Tradeways Score
Индекс от 0 до 100 по четырем направлениям (Edge, риск, стабильность, дисциплина), который в первую очередь указывает на самое слабое из них.
Tradeways Score
Score — это единая оценка от 0 до 100, которая показывает, как Вы торгуете сейчас. Это не таблица лидеров. Это диагностический показатель. Он определяет слабое место в Вашей торговле и помогает выбрать следующее направление работы на основе данных.
Score рассчитывается для активного счета по закрытым Trade за последние 90 дней. Это среднее значение четырех направлений с одинаковым весом: Edge, риск, стабильность и дисциплина. Вложенные показатели каждого направления нормализуются по плавным кривым. Поэтому небольшое изменение исходного значения вызывает небольшое изменение Score. Жестких порогов, которые меняют уровень из-за одного Trade, нет.
В верхней части страницы показаны общая оценка из 100, уровень (ELITE, STRONG, STEADY, BUILDING или FRAGILE), изменение относительно Score 30 дней назад и уровень достоверности (LOW, MEDIUM или HIGH CONFIDENCE). Достоверность зависит от размера выборки. Небольшая полоса под оценкой показывает ее положение в диапазоне текущего уровня. Справа находится круговая диаграмма с одним сегментом для каждого направления. Нажмите сегмент, чтобы перейти к карточке этого направления.
Достоверность важна. Если закрытых Trade меньше 30, Score смещается к 50. Поэтому один нетипичный Trade не сможет создать ложное впечатление об отличном результате. При количестве Trade от 30 до 99 смещение уменьшается. При 100 и более Trade Score отражает Ваши данные с минимальным сглаживанием.
Если данных для полного Score недостаточно, могут появиться два уведомления. Первое предлагает добавить начальный баланс. Без него нельзя рассчитать показатели риска в процентах. Второе предлагает создать стратегию на странице /strategies. Для оценки соблюдения плана в направлении «Дисциплина» Trade должны быть связаны с письменным планом. Оба уведомления можно скрыть отдельно для каждого счета.
Направления
У каждого направления есть отдельная карточка. Она содержит оценку от 0 до 100, вес 25%, два конкретных совета по улучшению и вложенные показатели. Наведите указатель на строку вложенного показателя, чтобы прочитать его полное определение.
Edge
Edge описывает математику прибыльности. Достаточно ли велики прибыльные Trade с учетом частоты побед, чтобы после расходов результат оставался положительным? Низкая доля успешных Trade допустима, если прибыль от них велика. Высокая доля успешных Trade не помогает, если убытки перекрывают прибыль. Вложенные показатели ниже определяют результат. Главный из них — Expectancy R.
| Вложенный показатель | Что он измеряет |
|---|---|
| Expectancy R | Среднее отношение доходности к риску на Trade. 2R — сильный результат. Для идеального Score требуется 3R. |
| Фактор прибыли | Валовая прибыль, разделенная на абсолютный валовой убыток. Значение выше 1.5 считается устойчивым. |
| Доля успешных Trade | Доля закрытых Trade с положительным результатом. 50% дает высокий Score, а 70% — идеальный. |
Риск
Риск показывает, сможет ли счет выдержать неудачную серию. Основная задача состоит в том, чтобы до входа ограничить каждый убыток небольшой долей счета. Два из трех вложенных показателей могут по отдельности привести к потере счета. Поэтому при низком Score это направление обычно нужно исправлять первым.
| Вложенный показатель | Что он измеряет |
|---|---|
| Max Drawdown | Наибольшее падение капитала от максимума до минимума в процентах от максимума. Чем меньше, тем лучше. |
| Фактор восстановления | Чистая прибыль, разделенная на Max Drawdown. Значение выше 2 означает, что каждая единица Drawdown была восстановлена с превышением. |
| Размер риска | 90-й процентиль риска на Trade. Расчет использует расстояние до Stop Loss и объем, если доступны оба значения. В ином случае он использует фактический убыток. Повторяющиеся Trade с риском 2%+ и 5%+ снижают Score. |
Карточка риска также содержит небольшую панель «Активные правила риска». На ней показаны категория счета (правила для небольшого счета или стандартные правила), риск p90 на Trade и положение относительно действующих порогов. Та же логика создает предупреждения о риске на Dashboard.
