Tradeways Score
Wskaźnik 0–100 oparty na czterech filarach (Edge, Ryzyko, Regularność i Dyscyplina), który najpierw wskazuje najsłabszy filar.
Tradeways Score
Score to jedna wartość od 0 do 100, która pokazuje, jak obecnie wygląda Twój trading. To nie jest ranking. To wskaźnik diagnostyczny, który wskazuje wąskie gardło w Twoim tradingu. Dzięki temu wiesz, co poprawić w następnej kolejności.
Score jest obliczany dla aktywnego rachunku na podstawie zamkniętych Trade'ów z ostatnich 90 dni. Stanowi średnią z równymi wagami dla czterech filarów: Edge, Ryzyko, Regularność i Dyscyplina. Metryki składowe każdego filaru są normalizowane za pomocą płynnych krzywych. Dzięki temu mała zmiana surowej wartości powoduje małą zmianę Score. Nie ma sztywnych progów, przez które jeden Trade zmienia klasę wyniku.
U góry strony zobaczysz wynik ogólny na 100 punktów, klasę (ELITE, STRONG, STEADY, BUILDING lub FRAGILE), zmianę względem Score sprzed 30 dni oraz poziom wiarygodności (LOW, MEDIUM lub HIGH CONFIDENCE), który zależy od wielkości próby. Mały pasek pod liczbą pokazuje pozycję Score w bieżącym przedziale klasy. Po prawej stronie znajduje się okrągły wskaźnik z jednym segmentem dla każdego filaru. Kliknij segment, aby przejść do karty danego filaru.
Wiarygodność ma znaczenie. Jeśli liczba zamkniętych Trade'ów jest mniejsza niż 30, Score jest przesuwany w stronę 50. Dzięki temu pojedynczy nietypowy Trade nie może stworzyć pozornie świetnego wyniku. Przy 30–99 Trade'ach korekta jest częściowa. Od 100 Trade'ów Score odzwierciedla dane z minimalnym tłumieniem.
Gdy rachunek nie jest jeszcze gotowy do obliczenia pełnego Score, mogą pojawić się dwa komunikaty. Pierwszy prosi o dodanie salda początkowego. Bez niego nie można obliczyć procentowych metryk ryzyka. Drugi prosi o utworzenie strategii na stronie /strategies. Metryka zgodności z planem w filarze Dyscyplina wymaga Trade'ów powiązanych z zapisanym planem. Oba komunikaty można zamknąć osobno dla każdego rachunku.
Filary
Każdy filar ma własną kartę. Karta zawiera wynik filaru od 0 do 100, jego wagę 25%, dwie konkretne wskazówki dotyczące poprawy oraz metryki składowe. Umieść wskaźnik nad wierszem metryki składowej, aby przeczytać pełną definicję.
Edge
Edge opisuje matematyczną stronę rentowności. Czy przy danej skuteczności zyskowne Trade'y są na tyle duże, aby po uwzględnieniu kosztów uzyskać dodatni wynik? Niska skuteczność jest dopuszczalna, jeśli zyski są duże. Wysoka skuteczność jest oceniana słabo, jeśli straty pochłaniają zyski. Poniższe metryki składowe wpływają na wynik. Najważniejsza jest wartość oczekiwana R.
| Metryka składowa | Co mierzy |
|---|---|
| Wartość oczekiwana R | Średni stosunek zysku do ryzyka na Trade. 2R to mocny wynik. Do uzyskania maksymalnego Score wymagane jest 3R. |
| Profit factor | Zysk brutto podzielony przez bezwzględną wartość straty brutto. Wartość powyżej 1,5 jest prawidłowa. |
| Skuteczność | Udział zamkniętych Trade'ów zakończonych zyskiem. 50% daje mocny wynik, a 70% daje maksymalny Score. |
Ryzyko
Ryzyko pokazuje, czy przetrwasz złą serię. Całe zadanie polega na utrzymaniu małych, procentowych strat określonych przed wejściem. Dwie z trzech metryk składowych mogą samodzielnie doprowadzić do utraty rachunku, jeśli ich nie kontrolujesz. Dlatego przy niskim Score ten filar zwykle wymaga poprawy jako pierwszy.
| Metryka składowa | Co mierzy |
|---|---|
| Maksymalny Drawdown | Największy spadek kapitału od szczytu do dołka, wyrażony jako procent wartości szczytowej. Mniejsza wartość jest lepsza. |
| Recovery factor | Zysk netto podzielony przez maksymalny Drawdown. Wartość powyżej 2 oznacza, że każda jednostka Drawdown została odzyskana z nadwyżką. |
| Wielkość ryzyka | 90. percentyl ryzyka na Trade. Wartość jest obliczana na podstawie odległości zlecenia stop i ilości, jeśli obie dane są dostępne. W przeciwnym razie używana jest zrealizowana strata ze stratnego Trade'u. Powtarzające się Trade'y z ryzykiem 2%+ i 5%+ obniżają Score. |
Karta Ryzyka zawiera też mały panel „Aktywne reguły ryzyka”. Panel pokazuje klasę rachunku (reguły dla małego rachunku lub reguły standardowe), ryzyko p90 na Trade oraz pozycję względem aktywnych progów. Te same zasady generują ostrzeżenia o ryzyku na stronie Dashboard.
