청산
각 Trade의 최고 구간을 얼마나 챙겼는지, 청산한 뒤 가격이 어떻게 움직였는지, 수익 Trade가 얼마나 역행했는지 확인해요.
청산
청산은 청산된 Trade가 어떻게 끝났는지를, 보유하는 동안 겪은 최고 구간과 최악 구간, 그리고 청산한 뒤 가격의 움직임과 비교해요. 이익을 너무 일찍 확정하는지, 너무 많이 되돌려 주는지, 수익 Trade에 필요한 것보다 더 크게 역행하는지 확인할 수 있어요.
이 페이지는 분석 → Edge → 청산에 있어요. 활성 계좌 범위, 필터, 날짜 범위, P&L 표시 모드, Breakeven 기준, 시간대가 적용돼요. 모든 값은 P&L 표시 단위로 보여 줘요.
측정값
청산은 Trade마다 세 가지를 측정해요. Trade를 보유한 시간과 청산 이후의 가격 데이터로 계산해요.
- **MFE(최대 유리 변동폭)**는 보유하는 동안 Trade가 가장 많이 수익이었던 값이에요. 수익 구간이 한 번도 없었다면 MFE는 0이에요.
- **MAE(최대 불리 변동폭)**는 보유하는 동안 Trade가 가장 많이 손실이었던 값이에요. 이 페이지에서는 역행이라고 불러요.
- 청산 후 연속 이동은 청산한 뒤 청산 후 구간 안에서 가격이 Trade 방향으로 가장 멀리 움직인 거리예요.
청산 후 구간은 Trade를 보유한 시간의 5배이고, 최소 5분에서 최대 4시간까지예요. 10분 보유한 Trade는 청산 후 50분 동안, 2시간 보유한 Trade는 4시간 동안 추적해요.
측정되는 Trade
시장 지표는 계약이 확인되는 선물, 그리고 Forex, 금속, 원자재, 지수 CFD에 있어요. 주식과 암호화폐에는 없어요. 페이지 아래의 안내문에 보기에 있는 Trade 중 시장 지표가 있는 건수가 표시돼요. 예를 들어 Trade 120건 중 84건에 시장 지표가 있어요처럼요. 나머지는 사유별로 한 줄씩 보여 줘요.
| 사유 | 의미 |
|---|---|
| 시장 지표가 없는 상품 유형 | 위에서 설명한 유형에 속하지 않는 상품이에요. |
| 아직 계산되지 않음 | 대상 Trade지만 지표를 아직 계산하는 중이에요. 계산이 끝나면 나타나요. |
| 보유 시간의 가격 데이터 없음 | Trade를 보유한 시간의 가격 데이터를 불러오지 못했어요. |
| 가격 봉 하나 안에서 진입과 청산 | Trade가 너무 짧아서 그 안의 움직임을 측정할 수 없어요. |
| 이 P&L 단위에 값 없음 | 활성 표시 모드에 값이 없는 Trade예요. 예를 들어 두 번째 상품군의 Tick 단위가 이에 해당해요. |
| 1랏 Tick으로는 측정 불가 | 1랏 Tick으로는 Trade 전체가 얼마나 움직였는지 나타낼 수 없어요. 수량 반영 Tick, 통화, 백분율은 가능해요. |
청산 후 이야기는 청산 이후의 가격 데이터도 필요해서, 다른 이야기보다 적은 Trade를 바탕으로 할 수 있어요. 이런 경우에는 두 번째 안내문이 몇 건인지 알려 줘요.
보기에서 시장 지표가 있는 Trade가 10건 미만이면 청산은 커버리지만 보여 줘요. 측정된 Trade 수와 나머지가 측정되지 않은 사유, 그리고 사유가 상품 유형일 때는 지표가 제공되는 상품 유형이에요. 주식이나 암호화폐만 거래하는 계좌에서는 오류가 아니라 정상적인 상태예요. Trade에는 지표가 있지만 1랏 Tick처럼 활성 P&L 표시 모드에서 읽을 수 없을 때는 페이지가 그렇게 안내해요. 모드를 바꾸면 이야기를 볼 수 있어요.
