Tradeways Score
Un indice da 0 a 100 basato su quattro pilastri (Edge, Rischio, Costanza e Disciplina) che indica per primo il tuo pilastro più debole.
Tradeways Score
Lo Score è un unico valore da 0 a 100 che indica come stai operando in questo momento. Non è una classifica. È uno strumento diagnostico che mostra quale parte del tuo trading rappresenta il collo di bottiglia, così non devi procedere per tentativi quando scegli cosa migliorare.
Viene calcolato per il conto attivo in base ai Trade chiusi negli ultimi 90 giorni. È la media con peso uguale degli score dei quattro pilastri: Edge, Rischio, Costanza e Disciplina. Le sotto-metriche di ogni pilastro sono normalizzate su curve uniformi, quindi una piccola variazione del valore grezzo produce una piccola variazione dello score. Non esistono soglie rigide che ti fanno cambiare livello per un singolo Trade.
In cima alla pagina vedi il valore complessivo su 100, il livello (ELITE, FORTE, STABILE, IN COSTRUZIONE o FRAGILE), la variazione rispetto allo Score di 30 giorni fa e un'etichetta di affidabilità (AFFIDABILITÀ BASSA, MEDIA o ALTA) che riflette la dimensione del campione. Una piccola barra sotto il valore mostra la tua posizione nella fascia del livello attuale. A destra si trova un indicatore circolare con un segmento per ogni pilastro. Fai clic su un segmento per passare alla scheda del pilastro corrispondente.
L'affidabilità è importante. Con meno di 30 Trade chiusi, lo Score viene avvicinato a 50 per evitare che un singolo Trade anomalo produca un risultato ingannevolmente alto. Tra 30 e 99 Trade viene avvicinato solo in parte. Con almeno 100 Trade, lo Score riflette i tuoi dati con uno smorzamento minimo.
Quando il conto non è pronto per uno Score completo, possono comparire due avvisi. Il primo ti chiede di aggiungere un saldo iniziale, senza il quale non è possibile calcolare le metriche di rischio basate su percentuali. Il secondo ti chiede di creare una strategia su /strategies, perché l'Aderenza al piano nel pilastro Disciplina richiede Trade collegati a un piano scritto. Puoi chiudere entrambi gli avvisi separatamente per ogni conto.
Pilastri
Ogni pilastro ha una scheda con uno score da 0 a 100, un peso del 25%, due consigli concreti per migliorare e le sotto-metriche che contribuiscono al risultato. Passa il mouse su una riga per leggere la definizione completa della sotto-metrica.
Edge
L'Edge descrive la matematica della redditività. I tuoi Trade vincenti sono abbastanza grandi, considerando la frequenza con cui vinci, da produrre un risultato positivo dopo i costi? Il pilastro tollera una percentuale di successo bassa quando i Trade vincenti sono grandi e penalizza una percentuale alta quando i Trade perdenti annullano i vincenti. Le sotto-metriche seguenti sono le leve su cui intervenire. Aspettativa R è la principale da monitorare.
| Sotto-metrica | Cosa misura |
|---|---|
| Aspettativa R | Rapporto medio tra rendimento e rischio per Trade. 2R è un valore forte. Per uno score perfetto serve 3R. |
| Profit factor | Profitto lordo diviso per il valore assoluto della perdita lorda. Un valore superiore a 1,5 è sano. |
| Percentuale di successo | Quota di Trade chiusi in positivo. Il 50% ottiene un punteggio alto. Il 70% ottiene uno score perfetto. |
Rischio
Il Rischio indica se riesci a superare una serie negativa. Perdite piccole, espresse in percentuale e definite prima dell'ingresso: questo è l'obiettivo. Due delle tre sotto-metriche possono azzerare il conto da sole se non le controlli. Per questo, quando lo Score è basso, il Rischio è in genere il primo pilastro da correggere.
| Sotto-metrica | Cosa misura |
|---|---|
| Drawdown massimo | La maggiore riduzione del capitale da un picco a un minimo, espressa come percentuale del picco. Un valore più basso è migliore. |
| Recovery factor | Profitto netto diviso per il Drawdown massimo. Un valore superiore a 2 indica che ogni unità di Drawdown è stata recuperata più di una volta. |
| Dimensionamento del rischio | Rischio per Trade al 90° percentile, calcolato dalla distanza dello Stop Loss e dalla quantità quando entrambi i dati sono disponibili. In caso contrario, usa la perdita realizzata dei Trade perdenti. Trade ripetuti al 2%+ e al 5%+ penalizzano lo score. |
La scheda Rischio mostra anche un piccolo pannello "Regole di rischio attive". Il pannello riporta il livello del conto (regole per conti piccoli o regole standard), il rischio p90 per Trade e la tua posizione rispetto alle soglie attive. È la stessa logica che mostra gli avvisi di rischio nella Dashboard.
