หลายสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
เอกสารอ้างอิงสำหรับการรองรับหลายสกุลเงินใน Tradeways — การ sync อัตรารายวันอัตโนมัติ การ override อัตราด้วยตนเอง และการแปลง P&L ข้ามสกุลเงิน
เมื่อใดที่หลายสกุลเงินมีความสำคัญ
สถานการณ์หลายสกุลเงินเกิดขึ้นเมื่อสกุลเงิน P&L ของ instrument ต่างจากสกุลเงินชำระบัญชีของบัญชีเทรด ตัวอย่างทั่วไป:
- เทรด EUR/USD (P&L เป็น USD) ในบัญชีที่ตั้งเป็น GBP
- เทรด DAX futures (P&L เป็น EUR) ในบัญชีที่ตั้งเป็น USD
- เทรด BTCUSDT (P&L เป็น USDT) ในบัญชีที่ตั้งเป็น EUR
- รับ swap adjustment เป็น JPY บนบัญชี USD
Tradeways ตรวจจับความไม่ตรงกันเหล่านี้อัตโนมัติและแปลงค่า P&L ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม
การ Sync อัตรารายวันอัตโนมัติ
Tradeways ดึงอัตราแลกเปลี่ยนรายวันจาก European Central Bank (ECB) ผ่าน Frankfurter API อัตราจะเผยแพร่หนึ่งครั้งต่อวันทำการ โดยใช้ EUR เป็นสกุลเงินฐาน
จากอัตราที่อิง EUR, Tradeways อนุมานคู่สกุลเงินใดก็ได้ผ่านการคำนวณ cross-rate ตัวอย่าง การแปลง USD เป็น GBP: USD/GBP = (EUR/GBP) / (EUR/USD)
การจัดการวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด
ตลาดอาจปิดเทรดในวันที่ ECB ไม่เผยแพร่อัตรา เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุด เพื่อรองรับกรณีนี้ การค้นหาอัตราจะย้อนกลับได้สูงสุด 5 วันปฏิทินเพื่อหาอัตราล่าสุดที่มี เทรดที่ปิดวันศุกร์จะใช้อัตราวันศุกร์หากมี มิฉะนั้นจะใช้วันพฤหัสบดี และย้อนหลังต่อไป
Manual Rate Overrides
คุณสามารถตั้งอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเองสำหรับคู่สกุลเงินและวันที่ใดก็ได้ อัตรา manual ผูกกับผู้ใช้ของคุณเท่านั้น และจะไม่กระทบผู้ใช้อื่น
อัตรา manual มีลำดับความสำคัญเหนืออัตราอัตโนมัติ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อ:
- อัตรา ECB ไม่ครอบคลุมสกุลเงินหรือ stablecoin เฉพาะ เช่น USDT, USDC
- โบรกเกอร์ของคุณใช้อัตราแปลงเฉพาะที่ต่างจากอัตรากลางตลาดของ ECB
- คุณต้องการแก้ไขอัตราย้อนหลังเพื่อรายงาน P&L ให้ถูกต้อง
ลำดับการ Resolve อัตรา
เมื่อ Tradeways ต้องการอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินในวันที่เจาะจง ระบบจะทำตามลำดับนี้:
| ลำดับความสำคัญ | แหล่งที่มา | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 1 | User manual — direct | คู่ตรงจาก manual rates ของคุณ |
| 2 | User manual — inverse | คู่กลับด้านจาก manual rates ของคุณ (1 / rate) |
| 3 | Global — direct | อัตราจาก ECB สำหรับคู่ตรง |
| 4 | Global — inverse | อัตราจาก ECB สำหรับคู่กลับด้าน |
| 5 | EUR cross-rate | อนุมานจากอัตราที่อิง EUR สองรายการ |
| 6 | Backward-date fallback | ทำขั้นตอน 1-5 ซ้ำสำหรับ 5 วันก่อนหน้า |
หากไม่พบอัตราหลังทำครบทุกขั้นตอน ค่า P&L จะยังไม่ถูกแปลงและจะแสดงตัวบ่งชี้อัตราที่หายไป
การแปลงใช้ที่ใด
การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนใช้ในหลายจุด:
- Trade P&L — gross P&L ถูกแปลงจากสกุลเงิน P&L ของ instrument เป็นสกุลเงินบัญชีเมื่อคำนวณ net monetary P&L
- Trade adjustments — แต่ละ adjustment มีสกุลเงินของตัวเองและถูกแปลงแยกกันด้วยอัตราของวันที่มีผล
- ธุรกรรมบัญชี — deposits, withdrawals, fees และ interest ในสกุลเงินต่างประเทศถูกแปลงเมื่อคำนวณยอดคงเหลือบัญชี
- Aggregated views — ยอดรวม dashboard, สรุปรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน และ equity curve ใช้ค่าที่แปลงแล้วทั้งหมด
ดูเพิ่มเติม
- Instrument Configuration — วิธีระบุสกุลเงิน P&L ของ instrument
- Trade Adjustments — การจัดการ adjustment ข้ามสกุลเงิน
- ธุรกรรมบัญชี — การจัดการธุรกรรมข้ามสกุลเงิน
ธุรกรรมบัญชี
เอกสารอ้างอิงสำหรับธุรกรรมบัญชีใน Tradeways — การฝาก การถอน ค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ยที่กระทบยอดคงเหลือและ equity ของบัญชี
การตั้งค่า Instrument
เอกสารอ้างอิงสำหรับการตั้งค่า instrument ใน Tradeways — tick size, point value, lot size, contract multiplier และวิธีที่ค่าเหล่านี้ขับเคลื่อนการคำนวณ P&L