Monte Carlo विश्लेषण
अपने मेल खाते Trade इतिहास से परिणाम के वैकल्पिक पथों का सिम्युलेशन करें।
Monte Carlo विश्लेषण
Monte Carlo विश्लेषण आपके पिछले Trades से कई सिम्युलेटेड पथ चलाता है। यह दिखाता है कि एक ही रिकॉर्ड से अलग-अलग पथ बनने पर अंतिम परिणाम, अधिकतम Drawdown और हारने वाले Trades का सबसे लंबा सिलसिला कितना बदल सकता है। सिम्युलेशन आपके ऐतिहासिक सैंपल का वर्णन करता है। यह भविष्य के रिटर्न का अनुमान नहीं लगाता।
यह पेज आपके सक्रिय खाता स्कोप, फ़िल्टर, P&L डिस्प्ले मोड, टाइमज़ोन और तय की गई मुद्रा का पालन करता है। केवल उन कंट्रोल से मेल खाने वाले Trades सिम्युलेशन में शामिल होते हैं। एक सूचना उन Trades की पहचान करती है जिन्हें सक्रिय P&L मोड में दिखाया नहीं जा सकता।
सिम्युलेशन मोड चुनें
आगे का प्रोजेक्शन मेल खाते इतिहास से Trades को दोहराव की अनुमति के साथ रैंडम रूप से चुनता है। तय करें कि हर पथ में कितने Trades होंगे। इस मोड का उपयोग यह मापने के लिए करें कि देखे गए Trade वितरण से उस अवधि में कितनी सीमा के परिणाम बन सकते हैं।
इतिहास को फिर से क्रमबद्ध करें हर पथ में मेल खाते प्रत्येक Trade का एक बार उपयोग करता है और केवल उनका क्रम बदलता है। हर पथ समान कुल परिणाम पर समाप्त होता है। इस मोड का उपयोग यह मापने के लिए करें कि Trades के क्रम ने Drawdown और हार के सिलसिलों को कैसे प्रभावित किया।
रन सेट करें
- सिम्युलेट किए जाने वाले Trades प्रोजेक्शन अवधि तय करता है। मेरा इतिहास Trades की मौजूदा संख्या से मेल खाता है। प्रीसेट में 50, 100 और 250 Trades शामिल हैं और कस्टम में दूसरी अवधि दर्ज की जा सकती है।
- विवरण में तेज़, संतुलित या विस्तृत विकल्प चुना जाता है। अधिक विवरण के लिए अधिक पथों का अनुरोध किया जाता है। कैलकुलेशन को अपनी कंप्यूट सीमा के अंदर रखने के लिए Tradeways पथों की संख्या कम कर सकता है।
- नया ड्रॉ एक और रैंडम ड्रॉ के साथ सिम्युलेशन शुरू करता है। कैलकुलेशन चलने के दौरान बटन उपलब्ध नहीं रहता, ड्रॉ नंबर बताता है कि कौन-सा रन दिख रहा है और नया नतीजा तैयार होने तक पिछला नतीजा धुंधला हो जाता है।
- पूंजी और बर्बादी की सीमा शुरुआती पूंजी और उस प्रतिशत नुकसान को जोड़ता है जिसे बर्बादी माना जाएगा। ये कंट्रोल केवल तब उपलब्ध होते हैं जब सक्रिय P&L मोड में मुद्रा या प्रतिशत का स्केल हो।
यह पेज इन रन सेटिंग्स को मौजूदा डिवाइस पर सहेजता है।
परिणाम पढ़ें
जब इतिहास और सिम्युलेटेड अवधि की तुलना की जा सकती है, तो आपका परिणाम कहां रहा वास्तविक परिणाम को सिम्युलेटेड वितरण में रखता है। प्रोजेक्शन मोड में यह वास्तविक अंतिम परिणाम की तुलना समान लंबाई वाले सिम्युलेटेड पथों से करता है। इतिहास को फिर से क्रमबद्ध करने वाले मोड में यह वास्तविक अधिकतम Drawdown की तुलना उन्हीं Trades के बदले हुए क्रमों से करता है।
परिणाम चार्ट अलग-अलग पथ, सिम्युलेटेड माध्यिका और 5वें से 95वें परसेंटाइल की सीमा दिखाता है। मेट्रिक कार्ड चुने गए मोड पर लागू माप बताते हैं, जिनमें लाभ की संभावना, अंतिम परिणाम के परसेंटाइल, Drawdown के परसेंटाइल, बर्बादी की संभावना और हार के सिलसिले का 95वां परसेंटाइल शामिल हैं। वितरण चार्ट दिखाते हैं कि सिम्युलेटेड पथ कहां केंद्रित हैं।
परसेंटाइल सिम्युलेटेड पथों का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए, 95वें परसेंटाइल Drawdown का अर्थ है कि 95% सिम्युलेटेड पथों में इससे कम Drawdown था। यह सबसे खराब स्थिति की गारंटी नहीं है।
सीमाएं और डेटा स्थितियां
- छोटे सैंपल की सूचना का अर्थ है कि मेल खाते इतिहास में ऐसे नुकसान शामिल न हों जो सैंपल में दिख सकने की आवृत्ति से भी कम बार होते हैं।
- सिम्युलेटेड पथ में मेल खाते इतिहास के सबसे खराब नुकसान से बड़ा कोई एकल नुकसान नहीं हो सकता।
- समय में एक-दूसरे से ओवरलैप होने वाले Trades को एक के बाद एक प्रोसेस किया जाता है।
- सक्रिय फ़िल्टर से कोई Trade मेल नहीं खाता का अर्थ है कि मौजूदा खाता स्कोप या फ़िल्टर में कोई उपयोग योग्य रिकॉर्ड नहीं है।
- पुराना डेटा दिखाने वाली सूचना पिछला सिम्युलेशन तब भी दिखाती रहती है जब Trade डेटा रीफ़्रेश नहीं हो पाता। दोबारा अनुरोध करने के लिए फिर से कोशिश करें चुनें।
- सिम्युलेशन की गड़बड़ी कैलकुलेशन के लिए अलग फिर से कोशिश करें कार्रवाई देती है।
निचली परिणाम सीमा को ऐतिहासिक सैंपल की मापी गई सीमा मानें, सबसे खराब स्थिति की सीमा नहीं।