Costanza
La Costanza indica se la curva di capitale sale davvero o oscilla soltanto intorno al Breakeven. Sono validi due profili: una percentuale di successo bassa sostenuta da grandi Trade vincenti oppure una percentuale alta con piccole vincite regolari. Per lo Score non fa differenza, purché la linea salga.
| Sotto-metrica | Cosa misura |
|---|---|
| R² della curva di capitale | Quanto è lineare il tuo P&L cumulato. 1,0 corrisponde a una retta perfetta in salita. |
| % di giorni vincenti | Quota di giorni di trading chiusi in positivo. |
Disciplina
La Disciplina è la parte del trading che puoi controllare. Per la maggior parte dei trader, il collo di bottiglia non è la conoscenza, ma l'esecuzione. Questo pilastro è anche il più semplice da migliorare in modo intenzionale. Non richiede un nuovo Edge, ma abitudini costanti dopo ogni Trade.
| Sotto-metrica | Cosa misura |
|---|---|
| Variabilità della dimensione delle perdite | Coefficiente di variazione delle perdite realizzate. Valori bassi indicano perdite limitate e prevedibili. Valori alti indicano che un singolo valore anomalo può annullare tutti gli altri risultati. |
| Aderenza al piano | Quota di Trade collegati a una strategia su /strategies. È un indicatore dell'uso di un piano di trading scritto. |
| Completezza del Diario | Quota di Trade chiusi associati a una nota di esecuzione, uno screenshot, un tag di revisione, una nota sul Trade o una voce giornaliera o settimanale del Diario nella data del Trade. |
Cronologia dello Score
Sotto i pilastri, un grafico a linee traccia il tuo Score nel tempo. Sullo sfondo sono evidenziate le cinque fasce dei livelli. Passa il mouse su un punto per vedere il valore dello Score, la data e il numero di Trade inclusi nel calcolo di quel giorno. Se lo storico è insufficiente, il grafico attende la chiusura di altri giorni prima di disegnare una linea.
Colori dello Score
I colori dello Score usano le stesse fasce dei cinque livelli. FRAGILE è rosso da 0 a 44. IN COSTRUZIONE è ambra da 45 a 59. STABILE è verde da 60 a 74. FORTE è verde da 75 a 89. ELITE è verde da 90 a 100. Ogni Score complessivo, score di pilastro e sotto-metrica usa il colore della propria fascia. Il verde inizia da 60.
Confronto tra sotto-metriche
Il grafico radar rappresenta tutte le sotto-metriche dei quattro pilastri su un unico anello da 0 a 100. I 90 giorni precedenti sono sovrapposti per il confronto. È il modo più rapido per individuare le sotto-metriche che contribuiscono al risultato e quelle che lo frenano. Le etichette degli assi corrispondono alle schede dei pilastri qui sopra.
Livelli
Il livello nell'intestazione associa lo Score complessivo a uno stato. Le stesse fasce sono evidenziate sullo sfondo del grafico della cronologia.
| Livello | Fascia | Cosa significa |
|---|---|---|
| ELITE | Massima | Tutti e quattro i pilastri sono forti nello stesso momento. È un risultato raro e meritato. |
| FORTE | Alta | Più pilastri funzionano bene. Di solito resta una sola debolezza da affrontare. |
| STABILE | Media | La strategia funziona e le abitudini sono prevedibili. La maggior parte dei trader si trova qui. |
| IN COSTRUZIONE | Bassa | Le abitudini si stanno formando e i pilastri non sono uniformi. Scegline uno e miglioralo. |
| FRAGILE | Minima | Il rischio di azzerare il conto è alto. Correggi prima il Rischio, poi la Disciplina, prima di cercare altro Edge. |
A cosa serve lo Score
Le tre schede in fondo alla pagina ribadiscono il concetto. Lo Score è un indice da 0 a 100, non una classifica, e indica dove guardare per primo. Ogni pilastro pesa il 25%, le sotto-metriche sono normalizzate su curve uniformi e gli score basati su pochi dati vengono avvicinati a un valore neutro. I quattro pilastri coprono quattro condizioni che devono verificarsi insieme: hai una strategia, superi le serie negative, la curva sale ed esegui il piano che hai scritto. Nessuna condizione è sufficiente da sola.
Obiettivi
Imposta obiettivi di trading misurabili (target di profitto, tetti di perdita giornaliera, limiti di Drawdown, abitudini di journaling) e segui i progressi in tempo reale rispetto al piano che hai scritto.
Oscar
Chiedi a Oscar informazioni su Tradeways e sul contesto di trading disponibile nello spazio di lavoro attuale.