Стратегии

Стратегии

На странице стратегий по адресу /strategies Вы можете превратить общее представление о своей торговле в записанный Setup с правилами. У каждой стратегии есть собственные заметки (Ваш план действий) и список правил (ограничения, которые ее определяют). Когда стратегия связана с Trade, Tradeways сверяет Trade с этими правилами и точно показывает, где Вы следовали плану, а где отклонились от него.

Главная функция этой страницы — контроль соблюдения правил. Большинство трейдеров знают, как должна выглядеть их стратегия, но не знают, в каких Trade они ее нарушили. Стратегии устраняют этот пробел.

Переключение активной стратегии

На странице /strategies в заголовке отображается переключатель с иконкой и названием активной стратегии. Откройте его, чтобы выбрать одну из избранных стратегий, или нажмите Управлять стратегиями внизу выпадающего меню, чтобы открыть полный диалог управления стратегиями.

Если Вы еще не добавили ни одной стратегии в избранное, в выпадающем меню появится соответствующее сообщение, а переключатель будет служить быстрым переходом к диалогу управления.

Создание стратегий и управление ими

В диалоге Управлять стратегиями можно создавать, добавлять в избранное, редактировать и архивировать стратегии. Все стратегии распределяются максимум по трем группам:

• Избранное — стратегии, отмеченные звездой. Они также отображаются в переключателе в заголовке.
• Все — все остальные созданные Вами стратегии.
• Заблокировано — стратегии сверх лимита Вашего плана. Они доступны только для чтения до смены плана.

Наведите указатель на стратегию, чтобы показать кнопки добавления в избранное, редактирования и архивирования. Счетчик показывает, сколько стратегий использовано из доступного по плану количества. Кнопка + вверху открывает форму создания. Если новая стратегия превысит лимит плана, форма сообщит об ограничении и предложит сменить план, когда это возможно.

Чтобы создать стратегию:

В форме создания можно также добавить стратегию к стратегиям по умолчанию для текущего счета и назначить ее существующим Trade в этом счете. Добавление к стратегиям по умолчанию выбрано изначально.

Отредактируйте стратегию в том же диалоге и нажмите Сохранить. Выберите стратегию, чтобы изменить ее уровни Take Profit и Stop Loss по умолчанию. Каждый уровень задается в Tick и может закрывать всю позицию, половину, треть или четверть.

Чтобы архивировать стратегию, нажмите иконку архива в ее строке и подтвердите действие. Удерживайте Shift во время нажатия, чтобы пропустить подтверждение. При архивировании стратегия и ее заметки перемещаются в архив, стратегия перестает быть активной, если была выбрана, и удаляется из стратегий счета по умолчанию.

Заметки (Ваш план действий)

В левой части страницы стратегии находится редактор форматированного текста с вкладками. Каждая вкладка — отдельная заметка для таких материалов, как чек-лист входа, примеры Setup или анализ после Trade.

• + на панели вкладок добавляет новую заметку.
• Откройте меню вкладки, чтобы переименовать, переместить или удалить ее.
• В каждой стратегии может быть до 20 заметок.

Заметки автоматически сохраняются по мере ввода. Индикатор на панели вкладок показывает текущее состояние сохранения.

Вместо форматированного текста в заметке можно использовать загруженный PDF. Его можно просмотреть прямо на странице, прочитать извлеченный текст, заменить или удалить. Mentor может просматривать общую заметку в PDF, но не может изменять ее.

Правила

В правой части страницы стратегии находятся правила. Они задают измеримые ограничения для стратегии. Нажмите + в заголовке правил, чтобы добавить правило. Каждая стратегия может содержать до 50 правил.

Категории правил

Форма создания распределяет типы правил по пяти категориям. Для каждого сохраненного правила его категория отображается в списке:

Области действия правил

Большинству правил нужна область действия, чтобы Tradeways понимал, какие данные учитывать:

Доступные области зависят от типа правила. Правило «Обязательный Stop Loss» всегда применяется к отдельному Trade, а для правила «Максимум Trade» можно выбрать область.

