المخاطر
اعرف حجم خسائرك مقارنةً بحسابك، ومدى اتساقها، وأي Trades وأيام وفترات Drawdown تُحدث الضرر.
المخاطر
تقرأ صفحة المخاطر الخسائر التي تكبّدتها فعلًا: حجمها مقارنةً بحسابك، ومدى تفاوتها، وكم من الإجمالي يأتي من عدد قليل من Trades والأيام، وما عمق فترات Drawdown وطولها. كل شيء فيها محقَّق. ولا تُستخدم في أي موضع من الصفحة أوامر الإيقاف المخطط لها ولا المخاطرة المخطط لها.
تجد الصفحة في التحليلات → المخاطر. وهي تتبع نطاق الحساب النشط والتصفية والنطاق الزمني ووضع عرض P&L وحد Breakeven والمنطقة الزمنية. القيم بوحدة عرض P&L لديك؛ أما نسب حقوق الملكية فهي نسب مئوية.
نسبة حقوق الملكية
نسبة الخسارة من حقوق الملكية هي الخسارة مقسومة على حقوق ملكية الحساب قبيل الـ Trade مباشرة: الإيداع الافتتاحي ومعاملات الحساب الأخرى مضافًا إليها نتيجة كل Trade سابقة. فخسارة قدرها 150 في حساب بقيمة 10,000 تساوي 1.5%.
تحتاج النسبة إلى الإيداع الافتتاحي للحساب. وبدونه تعرض الصفحة الخسائر بوحدة P&L لديك فقط، ويذكر سطر تحت النتيجة الرئيسية ذلك مع رابط إلى الحساب في إعدادات حساباتك، حيث تضيفه كمعاملة؛ وعند اختيار كل الحسابات يفتح الرابط قائمة الحسابات. أضف الإيداع لتظهر النسب. وتذكر ملاحظة أسفل الصفحة عدد الخسائر التي لا نسبة لها وسبب ذلك:
| السبب | المعنى |
|---|---|
| لا يوجد إيداع افتتاحي للحساب | لا يوجد إيداع مسجَّل، لذا فحجم الحساب غير معروف. |
| كانت حقوق ملكية الحساب صفرًا أو أقل | لم تكن للحساب حقوق ملكية موجبة قبل Trade. |
| لا يوجد سعر صرف إلى عملة الحساب | تعذر تحويل نتيجة Trade إلى عملة الحساب. |
الأقسام
تبدأ الصفحة بحجم الخسارة وتعرض الأقسام الأخرى في بطاقات بترتيب ثابت؛ أما فترات Drawdown فتمتد بعرض الصفحة كاملًا مع جدولها. اختر أعمدة مخطط أي قسم لعرض Trades الخاصة به؛ وتحت القسم الرئيسي يؤدي عرض N صفقات الغرض نفسه. ويعرض عمود الشهر أو الفئة Trades القسم كلها، باستثناء أعمدة حجم الخسارة التي تعرض Trades نطاقها.
| القسم | السؤال | ما يعرضه |
|---|---|---|
| حجم الخسارة | ما حجم خسائرك مقارنةً بحسابك؟ | الوسيط والمئين 90 وأكبر خسارة، كنسبة من حقوق الملكية وبوحدة P&L لديك. في وضع النسبة المئوية تكون الخسارة نفسها نسبتها من الحساب، فتظهر مرة واحدة. وتعدّ الأعمدة Trades الخاسرة بحسب نسبة حقوق الملكية: أقل من 0.25%، و0.25–0.5%، و0.5–1%، و1–2%، و2–5%، وأكثر من 5%. اختر عمودًا لعرض Trades الخاصة به. |
| اتساق الخسائر | هل خسائرك متقاربة الحجم أم أن بعضها يخرج عن السيطرة؟ | مقدار تباين أحجام الخسائر حول متوسط خسارتك، ويُقرأ: متسق أو معتدل أو يتفاوت كثيرًا؛ أما التباين نفسه فيظهر في التلميح على العنوان. ويستخدم مقياس انضباط الخسارة نفسه الذي يستخدمه Tradeways Score، معروضًا من 100. وتقارن الأعمدة وسيط خسارتك، والمستوى الذي تبقى تحته 9 من كل 10 خسائر، وأكبر خسارة لديك. |
| الضرر | كم من خسائرك يأتي من عدد قليل من Trades؟ | نسبة إجمالي الخسائر التي تأتي من أسوأ 5% من Trades الخاسرة (3 على الأقل) ومن أكبر 5 خسائر. وترتّب الأعمدة أكبر هذه الخسائر بحسب الرمز واليوم، مع التاريخ ومدة الاحتفاظ والحجم ونسبة حقوق الملكية عند تمرير المؤشر؛ اختر واحدًا لعرض أسوأ Trades الخاسرة لديك. |
