モンテカルロ分析
条件に一致するTrade履歴から、結果が異なる経路をシミュレーションします。
モンテカルロ分析
モンテカルロ分析では、過去のTradeを使って多数の経路をシミュレーションします。同じ実績でも経路が変わると、最終結果、最大Drawdown、最長連敗がどの程度変わるかを確認できます。このシミュレーションが示すのは過去のサンプルの特性であり、将来のリターンを予測するものではありません。
このページには、現在の口座範囲、フィルター、P&L表示モード、タイムゾーン、換算先通貨が適用されます。これらの条件に一致するTradeだけがシミュレーションの対象です。現在のP&L表示モードでは表せないTradeがある場合は、通知が表示されます。
シミュレーションモードを選ぶ
将来をシミュレーションでは、条件に一致する履歴から、重複を許してTradeをランダムに選びます。各経路に含めるTrade数を設定してください。このモードでは、観測されたTradeの分布から、指定した期間に生じ得る結果の範囲を測定します。
履歴を並べ替えでは、条件に一致するすべてのTradeを各経路で1回ずつ使い、順序だけを変えます。どの経路も最終的な合計は同じです。このモードでは、Tradeの順序がDrawdownと連敗に与えた影響を測定します。
実行を設定する
- シミュレーションするTrade数で予測期間を設定します。自分の履歴は、現在のTrade数に合わせます。50、100、250 Tradeのプリセットに加え、カスタムで別のTrade数を指定できます。
- 詳細度では、高速、バランス、詳細のいずれかを選択します。詳細度を上げるほど経路数が増えます。計算量の上限を超えないよう、Tradewaysが経路数を減らす場合があります。
- 再抽選を選ぶと、別の乱数でシミュレーションを開始します。計算中はボタンを使用できません。表示中の実行は抽選番号で確認でき、新しい結果が準備できるまで前の結果が薄く表示されます。
- 元本と破産ラインでは、開始時の元本と、破産とみなす損失率を設定します。現在のP&L表示モードが金額またはパーセントの場合にのみ使用できます。
このページの実行設定は、現在のデバイスに保存されます。
結果を読む
実績の位置では、履歴とシミュレーション期間を比較できる場合に、実績がシミュレーション分布のどこにあるかを示します。将来をシミュレーションするモードでは、実際の最終結果と同じTrade数のシミュレーション経路を比較します。履歴を並べ替えるモードでは、実際の最大Drawdownと、同じTradeを並べ替えた場合の最大Drawdownを比較します。
結果チャートには、個々の経路、シミュレーションの中央値、5～95パーセンタイルの範囲が表示されます。指標カードには、利益になる確率、最終結果のパーセンタイル、Drawdownのパーセンタイル、破産確率、95パーセンタイルの連敗数など、選択したモードに応じた指標が表示されます。分布チャートでは、シミュレーション経路が集中する範囲を確認できます。
パーセンタイルはシミュレーション経路の分布を表します。たとえば、95パーセンタイルのDrawdownは、シミュレーション経路の95%でDrawdownがその値を下回ったことを意味します。最悪値を保証するものではありません。
制限とデータの状態
- サンプル不足の通知は、サンプルでは捉えられないほど発生頻度の低い損失が、条件に一致する履歴に含まれていない可能性を示します。
- シミュレーション経路に、条件に一致する履歴の最大損失を超える1回の損失は含まれません。
- 時間が重複するTradeは順番に処理されます。
- 現在のフィルターに一致するTradeがありませんは、現在の口座範囲またはフィルターに使用可能なレコードがないことを示します。
- Tradeデータを更新できない場合は、データが古いことを示す通知とともに、前回のシミュレーションが表示されます。もう一度取得するには、再試行を選択してください。
- シミュレーションでエラーが発生した場合は、計算をやり直すための再試行が別に表示されます。
下振れの範囲は、最悪値の境界ではなく、過去のサンプルから測定できる範囲として扱ってください。