리스크
계좌 대비 손실이 얼마나 큰지, 얼마나 일정한지, 어떤 Trade와 거래일, Drawdown이 손실을 키우는지 확인해요.
리스크
리스크는 실제로 본 손실을 읽어요. 계좌 대비 손실이 얼마나 큰지, 손실 크기가 얼마나 들쭉날쭉한지, 전체 손실 중 소수의 Trade와 거래일이 차지하는 비중이 얼마인지, Drawdown이 얼마나 깊고 오래가는지 보여 줘요. 모든 값은 실현된 결과예요. 계획한 손절과 계획한 리스크는 페이지 어디에도 쓰이지 않아요.
이 페이지는 분석 → 리스크에 있어요. 활성 계좌 범위, 필터, 날짜 범위, P&L 표시 모드, Breakeven 기준, 시간대가 적용돼요. 값은 P&L 표시 단위로 보여 주고, 자산 대비 비율은 백분율로 보여 줘요.
자산 대비 비율
손실의 자산 대비 비율은 손실을 해당 Trade 직전의 계좌 자산으로 나눈 값이에요. 자산은 기초 입금과 다른 계좌 거래 내역에 이전 모든 Trade의 결과를 더한 금액이에요. 10,000 계좌에서 150을 잃었다면 1.5%예요.
비율을 계산하려면 계좌의 기초 입금이 필요해요. 없으면 페이지는 손실을 P&L 단위로만 보여 주고, 맨 위 결과 아래에 그렇다고 안내해요. 계좌 설정에서 거래 내역으로 기초 입금을 추가할 수 있도록 해당 계좌 링크도 함께 나와요. 모든 계좌를 선택한 경우 링크는 계좌 목록을 열어요. 기초 입금을 추가하면 비율이 나타나요. 페이지 아래의 안내문은 비율이 없는 손실이 몇 건인지와 그 사유를 알려 줘요.
| 사유 | 의미 |
|---|---|
| 계좌에 기초 입금이 없음 | 입금 기록이 없어서 계좌 규모를 알 수 없어요. |
| 계좌 자산이 0 이하였음 | Trade 직전에 계좌 자산이 양수가 아니었어요. |
| 계좌 통화로 환산할 환율 없음 | Trade 결과를 계좌 통화로 환산할 수 없었어요. |
섹션
페이지는 손실 크기를 맨 위에 보여 주고, 나머지 섹션은 정해진 순서의 타일로 보여 줘요. Drawdown은 표와 함께 전체 너비를 차지해요. 섹션 차트의 막대를 선택하면 해당 Trade 목록이 열려요. 맨 위 섹션에서는 Trade N건 보기가 같은 역할을 해요. 월별 또는 구간 막대는 손실 크기 열을 제외하고 섹션 전체의 Trade를 열어요. 손실 크기 열은 해당 범위의 Trade를 열어요.
| 섹션 | 질문 | 보여 주는 내용 |
|---|---|---|
| 손실 크기 | 계좌에 비해 손실이 얼마나 큰가요? | 손실의 중앙값, 90번째 백분위수, 최댓값을 자산 대비 비율과 P&L 단위로 보여 줘요. 백분율 모드에서는 손실 자체가 계좌 대비 비율이라 한 번만 표시해요. 열은 손실 Trade를 자산 대비 비율로 나눠 세어요. 0.25% 미만, 0.25–0.5%, 0.5–1%, 1–2%, 2–5%, 5% 초과예요. 열을 선택하면 해당 Trade가 열려요. |
| 손실 일관성 | 손실 크기가 비슷한가요, 아니면 일부가 걷잡을 수 없나요? | 평균 손실을 중심으로 손실 크기가 얼마나 퍼져 있는지를 일관됨, 보통, 편차 큼으로 읽어요. 퍼진 정도 자체는 제목의 툴팁에 있어요. Tradeways Score와 같은 손실 규율 지표를 100점 만점으로 보여 줘요. 막대는 중앙값 손실, 손실의 90%가 넘지 않는 수준, 최대 손실을 비교해요. |
| 손실 집중 | 손실 중 몇 건의 Trade가 얼마나 차지하나요? | 전체 손실 중 가장 나쁜 손실 Trade 5%(최소 3건)와 가장 큰 5건이 차지하는 비중이에요. 막대는 그중 큰 손실을 종목과 날짜로 순위를 매기고, 마우스를 올리면 날짜, 보유 시간, 크기, 자산 대비 비율이 나와요. 막대를 선택하면 가장 나쁜 손실 Trade 목록이 열려요. |
