Riesgo
Mira qué tan grandes son tus pérdidas frente a tu cuenta, qué tan consistentes son y qué trades, días y drawdowns hacen el daño.
Riesgo
Riesgo lee las pérdidas que realmente asumiste: qué tan grandes son frente a tu cuenta, cuánto varían, qué parte del total viene de unos pocos trades y días, y qué profundidad y duración tienen tus drawdowns. Todo es realizado. En ningún lugar de la página se usan stops planificados ni riesgo planificado.
La página está en Analítica → Riesgo. Respeta tu alcance de cuentas activo, el filtro, el rango de fechas, el modo de visualización de P&L, el umbral de breakeven y tu zona horaria. Los valores están en tu unidad de visualización de P&L; las proporciones del capital son porcentajes.
Proporción del capital
La proporción del capital de una pérdida es la pérdida dividida entre el capital de la cuenta justo antes del trade: el depósito inicial y otras transacciones de la cuenta más el resultado de cada trade anterior. Una pérdida de 150 en una cuenta de 10,000 es el 1.5%.
La proporción necesita el depósito inicial de la cuenta. Sin él, la página muestra las pérdidas solo en tu unidad de P&L, y una línea bajo el hallazgo principal lo indica, con un enlace a la cuenta en la configuración de cuentas, donde lo agregas como transacción; con Todas las cuentas seleccionado, el enlace abre la lista de cuentas. Agrega el depósito y aparecerán las proporciones. Una nota bajo la página indica a cuántas pérdidas les falta la proporción y por qué:
| Motivo | Qué significa |
|---|---|
| La cuenta no tiene depósito inicial | No hay ningún depósito registrado, así que se desconoce el tamaño de la cuenta. |
| El capital de la cuenta era cero o menor | La cuenta no tenía capital positivo antes del trade. |
| Sin tipo de cambio a la moneda de la cuenta | El resultado del trade no se pudo convertir a la moneda de la cuenta. |
Secciones
La página abre con el tamaño de las pérdidas y muestra las demás secciones como mosaicos en un orden fijo; los drawdowns ocupan todo el ancho con su tabla. Selecciona las barras del gráfico de una sección para ver sus trades; bajo la sección principal, Mostrar N trades hace lo mismo. La barra de un mes o intervalo muestra los trades de toda la sección, salvo las columnas del tamaño de las pérdidas, que muestran los trades de su rango.
| Sección | Pregunta | Qué muestra |
|---|---|---|
| Tamaño de las pérdidas | ¿Qué tan grandes son tus pérdidas comparadas con tu cuenta? | La mediana, el percentil 90 y la mayor pérdida, como proporción del capital y en tu unidad de P&L. En el modo porcentual una pérdida ya es su proporción de la cuenta, así que se muestra una sola vez. Las columnas cuentan los trades perdedores según su proporción del capital: menos de 0.25%, 0.25–0.5%, 0.5–1%, 1–2%, 2–5% y más de 5%. Selecciona una columna para ver sus trades. |
| Consistencia de las pérdidas | ¿Tus pérdidas son más o menos del mismo tamaño o algunas se disparan? | Cuánto se dispersan los tamaños de las pérdidas alrededor de tu pérdida promedio, leído como consistente, moderado o muy variable; la dispersión en sí está en la información emergente del título. Usa la misma medida de disciplina de pérdidas que tu Tradeways Score, mostrada sobre 100. Las barras comparan tu pérdida mediana, el nivel por debajo del cual se queda 9 de cada 10 pérdidas, y tu mayor pérdida. |
| El daño | ¿Qué parte de tus pérdidas viene de unos pocos trades? | La proporción de todas las pérdidas que viene de tu 5% peor de trades perdedores (al menos 3) y de tus 5 mayores. Las barras ordenan las mayores de esas pérdidas por símbolo y día, con la fecha, el tiempo en posición, el tamaño y la proporción del capital al pasar el cursor; selecciona una para ver tus peores trades perdedores. |
| Días perdedores | ¿Unos pocos días causan la mayor parte del daño? | La proporción de todas las pérdidas que corresponde a tu peor día, y los días que perdieron más de 3 veces tu día perdedor mediano. Las barras ordenan los mayores días perdedores, o tu peor día cuando ninguno llega a tanto; selecciona una barra para abrir ese día en la página Diario. |
| Ganancias frente a pérdidas | ¿Qué tan grandes son tus ganancias comparadas con tus pérdidas? | Ganancia y pérdida promedio, mediana y mayor, y el ratio de payoff: ganancia promedio dividida entre pérdida promedio. |
| Riesgo a lo largo del tiempo | ¿Tus pérdidas son cada vez mayores en relación con tu cuenta? | Una columna por mes con la pérdida mediana como proporción del capital. Tus pérdidas se dividen en el tiempo en una mitad anterior y una reciente, y la página indica si las recientes son mayores, menores o iguales. |
| Drawdowns | ¿Qué profundidad alcanzan tus drawdowns y cuánto duran? | Si hay un drawdown abierto y qué tan profundo es, un gráfico de cuánto estuvo el total acumulado por debajo de su máximo tras cada cierre, y una tabla con todos los drawdowns. |
Un día es un día natural en tu zona horaria, según la hora en que se cerró el trade. La proporción de un día perdedor compara la pérdida neta del día con el total de todos los trades perdedores.
Drawdowns
Un drawdown empieza cuando el total acumulado de tus trades cerrados cae por debajo de su último máximo y termina cuando el total vuelve a ese máximo. En el modo porcentual, los resultados se componen igual que tu cuenta. La tabla lista los drawdowns del más reciente al más antiguo. Empieza con los más recientes e incluye siempre tu drawdown más profundo, marcado como Peor; Mostrar todos lista cada uno:
- Inicio, Mínimo y Recuperado: cuándo empezó el drawdown, cuándo fue más profundo y cuándo el total volvió a su máximo. Un drawdown que no se ha recuperado muestra Abierto.
- Profundidad: cuánto cayó el total, en tu unidad de P&L y, para una sola cuenta con depósito inicial, como proporción del capital en el máximo.
- Días de trading y Trades: cuántos días tuvieron un cierre dentro del drawdown y cuántos trades se cerraron dentro de él.
Selecciona un drawdown para ver sus trades. Con varias cuentas en el alcance, los drawdowns se muestran solo en tu unidad de P&L, porque el capital de las cuentas no se puede sumar en un mismo momento.
Confianza
Estas secciones describen tus trades; no contrastan una diferencia frente al azar. Una sección con suficientes trades no lleva etiqueta, y la sección principal indica cuántos trades midió. En los demás casos, una etiqueta explica por qué conviene leerla con cautela:
| Etiqueta | Significado |
|---|---|
| Aún no hay suficientes trades | Menos de 10 trades en la sección. Aparece como una etiqueta pequeña bajo su encabezado. |
| Preliminar | Menos de 30 trades, o el resultado cambia de signo sin su mayor trade. |
Límites
- Riesgo usa solo resultados realizados. El stop planificado de un trade y cualquier riesgo que pensabas asumir no influyen.
- El modo de visualización × pérdida prom. divide cada resultado entre tu pérdida realizada promedio. No es el riesgo hasta un stop planificado.
- En los modos de ticks y puntos, solo los trades de tu clase de instrumento principal llevan un valor, porque los ticks de clases distintas no se pueden sumar. Una nota en la página indica cuándo ocurre.
- Los resultados describen tu historial. No predicen pérdidas ni drawdowns futuros; para ver un rango de resultados posibles, consulta el análisis de Monte Carlo.