Risk
Zararlarının hesabına kıyasla ne kadar büyük olduğunu, ne kadar istikrarlı olduğunu ve hasarı hangi Trade'lerin, günlerin ve Drawdown'ların verdiğini gör.
Risk
Risk, gerçekten yaşadığın zararları okur: hesabına kıyasla ne kadar büyük olduklarını, ne kadar değiştiklerini, toplamın ne kadarının birkaç Trade ve günden geldiğini, Drawdown'ların ne kadar derin ve uzun sürdüğünü. Her şey gerçekleşmiş sonuçtur. Planlanan stop'lar ve planlanan risk sayfanın hiçbir yerinde kullanılmaz.
Sayfa Analitik → Risk altındadır. Aktif hesap kapsamını, filtreyi, tarih aralığını, P&L gösterim modunu, breakeven eşiğini ve saat dilimini izler. Değerler P&L gösterim biriminde verilir; sermaye payları yüzde olarak gösterilir.
Sermaye payı
Bir zararın sermaye payı, zararın Trade'den hemen önceki hesap sermayesine bölünmesiyle bulunur. Bu sermaye, açılış para yatırma işlemi ve diğer hesap işlemleri ile önceki her Trade'in sonucundan oluşur. 10.000'lik bir hesapta 150'lik zarar %1,5'tir.
Pay için hesabın açılış para yatırma işlemi gerekir. Bu işlem yoksa sayfa zararları yalnızca P&L biriminde gösterir ve ilk bulgunun altındaki bir satır bunu söyler. Satırdaki bağlantı seni hesap ayarlarındaki hesabına götürür; para yatırma işlemini orada bir işlem olarak eklersin. Tüm hesaplar seçiliyken bağlantı hesap listesini açar. Para yatırma işlemini ekleyince paylar görünür. Sayfanın altındaki bir not, kaç zararın payı olmadığını ve nedenini söyler:
| Neden | Anlamı |
|---|---|
| Hesapta açılış para yatırma işlemi yok | Kayıtlı para yatırma işlemi yok, bu yüzden hesabın büyüklüğü bilinmiyor. |
| Hesap sermayesi sıfır veya altındaydı | Hesabın Trade'den önce pozitif sermayesi yoktu. |
| Hesap para birimine döviz kuru yok | Trade'in sonucu hesap para birimine çevrilemedi. |
Bölümler
Sayfa zarar büyüklüğüyle açılır ve diğer bölümleri sabit bir sırayla kutucuklar olarak gösterir; Drawdown'lar tablolarıyla birlikte tam genişliği kaplar. Bir bölümün Trade'lerini listelemek için bölümün grafiğindeki çubukları seç; ilk bölümün altındaki N Trade göster de aynısını yapar. Bir ay ya da aralık çubuğu, zarar büyüklüğü sütunları dışında bölümün tüm Trade'lerini listeler; zarar büyüklüğü sütunları kendi aralıklarındaki Trade'leri listeler.
| Bölüm | Soru | Ne gösterir |
|---|---|---|
| Zarar büyüklüğü | Zararların hesabına kıyasla ne kadar büyük? | Medyan, 90. yüzdelik ve en büyük zarar; sermaye payı olarak ve P&L biriminde. Yüzde modunda zarar zaten hesabın payıdır, bu yüzden bir kez gösterilir. Sütunlar zararlı Trade'leri sermaye payına göre sayar: %0,25 altı, %0,25–0,5, %0,5–1, %1–2, %2–5 ve %5 üzeri. Trade'lerini listelemek için bir sütun seç. |
| Zarar istikrarı | Zararların aşağı yukarı aynı büyüklükte mi, yoksa bazıları kontrolden mi çıkıyor? | Zarar büyüklüklerinin ortalama zararın çevresinde ne kadar dağıldığı; istikrarlı, orta ya da çok değişken olarak okunur. Dağılımın kendisi başlığın üzerindeki ipucunda yer alır. Tradeways Score puanında kullanılan zarar disiplini ölçüsünün aynısını kullanır ve 100 üzerinden gösterilir. Çubuklar medyan zararını, zararların 10'da 9'unun altında kaldığı seviyeyi ve en büyük zararını karşılaştırır. |
| Hasar | Zararlarının ne kadarı birkaç Trade'den geliyor? | Tüm zararların, zararlı Trade'lerinin en kötü %5'inden (en az 3) ve en büyük 5 tanesinden gelen payı. Çubuklar bu zararların en büyüklerini sembole ve güne göre sıralar; üzerine gelince tarih, elde tutma süresi, büyüklük ve sermaye payı görünür. En kötü zararlı Trade'lerini listelemek için birini seç. |
