Interactive Brokers

Interactive Brokers

Interactive Brokers を一度接続すると、Tradeways が約定を自動でインポートします。インストールするものは何もなく、パソコンを起動しておく必要もありません。Tradeways が、Interactive Brokers で設定した Flex レポートを定期的にダウンロードします。

接続は読み取り専用です。Flex Web Service トークンでダウンロードできるのは、設定した Flex レポートだけです。注文の発注や資金の移動はできません。

セットアップにかかる時間は約 10 分です。Interactive Brokers で次の 3 つを用意し、Tradeways に貼り付けます。

これらはすべて、Interactive Brokers の Performance & Reports → Flex Queries にあります。以下の画像は Interactive Brokers のモバイルアプリのもので、このページは Trade Reports という名前です。デスクトップの Client Portal でも同じ項目が表示されます。

接続前の履歴を取り込む場合や、トークンなしでインポートする場合は、Interactive Brokers のファイルインポートを参照してください。

Interactive Brokers を設定する

1. Flex Web Service を有効にしてトークンを生成する

Flex Queries を開き、Flex Web Service Configuration の横にある歯車アイコンを選択します。

1. Flex Web Service Status をオンにします。
2. Valid for IP Address は空のままにします。Tradeways は固定のアドレスから接続しないため、IP アドレスで制限されたトークンは拒否されます。
3. Generate New Token を選択し、有効期間を決めます。最長の期間にしておくと、当面は入れ替える必要がありません。

トークンをコピーします。後で別のトークンを生成すると、このトークンは無効になります。その場合は、Tradeways の認証情報を置き換えてください。

2. 2 つの Flex クエリを作成する

Flex Queries ページでは、クエリの種類ごとに専用の + ボタンがあります。

Activity Flex Query（1）。ドイツ語版ポータルでは Kontoumsatz-Flex-Query です。

1. 名前を付けます（例: Tradeways）。
2. Trades セクションを追加します。詳細レベルに Executions を選び、すべてのフィールドを選択します。
3. Open Positions セクションを追加します。詳細レベルに Summary を選び、すべてのフィールドを選択します。
4. 形式を XML にします。期間は関係ありません。Tradeways がリクエストのたびに日付を指定します。
5. 手順 3のとおりに全般設定を行い、保存します。

Trade Confirmation Flex Query（2）。ドイツ語版ポータルでは Handelsbestätigungs-Flex-Query です。

1. 名前を付けます（例: Tradeways）。
2. Trade Confirmation セクションを追加します。詳細レベルに Execution を選び、すべてのフィールドを選択します。
3. 形式を XML にします。
4. 手順 3のとおりに全般設定を行い、保存します。

1 つのクエリに、複数の Interactive Brokers の口座を含められます。口座ごとにクエリを作る必要はありません。Tradeways は、口座を初めて検出したときに、どこへ入れるかを確認します。

3. 両方のクエリで全般設定を行う

どちらのクエリにも General Configuration ブロックがあります。それぞれに同じ 4 つの値を設定します。

1. Date Format: yyyyMMdd。
2. Time Format: HHmmss TimeZone。見落としやすい設定です。これがないと約定時刻にタイムゾーンが付かず、Tradeways は時刻を推測するしかないレポートをインポートしません。
3. Date/Time Separator: ; (semi-colon)。
4. Include Offsetting Trade/Cancel Pairs?: Yes。これにより、Interactive Brokers が取り消した約定は、トレード日誌からも除かれます。