Стабильность
Стабильность показывает, растет ли кривая капитала или колеблется около Breakeven. Допустимы два варианта: низкая доля успешных Trade с крупной прибылью или высокая доля успешных Trade с регулярной небольшой прибылью. Для Score подходит любой вариант, если кривая направлена вверх.
| Вложенный показатель | Что он измеряет |
|---|---|
| R² кривой капитала | Насколько линейно растет накопленный P&L. Значение 1.0 означает прямую линию вверх. |
| % прибыльных торговых дней | Доля торговых дней с положительным результатом. |
Дисциплина
Дисциплина — это часть торговли, которую Вы можете контролировать. Для большинства трейдеров слабым местом становятся не знания, а исполнение. Это направление проще всего улучшать целенаправленно. Для этого не нужен новый Edge. Нужны стабильные действия после каждого Trade.
| Вложенный показатель | Что он измеряет |
|---|---|
| Разброс размера убытка | Коэффициент вариации фактических убытков. Низкие значения означают ограниченные и предсказуемые убытки. Высокие значения означают, что один нетипичный убыток может перекрыть остальной результат. |
| Соблюдение плана | Доля Trade, связанных со стратегией на странице /strategies. Показатель торговли по письменному плану. |
| Полнота журнала | Доля закрытых Trade с заметкой об исполнении, снимком экрана, тегом проверки, заметкой о Trade либо дневной или недельной записью журнала за дату Trade. |
История Score
Под карточками направлений находится линейный график Score. На его фоне выделены диапазоны пяти уровней. Наведите указатель на точку, чтобы увидеть значение Score, дату и количество Trade, учтенных в этот день. Если данных пока мало, график построит линию после завершения дополнительных торговых дней.
Цвета Score
Цвета Score соответствуют диапазонам пяти уровней. FRAGILE обозначается красным цветом от 0 до 44. BUILDING обозначается янтарным цветом от 45 до 59. STEADY обозначается зеленым цветом от 60 до 74. STRONG обозначается зеленым цветом от 75 до 89. ELITE обозначается зеленым цветом от 90 до 100. Общий Score, Score каждого направления и каждый вложенный показатель используют цвет своего диапазона. Зеленый цвет начинается с 60.
Сравнение подметрик
Радарная диаграмма показывает все вложенные показатели четырех направлений на одной шкале от 0 до 100. Для сравнения поверх нее наложены данные за предыдущие 90 дней. Диаграмма быстро показывает, какие показатели поддерживают Score, а какие снижают его. Подписи осей соответствуют карточкам направлений выше.
Уровни
Уровень в заголовке определяет статус общего Score. Диапазоны уровней также выделены на графике истории.
| Уровень | Диапазон | Что это означает |
|---|---|---|
| ELITE | Верхний | Все четыре направления сильны одновременно. Такой результат встречается редко и подтверждается данными. |
| STRONG | Высокий | Несколько направлений дают сильный результат. Обычно остается одно слабое направление. |
| STEADY | Средний | Рабочая стратегия и предсказуемые действия. На этом уровне находится большинство трейдеров. |
| BUILDING | Низкий | Действия формируются, а направления развиты неравномерно. Выберите одно направление и улучшите его. |
| FRAGILE | Нижний | Высокий риск потери счета. Сначала улучшите риск, затем дисциплину и только после этого развивайте Edge. |
Для чего нужен Score
Три карточки внизу страницы повторяют основное назначение Score. Это индекс от 0 до 100, а не таблица лидеров. Он показывает, что нужно проверить в первую очередь. Вес каждого направления равен 25%. Вложенные показатели нормализуются по плавным кривым. При малом объеме данных Score смещается к нейтральному значению. Четыре направления охватывают четыре обязательных условия: у Вас есть стратегия, счет выдерживает неудачные серии, кривая растет, а Вы исполняете письменный план. Одного условия недостаточно.