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연간 P&L, 자산 곡선, 핵심 지표, 분포로 보는 전체 기간 성과.
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전체 보기는 가장 넓게 잡은 한 컷이에요. 지금까지 기록한 모든 trade가 한 페이지에 담겨 있어요. 여기에는 날짜 탐색이 일부러 없어요. 이 페이지가 곧 "나는 지금 정확히 어디쯤 와 있나?"라는 질문에 대한 답이거든요. 상단에서 통화와 퍼센트를 전환할 수 있어요.
최근 흐름을 확인하려는 게 아니라 결론을 내리고 싶을 때 이 보기를 열어 보세요. 전략이 길게 보면 돈이 되는지 확인하고, 나머지 전부를 먹여 살린 한 해를 찾아내고, 누군가 트레이딩이 잘되냐고 물었을 때 인용할 핵심 지표를 점검하는 곳이에요.
연간 P&L
연간 P&L은 전체 기간 곡선을 연 단위로 쪼개서, 계좌를 키워 준 해가 인내심을 시험한 해 옆에서 또렷이 드러나게 해 줘요. 초록색 해는 수익, 빨간색 해는 손실이고, 올해에는 YTD가 붙어 있어요. 마우스를 올리면 정확한 P&L을 볼 수 있어요.
한 해가 대부분의 성과를 짊어지고 있다면, 그건 알아 둘 가치가 있어요. 그 이후로 진짜 실력이 한 단계 올라가서 최근의 잔잔한 해는 변동성일 수도 있고, 아니면 운이 좋았던 걸 그 뒤로 천천히 토해 내고 있는 것일 수도 있어요.
자산 곡선
자산 곡선은 전체 이력에 걸친 누적 P&L을 그려요. 어느 한 지점보다 곡선의 모양이 더 중요해요. 완만하게 오르면서 Drawdown이 얕다면 규모를 키워 갈 수 있는 전략이라는 뜻이고, 수직으로 치솟는 초록 구간과 깊은 빨강 회복 구간이 섞여 있다면 애초에 감수하려 하지 않았을 리스크에 대한 대가를 받고 있다는 뜻이에요.
핵심 지표
곡선 옆에는 전체 기간 KPI가 자리해요.
- 순손익과 전체 Trade 수는 표본의 순수한 크기를 보여 줘요
- 승률과 기댓값은 trade 하나하나가 칠 만한 가치가 있는지 알려 줘요
- 수익 팩터와 평균 R:R은 수익 trade가 손실 trade에 비해 어떻게 쌓이는지 보여 줘요
- 최대 Drawdown은 당신이 버텨 낸 최악의 구간이에요
- 샤프 지수(그 아래 소르티노 지수)는 리스크 조정 수익률이에요
- 거래일 수, 수수료, 평균 보유 시간, Kelly %
핵심은 이 짝들이에요. 평균 R:R 없는 승률은 거짓말이에요. 1:0.5 R:R에서의 70% 승률은 1:3에서의 35% 승률과 똑같아요. 최대 Drawdown 없는 수익 팩터도 마찬가지로 거짓말이에요. 그걸 벌려고 6개월을 손실 속에서 보냈다면, 펀드급 2.0 수익 팩터도 아무 의미가 없거든요.
분포
분포 차트는 같은 P&L을 네 가지 방식으로 잘라서 보여 줘요.
- 종목별: 어떤 상품이 당신의 관심 종목 자리를 제값 하는지
- 요일별: 월요일부터 일요일까지, 의외로 한쪽으로 쏠려 있는 경우가 많아요
- 방향별: Long 대 Short
- 시간별: 활발히 트레이딩하는 시간대 전반에 걸쳐
각 차트는 같은 질문을 던져요. 엣지가 집중되어 있나, 아니면 흩어져 있나? 대부분의 트레이더는 거기 있을 이유가 없는 막대를 적어도 하나는 발견해요. 순손실인 종목, 트레이딩을 멈춰야 할 요일, 더는 잡지 말아야 할 방향 같은 거요. 그중 하나를 덜어 내는 게 보통은 새 setup을 하나 더 배우는 것보다 더 값져요.
아직 trade를 하나도 기록하지 않았다면, 페이지가 가져오기나 추가를 안내해 줘요.