Profit and Loss は Default のままにします。その他のオプションはそのままで構いません。

4. 両方のクエリ ID をコピーする

各クエリを開きます。Query ID は詳細の上部に表示されます。

2 つのクエリ ID は異なる必要があります。トークンはクエリ ID よりずっと長いため、3 つの値は見分けやすくなっています。

Tradeways で接続する

1. 設定 → 連携を開き、Interactive Brokers を探します。
2. Interactive Brokers を接続を選択します。
3. トークンを Flex Web Service トークンに、Activity のクエリ ID を Activity クエリ IDに、Trade Confirmation のクエリ ID を Trade Confirmation クエリ IDに貼り付けます。接続を選択します。
4. Tradeways がトークンと 2 つのクエリを確認します。Interactive Brokers がレポートを生成するまで数分かかることがあります。ウィンドウは閉じても構いません。状況は設定に反映されます。
5. レポートに Interactive Brokers の口座が含まれている場合は、それぞれを個別の Tradeways 口座に対応付けるか、インポートしないを選びます。対応付けるまでは、その口座は何もインポートされません。

トークンは暗号化して保存され、再表示されることはありません。Interactive Brokers の口座番号は一部を伏せて表示されます。

最初の同期で何かがインポートされた後は、対応付けた口座の対応付け先は変わりません。除外して後から再び含めることはできますが、同じ Tradeways 口座にしか戻せません。別の口座に移すと、同じ履歴が 2 つ目の口座にインポートされてしまうためです。

同期の仕組み

自動同期はリアルタイムのフィードではありません。Interactive Brokers は Flex レポートを遅れて公開し、Tradeways はそれを定期的に読み取ります。

• 新しい約定: Trade Confirmation クエリを約 15 分ごとに確認します。新しい約定は、おおむね 10〜20 分以内にトレード日誌に反映されます。
• 訂正と未決済ポジション: Activity クエリは 1 日 1 回確認します。遅れて届いた約定、訂正された手数料、未決済ポジションのその日の終値を取り込みます。
• 最初の同期: 直近 365 暦日が対象です。それより古い履歴は、ファイルインポートで取り込みます。

今すぐ同期を選択すると、早めの確認をリクエストできます。リクエストは 15 分に 1 回までです。

約定は Interactive Brokers の約定 ID で照合されます。以前のレポートやファイルインポートですでにトレード日誌にある約定が、重複してインポートされることはありません。削除した Trade は、後のレポートに同じ約定が再び含まれても、削除されたままです。

インポートされるもの

• 株式と ETF の約定、および Interactive Brokers がオープンまたはクローズと指定した CASH（Forex）の約定。それ以外の資産クラスは未対応として数えられ、スキップされます。
• Interactive Brokers が報告したとおりの部分約定、ポジションの反転、手数料（手数料のリベートを含む）。
• 取り消し: 取り消された約定は、それが属していた Trade から除かれます。
• 未決済の株式と ETF ポジションの含み損益。Activity レポートの日次終値（MarkPrice）から算出します。リアルタイムの価格ではありません。

MFE・MAE などの指標やその他の価格に基づく分析は、価格履歴に対応している商品にのみ表示されます。それ以外の Trade は、指標なしでインポートされます。Tradeways が推定値で補うことはありません。

履歴の欠落

エグジットの約定には、対応するエントリーの約定が必要です。エントリーの約定が同期期間より古く、トレード日誌にもない場合、Tradeways はエグジットの約定をスキップし、履歴の欠落として数えます。代わりのエントリーの約定を作ることはありません。欠落を解消するには、両方の約定を含むファイルをインポートして、同じ口座に取り込んでください。

ステータスと件数

設定の各接続には、ステータス、前回のチェック、前回の成功、次回の予定チェックが、あなたのタイムゾーンで表示されます。

件数は前回のレポートについて、インポートした約定、重複としてスキップした約定、取り消しとして除いた約定、未対応としてスキップした約定、履歴の欠落としてスキップした約定の数を示します。日次の Activity レポートは数日前の分と重なるため、約定の大半は重複として数えられます。これは想定どおりの動作です。

トラブルシューティング

Interactive Brokers でトークンやクエリを修正した後は、認証情報を置き換えを選択して再確認します。対応付け先の口座が利用できない場合は、口座を対応付けを選択します。接続を解除を選ぶと、すべてのチェックが停止し、トークンが削除されます。インポート済みの Trade は口座に残ります。