ธุรกรรมบัญชี

เอกสารอ้างอิงสำหรับธุรกรรมบัญชีใน Tradeways — การฝาก การถอน ค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ยที่กระทบยอดคงเหลือและ equity ของบัญชี

ธุรกรรมบัญชีคือกระแสเงินสดเข้าและออกจากบัญชีเทรดที่ไม่ได้ผูกกับเทรดใดเทรดหนึ่งโดยตรง ครอบคลุมเงินที่คุณย้ายเข้าออกบัญชีโบรกเกอร์ รวมถึงค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยระดับบัญชี และเป็นฐานของ equity curve ของบัญชีคุณ

หน้าการตั้งค่าบัญชีที่แสดงบัญชีเทรดพร้อมยอดคงเหลือ สกุลเงิน และตัวควบคุมธุรกรรม

แต่ละธุรกรรมมีประเภท จำนวนเงิน สกุลเงิน วันที่ และคอมเมนต์ที่ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

ประเภทธุรกรรม

ประเภท	ผลต่อยอดคงเหลือ	คำอธิบาย
Deposit	+	เงินสดที่เพิ่มเข้าบัญชี เช่น เงินทุนเริ่มต้น การเติมเงิน
Withdrawal	-	เงินสดที่นำออกจากบัญชี เช่น ถอนกำไร
Fee	-	ค่าธรรมเนียมระดับบัญชีที่ไม่ผูกกับเทรด เช่น ค่าแพลตฟอร์ม ค่าข้อมูลตลาด ค่าบัญชีไม่เคลื่อนไหว
Interest	+	ดอกเบี้ยที่ได้รับจากยอดบัญชี เช่น เครดิตดอกเบี้ยมาร์จิน

ธุรกรรมแรกของบัญชีคือยอดเริ่มต้นและต้องเป็น deposit ยอดเริ่มต้นนี้อาจเป็น 0 สำหรับบัญชี prop หรือบัญชีที่ยังไม่มีเงินทุนได้ จำนวนเงินของธุรกรรมถัดไปทั้งหมดต้องเป็นเลขบวก เครื่องหมายจะมาจากประเภท: deposits และ interest เพิ่มยอดคงเหลือ ส่วน withdrawals และ fees ลดลง

ผลต่อยอดคงเหลือ

ยอดคงเหลือของบัญชีคือผลรวมสะสมของธุรกรรมทั้งหมด:

balance = sum(deposits) + sum(interest) - sum(withdrawals) - sum(fees)

ยอดคงเหลือนี้ต่างจาก equity โดย equity รวม unrealized และ realized P&L จากเทรดไว้บนยอดคงเหลือที่มาจากธุรกรรม

ความแตกต่างจาก Trade Adjustments

ธุรกรรมบัญชีและ trade adjustments ต่างก็กระทบผลลัพธ์สุทธิของคุณ แต่ทำงานคนละระดับ:

แง่มุม	ธุรกรรมบัญชี	Trade Adjustments
ขอบเขต	ระดับบัญชี	รายเทรด
ตัวอย่าง	เงินฝาก ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม ดอกเบี้ย	Swaps, dividends, funding fees, borrow fees
ผลต่อ P&L	ไม่รวมใน P&L ของเทรด — กระทบเฉพาะ balance/equity	รวมอยู่ใน net P&L ของเทรดรายตัว
แหล่งที่มา	ป้อนเองหรือนำเข้าจาก statement ของโบรกเกอร์	นำเข้าพร้อมเทรดหรือเพิ่มเองรายเทรด

บทบาทในผลตอบแทนแบบเปอร์เซ็นต์

โหมด P&L แบบเปอร์เซ็นต์ใช้ Time-Weighted Returns (TWR) เพื่อปรับผลการดำเนินงานให้เทียบกันได้ระหว่างบัญชีขนาดต่างกัน ธุรกรรมบัญชีจำเป็นต่อการคำนวณนี้ เพราะระบุว่า external cash flows เกิดขึ้นเมื่อใด เพื่อให้อัลกอริทึมแยกผลงานการเทรดออกจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้

ธุรกรรมแรกคือยอดเริ่มต้นของบัญชีและต้องลงวันที่ในวันเดียวกับหรือก่อน execution แรกของเทรด ยอดเริ่มต้นนี้อาจเป็น 0 ได้ โหมดเปอร์เซ็นต์จะยังไม่พร้อมใช้จนกว่าจะมีธุรกรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการ ดังนั้นยอดเริ่มต้นศูนย์ที่ระบุชัดเจนจึงตรงตามข้อกำหนดนี้

ธุรกรรมข้ามสกุลเงิน

สกุลเงินของธุรกรรมอาจต่างจากสกุลเงินชำระบัญชีของบัญชี เช่น ฝาก EUR เข้าบัญชี USD เมื่อคำนวณยอดคงเหลือ ธุรกรรมข้ามสกุลเงินจะถูกแปลงด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ทำธุรกรรม