Análisis de Monte Carlo
Simula trayectorias de resultados alternativas a partir de tu historial de trades coincidente.
Análisis de Monte Carlo
El análisis de Monte Carlo genera muchas trayectorias simuladas a partir de tus trades anteriores. Muestra cuánto pueden cambiar el resultado final, el Drawdown máximo y la racha de pérdidas más larga cuando el mismo historial produce trayectorias diferentes. La simulación describe tu muestra histórica. No pronostica rendimientos futuros.
La página sigue el alcance de cuenta, el filtro, el modo de visualización de P&L y la zona horaria activos, además de la moneda resuelta. Solo entran en la simulación los trades que coinciden con esos controles. Un aviso identifica los trades que el modo de P&L activo no puede representar.
Elegir un modo de simulación
Proyectar hacia adelante extrae trades al azar del historial coincidente, con repeticiones. Define cuántos trades contiene cada trayectoria. Usa este modo para medir el rango que la distribución observada de trades puede producir durante ese horizonte.
Reordenar historial usa cada trade coincidente una vez en cada trayectoria y solo cambia su orden. Todas las trayectorias terminan con el mismo total. Usa este modo para medir cómo afectó el orden de los trades al Drawdown y a las rachas de pérdidas.
Configurar la ejecución
- Trades que se simularán define el horizonte de proyección. Mi historial coincide con el número actual de trades. Los valores predefinidos abarcan 50, 100 y 250 trades, y Personalizado acepta otro horizonte.
- Detalle permite elegir Rápido, Equilibrado o Detallado. Un mayor nivel de detalle solicita más trayectorias. Tradeways puede reducir su cantidad para mantener el cálculo dentro de su límite de procesamiento.
- Nuevo sorteo inicia la simulación con otra selección aleatoria. El botón no está disponible mientras se ejecuta el cálculo, el número del sorteo confirma qué simulación se muestra y el resultado anterior se atenúa hasta que el nuevo esté listo.
- Capital y umbral de ruina agrega el capital inicial y el porcentaje de pérdida que se considera ruina. Estos controles solo están disponibles cuando el modo de P&L activo tiene una escala monetaria o porcentual.
La página guarda estos ajustes de ejecución en el dispositivo actual.
Interpretar el resultado
Dónde quedó tu resultado sitúa el resultado obtenido dentro de la distribución simulada cuando el historial y el horizonte simulado son comparables. En el modo de proyección, compara el resultado final obtenido con trayectorias simuladas de la misma longitud. En el modo de reordenamiento, compara el Drawdown máximo obtenido con versiones reordenadas de los mismos trades.
El gráfico de resultados muestra trayectorias individuales, la mediana simulada y el rango entre los percentiles 5 y 95. Las tarjetas de métricas presentan las medidas correspondientes al modo seleccionado, como la probabilidad de beneficio, los percentiles del resultado final, los percentiles de Drawdown, la probabilidad de ruina y el percentil 95 de la racha de pérdidas. Los gráficos de distribución muestran dónde se concentran las trayectorias simuladas.
Los percentiles describen las trayectorias simuladas. Por ejemplo, un Drawdown en el percentil 95 significa que el 95 % de las trayectorias simuladas tuvo un Drawdown menor. No es un peor caso garantizado.
Límites y estados de los datos
- Un aviso de muestra pequeña significa que el historial coincidente quizá no contenga pérdidas que ocurren con menor frecuencia de la que la muestra puede representar.
- Las trayectorias simuladas no pueden contener una pérdida individual mayor que la peor pérdida del historial coincidente.
- Los trades que se superpusieron en el tiempo se procesan uno después de otro.
- Ningún trade coincide con los filtros activos significa que el alcance de cuenta o el filtro actuales no tienen registros utilizables.
- Un aviso de datos desactualizados mantiene visible la simulación anterior cuando no se pueden actualizar los datos de trades. Selecciona Reintentar para volver a solicitarlos.
- Un error de simulación ofrece una acción Reintentar independiente para el cálculo.
Considera el rango desfavorable como un límite medido de la muestra histórica, no como un límite del peor caso.