Regularność
Regularność pokazuje, czy krzywa kapitału rzeczywiście rośnie, czy tylko porusza się wokół poziomu Breakeven. Dwa układy są prawidłowe: niska skuteczność wsparta dużymi zyskami albo wysoka skuteczność ze stabilnymi małymi zyskami. Dla Score nie ma znaczenia, który układ występuje, jeśli linia rośnie.
| Metryka składowa | Co mierzy |
|---|---|
| R² krzywej kapitału | Liniowość skumulowanego P&L. Wartość 1,0 oznacza idealną linię prostą skierowaną w górę. |
| % Zyskownych dni | Udział dni tradingowych zakończonych zyskiem. |
Dyscyplina
Dyscyplina to część tradingu, którą rzeczywiście kontrolujesz. Dla większości traderów wąskim gardłem nie jest wiedza, lecz wykonanie. Ten filar można też najłatwiej poprawić świadomym działaniem. Nie wymaga nowego Edge, tylko regularnych nawyków po każdym Trade.
| Metryka składowa | Co mierzy |
|---|---|
| Zmienność wielkości strat | Współczynnik zmienności zrealizowanych strat. Niskie wartości oznaczają ograniczone i przewidywalne straty. Wysokie wartości oznaczają, że jeden nietypowy wynik może zniwelować wszystkie pozostałe. |
| Zgodność z planem | Udział Trade'ów powiązanych ze strategią na stronie /strategies. Jest to przybliżona miara tradingu zgodnego z zapisanym planem. |
| Kompletność dziennika | Udział zamkniętych Trade'ów, które mają notatkę z wykonania, zrzut ekranu, tag przeglądu, notatkę Trade lub dzienny albo tygodniowy wpis w dzienniku z datą Trade'u. |
Historia Score
Pod filarami znajduje się wykres liniowy, który pokazuje Score w czasie. W tle widoczne są kolorowe pasma pięciu klas. Umieść wskaźnik nad punktem, aby zobaczyć Score, datę i liczbę Trade'ów uwzględnionych danego dnia. Jeśli historia jest zbyt krótka, wykres czeka z narysowaniem linii na zakończenie większej liczby dni tradingowych.
Kolory Score
Kolory Score korzystają z tych samych przedziałów co pięć klas. FRAGILE ma kolor czerwony od 0 do 44. BUILDING ma kolor bursztynowy od 45 do 59. STEADY ma kolor zielony od 60 do 74. STRONG ma kolor zielony od 75 do 89. ELITE ma kolor zielony od 90 do 100. Wynik ogólny, wynik filaru i każda metryka składowa używają koloru własnego przedziału. Kolor zielony zaczyna się od 60.
Porównanie metryk składowych
Wykres radarowy przedstawia wszystkie metryki składowe z czterech filarów na jednym pierścieniu 0–100. Dla porównania nakłada dane z poprzednich 90 dni. To najszybszy sposób na rozpoznanie metryk, które wspierają wynik, oraz tych, które go obniżają. Etykiety osi odpowiadają kartom filarów powyżej.
Klasy
Klasa w nagłówku przypisuje wynikowi ogólnemu określony stan. Te same przedziały są widoczne w tle wykresu historii.
| Klasa | Przedział | Znaczenie |
|---|---|---|
| ELITE | Najwyższy | Wszystkie cztery filary są jednocześnie mocne. Taki wynik jest rzadki i wymaga pracy. |
| STRONG | Wysoki | Kilka filarów jest mocnych. Zwykle pozostaje jedna słabość do poprawy. |
| STEADY | Średni | Strategia działa, a nawyki są przewidywalne. Większość traderów znajduje się w tym przedziale. |
| BUILDING | Niski | Nawyki dopiero się tworzą, a filary są nierówne. Wybierz jeden filar i go popraw. |
| FRAGILE | Najniższy | Ryzyko utraty rachunku jest wysokie. Najpierw popraw Ryzyko, potem Dyscyplinę, a dopiero później rozwijaj Edge. |
Do czego służy Score
Trzy karty u dołu strony powtarzają najważniejsze informacje. Score to wskaźnik 0–100, a nie ranking. Pokazuje, na co najpierw zwrócić uwagę. Każdy filar ma wagę 25%. Metryki składowe są normalizowane za pomocą płynnych krzywych. Score oparty na małej liczbie danych jest tłumiony w stronę wartości neutralnej. Cztery filary obejmują cztery warunki, które muszą wystąpić jednocześnie: masz strategię, przetrwasz złe serie, krzywa rośnie i realizujesz zapisany plan. Żaden warunek nie jest wystarczający samodzielnie.