom menghitung transaksi rugi berdasarkan porsi ekuitas: di bawah 0,25%, 0,25–0,5%, 0,5–1%, 1–2%, 2–5%, dan di atas 5%. Pilih kolom untuk mendaftar transaksinya. |
| Konsistensi kerugian | Apakah kerugian Anda kurang lebih sama besar, atau ada yang melonjak? | Seberapa menyebar ukuran kerugian di sekitar rata-rata kerugian Anda, dibaca sebagai konsisten, sedang, atau sangat bervariasi; sebarannya sendiri ada di tooltip pada judul. Ukurannya sama dengan ukuran disiplin kerugian pada Tradeways Score Anda, ditampilkan dari 100. Bar membandingkan median kerugian Anda, tingkat yang tidak dilampaui 9 dari 10 kerugian, dan kerugian terbesar Anda. |
| Kerusakan | Berapa banyak kerugian Anda berasal dari beberapa transaksi? | Persentase seluruh kerugian yang berasal dari 5% transaksi rugi terburuk Anda (minimal 3) dan dari 5 terbesar. Bar mengurutkan kerugian terbesar di antaranya menurut simbol dan hari, dengan tanggal, waktu penahanan, ukuran, dan porsi ekuitas saat kursor diarahkan; pilih salah satu untuk mendaftar transaksi rugi terburuk Anda. |
| Hari rugi | Apakah beberapa hari saja menimbulkan sebagian besar kerusakan? | Porsi hari terburuk Anda dari seluruh kerugian, dan hari yang rugi lebih dari 3 kali median hari rugi Anda. Bar mengurutkan hari rugi terbesar, atau hari terburuk Anda jika tidak ada yang sebesar itu; pilih bar untuk membuka hari tersebut di halaman Harian. |
| Menang vs kalah | Seberapa besar kemenangan Anda dibandingkan dengan kerugian? | Rata-rata, median, dan kemenangan terbesar dibandingkan kerugian, serta rasio payoff: rata-rata kemenangan dibagi rata-rata kerugian. |
| Risiko dari waktu ke waktu | Apakah kerugian Anda makin besar relatif terhadap akun? | Satu kolom per bulan untuk median kerugian sebagai porsi ekuitas. Kerugian Anda dibagi menurut waktu menjadi paruh awal dan paruh terbaru, dan halaman menyatakan apakah yang terbaru lebih besar, lebih kecil, atau sama. |
| Penurunan | Seberapa dalam penurunan Anda, dan berapa lama berlangsung? | Apakah ada penurunan yang sedang terbuka dan seberapa dalam, grafik seberapa jauh total berjalan berada di bawah puncaknya setelah setiap penutupan, dan tabel setiap penurunan. |
Hari adalah hari kalender di zona waktu Anda, menurut waktu transaksi ditutup. Porsi sebuah hari rugi membandingkan kerugian bersih hari itu dengan total semua transaksi rugi.
Penurunan
Penurunan dimulai ketika total berjalan transaksi tertutup Anda jatuh di bawah puncak terakhirnya dan berakhir ketika total kembali ke puncak itu. Dalam mode persentase, hasil berakumulasi seperti akun Anda. Tabel mendaftar penurunan dari yang terbaru. Tabel dimulai dengan yang paling baru dan selalu menyertakan penurunan terdalam Anda, ditandai Terburuk; Tampilkan semua mendaftar semuanya:
- Mulai, Terendah, dan Pulih: kapan penurunan dimulai, kapan paling dalam, dan kapan total kembali ke puncaknya. Penurunan yang belum pulih menampilkan Terbuka.
- Kedalaman: seberapa jauh total turun, dalam satuan P&L Anda dan, untuk satu akun dengan setoran awal, sebagai porsi ekuitas pada puncaknya.
- Hari trading dan Transaksi: berapa hari yang memiliki penutupan di dalam penurunan, dan berapa transaksi yang ditutup di dalamnya.
Pilih penurunan untuk mendaftar transaksinya. Jika beberapa akun masuk cakupan, penurunan hanya ditampilkan dalam satuan P&L Anda, karena ekuitas akun-akun tersebut tidak dapat dijumlahkan pada satu waktu.
Tingkat keyakinan
Bagian-bagian ini menggambarkan transaksi Anda; bagian ini tidak menguji selisih terhadap kebetulan. Bagian dengan cukup transaksi tidak diberi label, dan bagian utama menyebutkan berapa transaksi yang diukurnya. Jika tidak, sebuah label menjelaskan mengapa bagian itu perlu dibaca dengan hati-hati:
| Label | Arti |
|---|---|
| Transaksi belum cukup | Kurang dari 10 transaksi untuk bagian ini. Tampil sebagai label kecil di bawah judulnya. |
| Awal | Kurang dari 30 transaksi, atau hasilnya berubah tanda tanpa transaksi terbesarnya. |
Batasan
- Risiko hanya memakai hasil terealisasi. Stop yang direncanakan pada sebuah transaksi, dan risiko apa pun yang Anda maksudkan untuk diambil, tidak berperan.
- Mode tampilan × rata-rata kerugian membagi setiap hasil dengan rata-rata kerugian terealisasi Anda. Ini bukan risiko terhadap stop yang direncanakan.
- Dalam mode tick dan poin, hanya transaksi dari kelas instrumen utama Anda yang memiliki nilai, karena tick dari kelas berbeda tidak dapat dijumlahkan. Sebuah catatan di halaman menyatakan jika hal ini berlaku.
- Hasil menggambarkan riwayat Anda. Hasil tidak memprediksi kerugian atau penurunan di masa depan; untuk rentang hasil yang mungkin, lihat Analisis Monte Carlo.
Lihat juga
Penutupan
Lihat seberapa banyak dari momen terbaik setiap transaksi yang berhasil Anda amankan, apa yang dilakukan harga setelah Anda menutup posisi, dan seberapa besar tekanan yang ditanggung transaksi untung Anda.
Analisis Monte Carlo
Simulasikan jalur hasil alternatif dari riwayat transaksi yang cocok.