Фиксированное направление всегда оценивается за день. Правило соблюдено, если все связанные со стратегией Trade за этот день имеют одно направление: только Long или только Short. Если за день есть оба направления, правило не соблюдено; если Trade нет, результат — N/A.

Выбор единицы P&L

Для правил результативности, связанных с P&L, включая дневные, недельные и месячные лимиты или цели, доступны три единицы:

• Валюта задает порог в определенной валюте, например 500 USD.
• Единицы инструмента используют изменение цены для каждой сделки независимо от размера позиции. Tradeways использует Tick для фьючерсов, Pip для Forex, центы для акций и пункты для криптовалюты или CFD. Для частичных выходов рассчитывается среднее изменение, взвешенное по количеству.
• Единицы инструмента × количество умножают это изменение на закрытое количество, поэтому размер позиции влияет на результат.

Оба варианта с единицами инструмента привязаны к одному классу активов. Если стратегия охватывает несколько классов активов, правило применяется только к выбранному классу. В форме указано, какие сделки будут исключены.

Включение, отключение, удаление

Отключенные правила отмечены бейджем Неактивно и не учитываются при расчете оценки. Это удобно при A/B-тестировании правила без потери его настроек. При удалении правило исчезает без возможности восстановления; удерживайте Shift, чтобы пропустить подтверждение.

Соблюдение правил

Соблюдение рассчитывается по формуле:

соблюденные правила / оцененные правила

Правила с результатом N/A из-за недостатка данных или неподходящей области не учитываются в знаменателе. Widget соблюдения правил и страница Разбора показывают процент с такими цветами статуса:

Соблюдение правил отображается в следующих местах:

• На странице Разбора — для выбранного набора Trade и каждого оцененного правила.
• В Dashboard и поддерживаемых областях Widget страниц — в карточках соблюдения правил, трендах, Heatmap и связанных Widget стратегий.

Связь стратегий с Trade

Правила можно оценивать только по Trade, связанным со стратегией. Есть четыре способа создать связь:

• Из Журнала Trade — нажмите ячейку стратегии в строке Trade и выберите стратегию в выпадающем меню.
• Со страницы деталей Trade — назначайте или удаляйте стратегии в области заголовка.
• Массовое назначение — свяжите стратегию сразу со всеми Trade в счете. Это удобно, если Вы создаете стратегию задним числом.
• По умолчанию для счета — настройте для счета одну или несколько стратегий по умолчанию. Каждый новый импортированный или созданный в этом счете Trade автоматически получает все стратегии по умолчанию.

Отмена связи между стратегией и Trade не удаляет ни стратегию, ни Trade. Удаляется только связь между ними.

Разбор сделок по плану

Откройте Разбор, чтобы сравнить сделки с правилами всех назначенных им стратегий. На обзорной вкладке показана сводка соблюдения правил. В чек-листе отображаются автоматические результаты, можно отмечать ручные проверки, а сведения о сделке остаются рядом с элементами разбора.

Неотмеченное ручное правило остается открытым, пока сделка не разобрана. После того как Вы отметите сделку как разобранную, Tradeways будет считать каждое неотмеченное ручное правило нарушенным. Отметьте сделку как неразобранную, чтобы вернуть эти правила в неотмеченное состояние.

Когда Вы делитесь стратегиями с Mentor

Когда Вы делитесь стратегиями через Наставничество, Mentor видит те же заметки и правила в режиме только для чтения. Он не может редактировать, создавать или архивировать их. В его переключателе перечислены все общие стратегии, а не только добавленные Вами в избранное, поэтому он может переключаться между ними во время разбора.

См. также

• Dashboard — Widget соблюдения правил для отслеживания стратегий
• Журнал Trade — назначение стратегий Trade через столбец стратегии
• Детали Trade — просмотр и изменение связанных стратегий для отдельного Trade
• Наставничество — предоставление стратегий Mentor
• Tradeways Score — соблюдение плана в компоненте Discipline определяется связями со стратегиями