이야기
페이지는 Trade 수가 충분한 첫 번째 이야기를 아래 순서대로 맨 위에 보여 주고, 나머지는 세 개의 제목 아래 타일로 보여 줘요.
| 이야기 | 질문 | 보여 주는 내용 |
|---|---|---|
| 놓친 수익 | Trade마다 가장 좋았던 순간의 얼마를 챙기고 있나요? | Trade별로 MFE에서 최종 결과를 뺀 값이에요. 0 아래로는 내려가지 않아요. 놓친 금액의 평균과 합계, 수익 Trade가 MFE에서 챙긴 비율, MFE의 80% 이상에서 청산한 Trade 비율, 월별 평균 놓친 금액 열을 보여 줘요. |
| 평가수익이던 손실 Trade | 손실로 청산하기 전에 일반적인 수익만큼 올랐던 손실 Trade는 얼마나 되나요? | MFE가 내 중앙값 수익에 도달했던 손실 Trade예요. 건수, 전체 손실 Trade 중 비율, 최고점에서 함께 올랐던 금액을 보여 줘요. 차트는 이들의 평균 MFE를 다른 손실 Trade와 비교해요. |
| 수익 Trade를 청산한 뒤 | 수익 Trade는 청산한 뒤에도 계속 가나요? | 청산 후 가격이 Trade 방향으로 더 움직인 수익 Trade의 비율, 평균적으로 얼마나 더 움직였는지, 평균 수익 대비 배수를 보여 줘요. |
| 손실 Trade를 청산한 뒤 | 손실 Trade를 청산한 뒤 가격이 돌아오나요? | 청산 후 가격이 Trade 방향으로 되돌아온 손실 Trade의 비율과 평균적으로 되돌아온 크기를 보여 줘요. |
| 수익 Trade의 역행 | 수익 Trade는 수익이 나기 전에 얼마나 역행하나요? | 수익 Trade의 역행 중앙값, 75번째 백분위수, 최댓값, 그리고 역행 폭이 내 중앙값 손실보다 컸던 비율이에요. 열은 중앙값 손실의 배수로 수익 Trade 수를 세어요. 0.5× 미만, 0.5–1×, 1–2×, 2× 초과로 나눠요. |
| 고점까지 걸린 시간 | Trade의 가장 좋은 순간은 언제 오나요? | 진입부터 MFE까지 걸린 시간의 중앙값을 수익 Trade와 손실 Trade 각각의 보유 시간 중앙값과 비교해요. |
놓친 수익, 수익 Trade가 챙긴 비율, 평가수익이던 손실 Trade는 각 Trade의 비용 반영 전 결과를 MFE와 비교해요. MFE는 가격으로 측정하므로 수수료와 비용은 놓친 수익으로 계산하지 않아요. 수익 Trade인지 손실 Trade인지는 여전히 순결과로 정해요.
일찍 청산하는 것과 수익을 되돌려 주는 것은 하나의 숫자를 양쪽 끝에서 본 거예요. 둘 다 수익을 놓치는 경우라서 페이지는 하나의 이야기로 보여 줘요.
이야기의 Trade를 보려면 맨 위 이야기 아래의 Trade N건 보기나 이야기 차트의 막대를 선택하세요. 목록은 측정값이 가장 큰 Trade부터 보여 주고, 각 Trade의 결과 옆에 그 측정값을 함께 표시해요. 막대를 선택하면 그 월이나 구간의 Trade만이 아니라 이야기 전체의 Trade가 열려요. Trade를 선택하면 열려요.
신뢰도
이 이야기들은 내 Trade를 설명할 뿐, 차이가 우연인지 검정하지는 않아요. Trade 수가 충분한 이야기에는 라벨이 없고, 맨 위 이야기에는 측정한 Trade 수가 표시돼요. 그렇지 않으면 라벨이 조심해서 읽어야 하는 이유를 알려 줘요.
| 라벨 | 의미 |
|---|---|
| 아직 Trade가 부족해요 | 이 측정값이 있는 Trade가 10건 미만이에요. 이야기 제목 아래에 작은 라벨로 표시돼요. |
| 초기 신호 | Trade가 30건 미만이거나, 가장 큰 Trade 하나를 빼면 결과의 부호가 바뀌어요. |
한계
- 청산 후에는 내게 유리한 방향의 움직임만 측정하고 불리한 방향은 측정하지 않아요. 그래서 청산으로 얼마를 아꼈는지는 알려 주지 않아요.
- MFE와 MAE는 가격 봉에서 계산해요. 봉 하나 안의 급등락은 놓칠 수 있고, 봉 하나 안에서 진입과 청산이 끝난 Trade는 측정하지 않아요.
- Tick과 포인트 모드에서는 주 상품군의 Trade만 값을 가져요. 서로 다른 상품군의 Tick은 더할 수 없기 때문이에요. 해당될 때는 페이지의 안내문으로 알려 줘요.
- 결과는 과거 기록을 설명할 뿐, 앞으로의 Trade를 예측하지 않아요.