Monte Carlo analizi

Monte Carlo analizi, geçmiş Trade'lerinden çok sayıda simüle edilmiş yol üretir. Aynı kayıt farklı yollar ürettiğinde nihai sonucun, maksimum Drawdown'ın ve en uzun zarar serisinin ne kadar değişebileceğini gösterir. Simülasyon geçmiş örneklemini tarif eder. Gelecekteki getirileri tahmin etmez.

Sayfa; aktif hesap kapsamını, filtreyi, P&L gösterim modunu, saat dilimini ve çözümlenen para birimini izler. Simülasyona yalnızca bu kontrollerle eşleşen Trade'ler girer. Aktif P&L modunun ifade edemediği Trade'leri bir bildirim belirtir.

Simülasyon modunu seç

İleriye projeksiyon, eşleşen geçmişten tekrarlara izin vererek rastgele Trade çeker. Her yolun kaç Trade içereceğini belirle. Gözlemlenen Trade dağılımının bu ufukta üretebileceği aralığı ölçmek için bu modu kullan.

Geçmişi yeniden sırala, eşleşen her Trade'i her yolda bir kez kullanır ve yalnızca sıralarını değiştirir. Her yol aynı toplamda biter. Trade sırasının Drawdown'a ve zarar serilerine nasıl etki ettiğini ölçmek için bu modu kullan.

Çalıştırmayı ayarla

Simüle edilecek Trade sayısı projeksiyon ufkunu belirler. Geçmişim mevcut Trade sayısına karşılık gelir. Hazır seçenekler 50, 100 ve 250 Trade'i kapsar; Özel başka bir ufuk kabul eder.
Ayrıntı düzeyi; Hızlı, Dengeli veya Ayrıntılı seçeneklerini sunar. Daha yüksek ayrıntı daha fazla yol talep eder. Tradeways, hesaplamayı işlem gücü sınırının içinde tutmak için yol sayısını azaltabilir.
Yeniden çek simülasyonu yeni bir rastgele çekimle başlatır. Hesaplama devam ederken düğme kullanılamaz, çekim numarası hangi çalıştırmanın gösterildiğini belirtir ve önceki sonuç, yenisi hazır olana kadar soluk görünür.
Sermaye ve iflas eşiği, başlangıç sermayesini ve iflas sayılan yüzde kaybı ekler. Bu kontroller yalnızca aktif P&L modu para ya da yüzde ölçeği kullandığında görünür.

Sayfa bu çalıştırma ayarlarını mevcut cihazda saklar.

Sonucu oku

Sonucun nereye düştü, geçmiş ile simüle edilen ufuk karşılaştırılabilir olduğunda gerçekleşen sonucu simüle edilmiş dağılımın içine yerleştirir. Projeksiyon modunda gerçekleşen nihai sonucu aynı uzunluktaki simüle edilmiş yollarla karşılaştırır. Yeniden sıralama modunda gerçekleşen maksimum Drawdown'ı aynı Trade'lerin yeniden sıralanmış hâlleriyle karşılaştırır.

Sonuç grafiği tek tek yolları, simüle edilmiş medyanı ve 5.–95. yüzdelik aralığını gösterir. Metrik kartları seçilen moda uyan ölçümleri bildirir: kâr olasılığı, nihai sonuç yüzdelikleri, Drawdown yüzdelikleri, iflas olasılığı ve 95. yüzdelik zarar serisi. Dağılım grafikleri simüle edilmiş yolların nerede yoğunlaştığını gösterir.

Yüzdelikler simüle edilmiş yolları tarif eder. Örneğin 95. yüzdelik Drawdown, simüle edilmiş yolların %95'inin daha küçük bir Drawdown yaşadığı anlamına gelir. Garantili bir en kötü durum değildir.

Sınırlar ve veri durumları

Küçük örneklem bildirimi, eşleşen geçmişin, örneklemin gösterebileceğinden daha seyrek görülen kayıpları içermeyebileceği anlamına gelir.
Simüle edilmiş yollar, eşleşen geçmişteki en kötü kayıptan daha derin tek bir kayıp içeremez.
Zaman olarak örtüşen Trade'ler arka arkaya işlenir.
Aktif filtrelerle eşleşen Trade yok, mevcut hesap kapsamında veya filtrede kullanılabilir kayıt olmadığı anlamına gelir.
Trade verisi yenilenemediğinde eski veri bildirimi önceki simülasyonu görünür tutar. Yeniden istemek için Yeniden dene seçeneğini kullan.
Simülasyon hatası, hesaplama için ayrı bir Yeniden dene işlemi sunar.

Aşağı yöndeki aralığı en kötü durumun sınırı değil, geçmiş örneklemin ölçülmüş sınırı olarak değerlendir.

Monte Carlo analizi