Interactive Brokers

Interactive Brokers

ActivityまたはTrade Confirmation Flex QueryのCSVファイルから、株式、ETF、BrokerがForexとして指定した約定をインポートします。Tradewaysは、Tradeを作成する前に年単位のファイルを結合します。部分約定は分けたままにし、Interactive Brokersの約定IDを使用して重複を検出します。

Activity Flex Queryを作成する

約定とともにBrokerが報告した実現P&Lを取り込むには、Activity Flex Queryを使用します。

1. Interactive Brokers Client Portalにサインインし、Performance & Reports、Flex Queriesの順に開きます。
2. Activity Flex Queryを作成します。ドイツ語版ポータルでは、Handelsbestätigungs-Flex-QueryではなくKontoumsatz-Flex-Queryです。
3. Tradesセクションを追加し、Executionsを選んで、利用可能なフィールドをすべて選択します。Closed Lotsも選択できます。Tradewaysは、約定とP&Lの二重計上を避けるため、この行を無視します。
4. Profit and LossはDefault/Standardのままにします。このエクスポートでは、基準通貨建てのP&Lを有効にしないでください。
5. 日付にはyyyyMMdd、時刻にはHHmmssを使用し、日付と時刻の間にはセミコロンを指定します。
6. CSVを選択し、列見出しを有効にしたままにします。利用可能な各年を個別にエクスポートし、ファイルをまとめてアップロードします。

Activityエクスポートでは、下記のTrade Confirmation用の列に対応する列として、IBOrderID、IBExecID、DateTime、TradePrice、IBCommission、IBCommissionCurrency、Notes/Codesを使用します。Open/CloseIndicatorも必要です。FifoPnlRealizedは任意で、照合用の実現P&Lを提供します。MTM P&LはTradeの実現P&Lとして使用されません。

報告された実現P&Lには、すでに手数料が含まれています。Tradewaysは計算したP&Lと比較しますが、計算結果を置き換えたり、手動で編集できるP&L記録を作成したりすることはありません。トレード日誌にすでにある約定を再インポートしても、BrokerのP&Lは後から追加されません。

未決済P&L用のOpen Positionsを追加する

未決済のポジションに未決済P&Lを表示するには、同じActivity Flex QueryにOpen Positionsセクションを追加します。

1. Activity Flex Queryを編集し、Open Positionsセクションを追加します。
2. 詳細レベルにSummaryを選び、利用可能なフィールドをすべて選択します。
3. 前述と同じ方法でクエリをエクスポートします。各ファイルには、対象期間の終了時点における未決済ポジションが含まれます。

Tradewaysは、ClientAccountID、CurrencyPrimary、AssetClass、Symbol、Conid、ReportDate、Quantity、MarkPrice、Side、LevelOfDetailを読み取ります。FifoPnlUnrealizedは任意です。

未決済P&Lは、リアルタイムの価格ではなく、レポート日のInteractive Brokers終値（MarkPrice）から計算されます。Tradewaysは、トレード日誌にあるTradeの未決済数量をこの価格で評価し、レポート日を基準日として表示します。Interactive Brokersが報告した含みP&Lは、比較用としてのみ保存されます。口座残高には未決済P&Lが含まれます。カレンダー、勝率、その他の統計では、決済済みTradeのみを集計します。

複数年のファイルをアップロードすると、Tradewaysは最新のレポート日を使用します。最新のファイルにないポジションは、決済済みとして扱われます。Tradewaysは契約IDを追跡するため、銘柄が変更されてもポジションとTradeの対応は維持されます。

後から未決済P&Lを更新するには、クエリを再度エクスポートし、最新のファイルをアップロードします。すべての約定がすでにトレード日誌にある場合も更新できます。対応するポジションは株式とETFのみです。その他のポジション行は通知とともにスキップされます。無効なポジション行は報告されますが、ファイル内の約定は引き続き処理されます。

Trade Confirmation Flex Queryを作成する

1. Interactive Brokers Client Portalにサインインします。
2. Performance & Reportsを開き、次にFlex Queriesを開きます。
3. Trade Confirmation Flex Queryを作成します。
4. 利用可能なTrade Confirmationフィールドをすべて選択します。
5. 日付形式をyyyyMMddに設定します。
6. 時刻形式をHHmmssに設定します。
7. 日付と時刻の区切り文字をセミコロンに設定します。
8. 出力形式をCSVに設定します。
9. 利用可能な各年についてクエリを実行し、すべてのファイルをダウンロードします。

