تحليل Monte Carlo
حاكِ مسارات نتائج بديلة انطلاقًا من سجل Trades المطابق.
تحليل Monte Carlo
يشغّل تحليل Monte Carlo مسارات محاكاة كثيرة انطلاقًا من Trades السابقة. ويوضح مدى تغيّر النتيجة النهائية وأقصى Drawdown وأطول سلسلة خسائر عندما ينتج السجل نفسه مسارات مختلفة. تصف المحاكاة عينتك التاريخية، وهي لا تتنبأ بالعوائد المستقبلية.
تتبع الصفحة نطاق الحساب النشط والتصفية ووضع عرض P&L والمنطقة الزمنية والعملة المعتمدة. ولا تدخل المحاكاة إلا Trades المطابقة لعناصر التحكم هذه. وتحدد ملاحظة Trades التي يعجز وضع P&L النشط عن التعبير عنها.
اختيار وضع المحاكاة
يسحب إسقاط مستقبلي من السجل المطابق Trades عشوائية، مع تكرار. حدد عدد Trades في كل مسار. استخدم هذا الوضع لقياس النطاق الذي يمكن أن ينتجه توزيع Trades المرصود خلال ذلك الأفق.
تستخدم إعادة ترتيب السجل كل Trade مطابق مرة واحدة في كل مسار، ولا تغيّر سوى ترتيبها. وتنتهي كل المسارات عند الإجمالي نفسه. استخدم هذا الوضع لقياس أثر ترتيب Trades في Drawdown وفي سلاسل الخسائر.
ضبط التشغيل
- يحدد عدد Trades المراد محاكاتها أفق التوقع. ويطابق سجلي العدد الحالي من Trades. وتغطي القيم الجاهزة 50 و100 و250 Trade، بينما يقبل مخصص أفقًا آخر.
- يحدد مستوى التفصيل الخيار سريع أو متوازن أو مفصّل. ويطلب المستوى الأعلى مسارات أكثر. وقد يقلل Tradeways عدد المسارات لإبقاء الحساب داخل حدود المعالجة.
- يبدأ سحب جديد المحاكاة بعيّنة عشوائية أخرى. لا يتاح الزر أثناء إجراء الحساب، ويحدد رقم السحب التشغيل المعروض، ويخفت عرض النتيجة السابقة حتى تصبح النتيجة البديلة جاهزة.
- يضيف رأس المال وعتبة الإفلاس رأس المال الابتدائي ونسبة الخسارة التي تُحتسب إفلاسًا. ولا يتوفر هذان الخياران إلا عندما يكون لوضع P&L النشط مقياس نقدي أو مئوي.
تُحفظ إعدادات التشغيل هذه على الجهاز الحالي.
قراءة النتيجة
يضع أين حلّت نتيجتك النتيجة الفعلية داخل التوزيع المحاكى عندما يكون السجل والأفق المحاكى قابلين للمقارنة. في وضع الإسقاط، يقارن النتيجة النهائية الفعلية بمسارات محاكاة بالطول نفسه. وفي وضع إعادة الترتيب، يقارن أقصى Drawdown فعلي بترتيبات أخرى لـ Trades نفسها.
يعرض مخطط النتائج المسارات الفردية والوسيط المحاكى والنطاق بين المئين 5 والمئين 95. وتعرض بطاقات المقاييس القيم التي تنطبق على الوضع المحدد، ومنها احتمال الربح ومئينات النتيجة النهائية ومئينات Drawdown واحتمال الإفلاس وسلسلة الخسائر عند المئين 95. وتوضح مخططات التوزيع أين تتركز المسارات المحاكاة.
تصف المئينات المسارات المحاكاة. فمثلًا، Drawdown عند المئين 95 يعني أن 95% من المسارات المحاكاة سجلت Drawdown أصغر. وهذا ليس أسوأ حالة مضمونة.
القيود وحالات البيانات
- تعني ملاحظة العينة الصغيرة أن السجل المطابق قد لا يتضمن خسائر تقع بوتيرة أندر مما تستطيع العينة إظهاره.
- لا يمكن أن يتضمن أي مسار محاكى خسارة واحدة أعمق من أسوأ خسارة في السجل المطابق.
- تُعالج Trades المتداخلة زمنيًا واحدة تلو الأخرى.
- تعني الرسالة لا توجد Trades مطابقة للفلاتر النشطة أن نطاق الحساب أو الفلتر الحالي لا يحتوي على سجلات قابلة للاستخدام.
- تُبقي ملاحظة البيانات القديمة المحاكاة السابقة ظاهرة عندما يتعذر تحديث بيانات Trades. حدد إعادة المحاولة لطلبها مجددًا.
- ويوفر خطأ المحاكاة إجراء إعادة المحاولة منفصلًا لإعادة الحساب.
تعامل مع نطاق الجانب السلبي بوصفه حدًا مقيسًا للعينة التاريخية، لا حدًا لأسوأ حالة.