| Zararlı günler | Birkaç gün zararın çoğunu mu veriyor? | En kötü gününün tüm zararlar içindeki payı ve medyan zararlı gününün 3 katından fazla kaybeden günler. Çubuklar en büyük zararlı günleri, ya da hiçbiri o kadar büyük değilse en kötü gününü sıralar; o günü Günlük sayfasında açmak için bir çubuk seç. |
| Kazançlar ve zararlar | Kazançların zararlarına kıyasla ne kadar büyük? | Kazanç ile zararın ortalaması, medyanı ve en büyüğü, bir de kazanç/zarar oranı: ortalama kazancın ortalama zarara bölümü. |
| Zaman içinde risk | Zararların hesabına göre büyüyor mu? | Sermaye payı olarak medyan zararın ay başına bir sütunu. Zararların zamanda önceki ve son yarıya bölünür ve sayfa son dönemdekilerin daha büyük, daha küçük ya da aynı olduğunu söyler. |
| Drawdown'lar | Drawdown'ların ne kadar derine iniyor ve ne kadar sürüyor? | Açık bir Drawdown olup olmadığı ve ne kadar derin olduğu, çalışan toplamın her kapanıştan sonra zirvesinin ne kadar altında kaldığını gösteren bir grafik ve her Drawdown'ın tablosu. |
Gün, saat dilimindeki takvim günüdür ve Trade'in kapanış zamanına göre belirlenir. Zararlı bir günün payı, günün net zararını tüm zararlı Trade'lerin toplamıyla karşılaştırır.
Drawdown'lar
Kapanmış Trade'lerinin çalışan toplamı son zirvesinin altına düştüğünde bir Drawdown başlar; toplam o zirveye geri döndüğünde biter. Yüzde modunda sonuçlar hesabının işleyişi gibi bileşik hesaplanır. Tablo Drawdown'ları en yeniden eskiye listeler. En son olanlarla başlar ve her zaman en derin Drawdown'ını içerir; bu En kötü olarak işaretlenir. Tümünü göster hepsini listeler:
- Başlangıç, Dip ve Toparlandı: Drawdown'ın ne zaman başladığı, ne zaman en derin olduğu ve toplamın zirvesine ne zaman geri döndüğü. Toparlanmamış bir Drawdown Açık gösterir.
- Derinlik: toplamın ne kadar düştüğü; P&L biriminde ve açılış para yatırma işlemi olan tek bir hesapta zirvedeki sermayenin payı olarak.
- Trading günü ve Trade'ler: Drawdown içinde kaç günde kapanış olduğu ve kaç Trade'in kapandığı.
Bir Drawdown'ın Trade'lerini listelemek için onu seç. Kapsamda birden fazla hesap varsa Drawdown'lar yalnızca P&L biriminde gösterilir, çünkü hesapların sermayesi aynı anda toplanamaz.
Güven düzeyi
Bu bölümler Trade'lerini tarif eder; bir farkı tesadüfe karşı test etmez. Yeterli Trade'e sahip bir bölümde etiket yoktur ve ilk bölüm kaç Trade ölçtüğünü söyler. Aksi hâlde bir etiket, neden dikkatli okuman gerektiğini belirtir:
| Etiket | Anlamı |
|---|---|
| Henüz yeterli Trade yok | Bölüm için 10'dan az Trade var. Başlığının altında küçük bir etiket olarak görünür. |
| Erken | 30'dan az Trade var ya da en büyük tek Trade olmadan sonucun işareti değişiyor. |
Sınırlar
- Risk yalnızca gerçekleşmiş sonuçları kullanır. Bir Trade'in planlanan stop'u ve almayı düşündüğün risk hesaba katılmaz.
- × ort. zarar gösterim modu her sonucu ortalama gerçekleşmiş zararına böler. Planlanan bir stop'a göre risk değildir.
- Tick ve puan modlarında yalnızca ana enstrüman sınıfındaki Trade'lerin değeri vardır, çünkü farklı sınıfların tick'leri toplanamaz. Bu durum geçerli olduğunda sayfadaki bir not bunu belirtir.
- Sonuçlar geçmişini tarif eder. Gelecekteki zararları ya da Drawdown'ları tahmin etmez; olası sonuçların aralığı için Monte Carlo analizi sayfasına bak.