| أيام الخسارة | هل تتسبب أيام قليلة في معظم الضرر؟ | نسبة أسوأ يوم من إجمالي الخسائر، والأيام التي خسرت أكثر من 3 أضعاف وسيط يوم الخسارة لديك. وترتّب الأعمدة أكبر أيام الخسارة، أو أسوأ يوم لديك إن لم يبلغ أي يوم هذا الحد؛ اختر عمودًا لفتح ذلك اليوم في صفحة يومي. |
| الأرباح مقابل الخسائر | ما حجم أرباحك مقارنةً بخسائرك؟ | المتوسط والوسيط وأكبر ربح مقابل الخسارة، ونسبة العائد: متوسط الربح مقسومًا على متوسط الخسارة. |
| المخاطر عبر الوقت | هل تكبر خسائرك مقارنةً بحسابك؟ | عمود لكل شهر لوسيط الخسارة كنسبة من حقوق الملكية. وتنقسم خسائرك زمنيًا إلى نصف أقدم ونصف أحدث، وتذكر الصفحة إن كانت الأحدث أكبر أم أصغر أم مماثلة. |
| فترات Drawdown | ما عمق فترات Drawdown لديك، وكم تدوم؟ | هل توجد فترة Drawdown مفتوحة وما عمقها، ومخطط يبيّن مدى انخفاض الإجمالي المتراكم عن أعلى قمة بعد كل إغلاق، وجدول بكل فترات Drawdown. |
اليوم هو يوم تقويمي بحسب منطقتك الزمنية، وفق وقت إغلاق Trade. وتقارن نسبة يوم الخسارة صافي خسارة اليوم بإجمالي كل Trades الخاسرة.
فترات Drawdown
تبدأ فترة Drawdown عندما ينخفض الإجمالي المتراكم لـ Trades المغلقة عن آخر قمة له، وتنتهي عندما يعود الإجمالي إلى تلك القمة. وفي وضع النسبة المئوية تتراكم النتائج بالطريقة نفسها التي يتراكم بها حسابك. يسرد الجدول فترات Drawdown من الأحدث إلى الأقدم. ويبدأ بالأحدث ويتضمن دائمًا أعمق فترة Drawdown لديك، موسومة الأسوأ؛ ويسرد عرض الكل كل الفترات:
- البداية والأدنى والتعافي: متى بدأت فترة Drawdown، ومتى بلغت أعمق نقطة، ومتى عاد الإجمالي إلى قمته. أما فترة Drawdown التي لم تتعافَ بعد فتظهر مفتوحة.
- العمق: مقدار انخفاض الإجمالي، بوحدة P&L لديك، وكنسبة من حقوق الملكية عند القمة في حالة حساب واحد له إيداع افتتاحي.
- أيام التداول وTrades: عدد الأيام التي شهدت إغلاقًا داخل فترة Drawdown، وعدد Trades التي أُغلقت داخلها.
اختر فترة Drawdown لعرض Trades الخاصة بها. وعند وجود عدة حسابات ضمن النطاق، تُعرض فترات Drawdown بوحدة P&L لديك فقط، لأن حقوق ملكية الحسابات لا يمكن جمعها في لحظة واحدة.
مستوى الثقة
تصف هذه الأقسام Trades لديك، ولا تختبر الفرق مقابل الصدفة. القسم الذي له عدد كافٍ من Trades لا يحمل تسمية، ويذكر القسم الرئيسي عدد Trades التي قاسها. وإلا فإن تسمية توضح سبب الحذر في قراءته:
| التسمية | المعنى |
|---|---|
| لا توجد صفقات كافية بعد | أقل من 10 Trades للقسم. يظهر كتسمية صغيرة تحت عنوانه. |
| مبكر | أقل من 30 Trade، أو تتغير إشارة النتيجة عند استبعاد أكبر Trade منفردة فيها. |
القيود
- تستخدم صفحة المخاطر النتائج المحقَّقة فقط. ولا دور لأمر الإيقاف المخطط لـ Trade، ولا لأي مخاطرة قصدت تحمّلها.
- يقسم وضع العرض × متوسط الخسارة كل نتيجة على متوسط خسارتك المحقَّقة. وهو ليس مخاطرة قياسًا إلى أمر إيقاف مخطط له.
- في وضعي Tick والنقاط، لا تحمل قيمة سوى Trades من فئة أداتك الرئيسية، لأن Ticks من فئات مختلفة لا يمكن جمعها. وتذكر ملاحظة في الصفحة متى ينطبق ذلك.
- تصف النتائج سجلك التاريخي. ولا تتنبأ بالخسائر أو فترات Drawdown المستقبلية؛ وللاطلاع على نطاق من النتائج الممكنة، راجع تحليل Monte Carlo.