元の列名を維持してください。Tradewaysは、追加で選択した列も受け付けます。

Tradewaysにアップロードする

1. Tradeログで、Tradeを追加、ファイルアップロードの順にクリックします。
2. ファイルのタイムゾーンで、レポートで使用されているタイムゾーンを選択します。ファイルにはタイムゾーンが含まれていません。
3. 年単位のCSVファイルをすべて1回のアップロードで選択します。
4. ファイルに複数のInteractive Brokers口座が含まれている場合は、それぞれをTradeways口座に割り当てます。ソース口座が1つの場合は、現在のTradeways口座にインポートされます。
5. 各口座のプレビューを確認します。
6. インポートを確定します。

Tradewaysはこのエクスポートをレイアウトから認識し、このページのルールで読み取ります。このレイアウトではないファイルは未知のレイアウトとして読み取られます。Tradewaysが列を対応付けるため、このページのルールは適用されません。Tradeをインポートを参照してください。

1つのInteractive Brokersファイルに複数の口座を含めることができます。複数年のファイルが重複する場合もあります。Tradewaysはプレビュー前に重複する約定IDを削除します。含まれる各ソース口座には、それぞれ異なるTradewaysのインポート先口座が必要です。

ファイル要件

• ActivityまたはTrade Confirmation Flex QueryのCSVファイルを使用します。XMLには対応していません。
• Tradewaysは、株式とETFのSTK行に対応しています。
• Tradewaysは、Interactive BrokersがForex Tradeの開始または終了として指定したCASH行のみをインポートします。
• Tradewaysは、AutoFX、現金残高の調整、開始または終了の指定がない通貨換算行をトレード日誌から除外します。
• オプション、先物、債券、CFD、仮想通貨、不明なアセットコードは、このインポートでは対応していません。
• Trade Confirmationクエリには、ClientAccountID、CurrencyPrimary、AssetClass、Symbol、Conid、TradeID、OrderID、ExecID、Date/Time、Buy/Sell、Quantity、Price、Commission、CommissionCurrency、Code、LevelOfDetailの各フィールドを含める必要があります。Activityクエリでは、前述の対応する列を使用します。フィールドが1つでも不足しているとファイルはブロックされ、エラーに不足している列名が表示されます。
• Tradesセクションの集計行はスキップされます。
• Open Positionsセクションは任意です。Activity Flex Queryのその他のセクションはスキップされ、スキップ行として報告されます。
• 対応していないアセットクラスがある場合、Tradeが書き込まれる前にそのソース口座がブロックされます。

レポートのタイムゾーンは、ファイル内のすべての口座に適用されます。Tradewaysはプレビュー前にすべての約定時刻をUTCに変換します。

Tradewaysは、取引所の銘柄が変更されても商品を追跡できるよう、Interactive Brokersの契約IDを使用します。選択したファイルにもトレード日誌にも過去の開始約定がない場合、終了約定によってそのソース口座がブロックされます。売却を新しいShortポジションとしてインポートせず、過去の年単位ファイルを追加してください。終了約定がすでにトレード日誌にある場合はブロックされないため、最新年のファイルだけをアップロードできます。

開始履歴がない場合は、ファイル選択に戻ります。選択済みのファイルはそのまま残ります。過去の年単位エクスポートを追加すると、Tradewaysがファイル一式を再確認します。続行する前に、選択したファイルを削除できます。ソース口座が複数ある場合、口座の割り当て後に各ソース口座とインポート先を照合します。

レポートに開始コードまたは終了コードが含まれていない株式の約定も、Tradewaysはブロックします。売却がShortポジションかどうかは推測しません。取消が別の選択済みファイルにある場合でも、取り消された約定は削除されます。

両方のクエリ形式を同時に選択できます。同じ約定が両方に含まれている場合、TradewaysはActivityの記録を優先し、そこで報告された実現P&Lを保持します。選択したファイルには、すべて同じレポートタイムゾーンを使用する必要があります。