몬테카를로 분석
일치하는 Trade 기록을 바탕으로 대안 결과 경로를 시뮬레이션해요.
몬테카를로 분석
몬테카를로 분석은 과거 Trade를 바탕으로 여러 시뮬레이션 경로를 만들어요. 같은 기록이 서로 다른 경로로 이어질 때 최종 결과, 최대 Drawdown, 최장 연속 손실이 얼마나 달라질 수 있는지 보여 줘요. 이 시뮬레이션은 과거 표본을 설명할 뿐, 미래 수익을 예측하지 않아요.
페이지에는 활성 계좌 범위, 필터, P&L 표시 모드, 시간대, 적용 통화가 반영돼요. 이 설정과 일치하는 Trade만 시뮬레이션에 포함돼요. 활성 P&L 모드로 표시할 수 없는 Trade는 안내문으로 알려 줘요.
시뮬레이션 모드를 선택하세요
향후 경로 생성은 일치하는 기록에서 Trade를 중복 허용해 무작위로 추출해요. 각 경로에 포함할 Trade 수를 설정하세요. 관측된 Trade 분포가 이 기간에 만들 수 있는 범위를 측정할 때 사용해요.
기록 순서 변경은 각 경로에서 일치하는 모든 Trade를 한 번씩 사용하고 순서만 바꿔요. 모든 경로는 같은 합계로 끝나요. Trade 순서가 Drawdown과 연속 손실에 준 영향을 측정할 때 사용해요.
실행 설정
- 시뮬레이션할 Trade는 시뮬레이션 기간을 설정해요. 내 기록은 현재 Trade 수와 맞춰요. 50, 100, 250개 Trade 설정을 사용하거나 사용자 정의로 다른 기간을 지정할 수 있어요.
- 상세도에서 빠름, 균형, 상세를 선택해요. 상세도가 높을수록 더 많은 경로를 요청해요. Tradeways는 계산 한도를 넘지 않도록 경로 수를 줄일 수 있어요.
- 새로 추출은 다른 무작위 표본으로 시뮬레이션을 시작해요. 계산 중에는 버튼을 사용할 수 없고, 추출 번호는 현재 표시된 실행을 알려 줘요. 이전 결과는 새 결과가 준비될 때까지 흐리게 표시돼요.
- 자본 및 파산 임계값은 시작 자본과 파산으로 간주할 손실 비율을 추가해요. 활성 P&L 모드가 금액 또는 백분율 단위일 때만 사용할 수 있어요.
페이지는 현재 장치에 이러한 실행 설정을 저장해요.
결과 읽기
결과의 위치는 기록과 시뮬레이션 기간을 비교할 수 있을 때 실현 결과가 시뮬레이션 분포의 어느 위치에 있는지 보여 줘요. 향후 경로 생성 모드에서는 실현 최종 결과를 같은 길이의 시뮬레이션 경로와 비교해요. 기록 순서 변경 모드에서는 실현 최대 Drawdown을 같은 Trade의 순서를 바꾼 결과와 비교해요.
결과 차트에는 개별 경로, 시뮬레이션 중앙값, 5~95백분위수 범위가 표시돼요. 지표 카드에는 선택한 모드에 해당하는 값이 표시돼요. 수익 발생 확률, 최종 결과 백분위수, Drawdown 백분위수, 파산 확률, 95백분위수 연속 손실 등이에요. 분포 차트는 시뮬레이션 경로가 어디에 몰려 있는지 보여 줘요.
백분위수는 시뮬레이션 경로의 분포를 설명해요. 예를 들어 95백분위수 Drawdown은 시뮬레이션 경로의 95%가 그보다 작은 Drawdown을 기록했다는 뜻이에요. 보장된 최악의 경우는 아니에요.
한계 및 데이터 상태
- 소표본 안내는 일치하는 기록에 표본 크기로는 포착하기 어려운 드문 손실이 빠져 있을 수 있다는 뜻이에요.
- 시뮬레이션된 경로에는 일치 기록의 최악의 손실보다 더 깊은 단일 손실이 포함될 수 없어요.
- 시간이 겹치는 Trade는 차례로 처리돼요.
- 활성 필터와 일치하는 Trade가 없습니다는 현재 계좌 범위 또는 필터에 사용할 수 있는 기록이 없다는 뜻이에요.
- 오래된 데이터 알림은 Trade 데이터를 새로 고칠 수 없을 때 이전 시뮬레이션을 계속 표시해요. 다시 요청하려면 재시도를 선택하세요.
- 시뮬레이션 오류는 계산을 위한 별도의 재시도 작업을 제공해요.
하방 범위는 최악의 경계가 아니라 과거 표본으로 측정할 수 있는 한계로 보세요.