| 손실일 | 며칠이 손실 대부분을 만드나요? | 가장 나쁜 날이 전체 손실에서 차지하는 비중과, 손실일 중앙값의 3배를 넘게 잃은 날이에요. 막대는 손실이 큰 날의 순위를 보여 주고, 그런 날이 없으면 가장 나쁜 날을 보여 줘요. 막대를 선택하면 일간 페이지에서 그날이 열려요. |
| 수익 vs 손실 | 수익이 손실에 비해 얼마나 큰가요? | 수익과 손실의 평균, 중앙값, 최댓값, 그리고 손익비(평균 수익을 평균 손실로 나눈 값)예요. |
| 시간에 따른 리스크 | 계좌 대비 손실이 커지고 있나요? | 월별로 자산 대비 손실 중앙값을 열로 보여 줘요. 손실을 시간순으로 이전 절반과 최근 절반으로 나누고, 최근 손실이 더 큰지, 더 작은지, 같은지 알려 줘요. |
| Drawdown | Drawdown은 얼마나 깊고 얼마나 오래가나요? | Drawdown이 진행 중인지와 깊이, Trade가 청산될 때마다 누적 합계가 고점보다 얼마나 아래에 있었는지 보여 주는 차트, 모든 Drawdown의 표예요. |
하루는 Trade가 청산된 시각 기준으로 내 시간대의 달력상 하루예요. 손실일의 비중은 그날의 순손실을 모든 손실 Trade의 합계와 비교한 값이에요.
Drawdown
Drawdown은 청산된 Trade의 누적 합계가 마지막 고점 아래로 내려가면 시작하고, 합계가 그 고점으로 돌아오면 끝나요. 백분율 모드에서는 계좌처럼 결과가 복리로 계산돼요. 표는 최신순으로 Drawdown을 보여 줘요. 가장 최근 항목부터 보여 주고, 가장 깊은 Drawdown은 항상 포함해 최대으로 표시해요. 모두 보기를 선택하면 전체가 나와요.
- 시작, 저점, 회복은 Drawdown이 시작한 때, 가장 깊었던 때, 합계가 고점으로 돌아온 때예요. 아직 회복하지 않은 Drawdown은 진행 중으로 표시해요.
- 깊이는 합계가 얼마나 내려갔는지예요. P&L 단위로 보여 주고, 기초 입금이 있는 단일 계좌에서는 고점 기준 자산 대비 비율도 보여 줘요.
- 거래일과 Trade는 Drawdown 동안 청산이 있었던 날 수와 청산된 Trade 수예요.
Drawdown을 선택하면 해당 Trade 목록이 열려요. 여러 계좌가 범위에 있으면 계좌별 자산을 같은 시점에 더할 수 없어서 Drawdown은 P&L 단위로만 보여 줘요.
신뢰도
이 섹션들은 내 Trade를 설명할 뿐, 차이가 우연인지 검정하지는 않아요. Trade 수가 충분한 섹션에는 라벨이 없고, 맨 위 섹션에는 측정한 Trade 수가 표시돼요. 그렇지 않으면 라벨이 조심해서 읽어야 하는 이유를 알려 줘요.
| 라벨 | 의미 |
|---|---|
| 아직 Trade가 부족해요 | 섹션의 Trade가 10건 미만이에요. 제목 아래에 작은 라벨로 표시돼요. |
| 초기 신호 | Trade가 30건 미만이거나, 가장 큰 Trade 하나를 빼면 결과의 부호가 바뀌어요. |
한계
- 리스크는 실현된 결과만 사용해요. Trade의 계획한 손절과 감수하려던 리스크는 반영하지 않아요.
- × 평균 손실 표시 모드는 각 결과를 평균 실현 손실로 나눠요. 계획한 손절까지의 리스크가 아니에요.
- Tick과 포인트 모드에서는 주 상품군의 Trade만 값을 가져요. 서로 다른 상품군의 Tick은 더할 수 없기 때문이에요. 해당될 때는 페이지의 안내문으로 알려 줘요.
- 결과는 과거 기록을 설명할 뿐, 앞으로의 손실이나 Drawdown을 예측하지 않아요. 가능한 결과의 범위는 몬테카를로 분석을 참고해 주세요.