リスク

リスク

リスクでは、実際に出た損失を読み取ります。損失が口座に対してどれくらいの大きさか、どれだけばらついているか、損失全体のどれだけが少数のTradeと日によるものか、Drawdownがどれだけ深く、どれだけ続いたかを確認できます。すべて実現ベースです。計画したStopや計画したリスクは、このページのどこにも使用しません。

このページは 分析 → リスク にあります。現在の口座範囲、フィルター、日付範囲、P&L表示モード、Breakevenのしきい値、タイムゾーンが適用されます。値はP&L表示単位で表され、エクイティ比はパーセンテージで表されます。

エクイティ比

損失のエクイティ比は、損失額をそのTradeの直前の口座エクイティで割った値です。口座エクイティは、開始時の入金とその他の口座取引に、それ以前のすべてのTradeの結果を加えたものです。10,000の口座で150の損失なら、1.5%です。

エクイティ比の計算には、口座の開始時の入金が必要です。入金がない場合、ページには損失がP&L単位だけで表示され、冒頭の発見の下にその旨を伝える行と、口座設定の該当口座へのリンクが表示されます。そこで入金を取引として追加してください。「すべての口座」を選択している場合、リンクは口座の一覧を開きます。入金を追加すると、エクイティ比が表示されます。ページ下部の注記には、エクイティ比がない損失の件数と理由が表示されます。

セクション

ページの冒頭には損失額が表示され、他のセクションは決まった順序でタイルとして並びます。Drawdownは表とともに全幅で表示されます。セクションのチャートの棒を選択すると、そのTradeが一覧で表示されます。冒頭のセクションでは、N件のTradeを表示 でも同じことができます。月やバケットの棒は、そのセクション全体のTradeを一覧にします。ただし、損失額の縦棒は、その範囲のTradeを一覧にします。

1日は、Tradeが決済された時刻で判定する、あなたのタイムゾーンでの暦日です。損失日の割合は、その日の純損失を、すべての負けTradeの合計と比較したものです。

Drawdown

Drawdownは、決済済みTradeの累計が直近の高値を下回ったときに始まり、累計がその高値に戻ったときに終わります。パーセンテージモードでは、口座と同じ方法で結果を複利計算します。表にはDrawdownが新しい順に並び、最新のものから始まり、最も深いDrawdownは必ず含まれて 最大 と表示されます。すべて表示 を選択すると、すべてのDrawdownが表示されます。

• 開始、安値、回復：Drawdownが始まった時点、最も深かった時点、累計が高値に戻った時点です。まだ回復していないDrawdownには 継続中 と表示されます。
• 深さ：累計がどれだけ下落したかを、P&L単位で表示します。開始時の入金がある単一の口座では、高値時点のエクイティ比も表示します。
• 取引日数 と Trade数：Drawdownの期間中に決済があった日数と、決済されたTradeの件数です。

Drawdownを選択すると、そのTradeが一覧で表示されます。複数の口座が対象の場合、口座のエクイティを同じ時点で合算できないため、DrawdownはP&L単位のみで表示されます。

信頼度

これらのセクションは、あなたのTradeを説明するものであり、差が偶然かどうかを検定するものではありません。Tradeが十分にあるセクションにはラベルが付かず、冒頭のセクションには計測したTrade数が表示されます。それ以外の場合は、読むときに注意が必要な理由がラベルで示されます。

制限事項

• リスクでは、実現した結果だけを使用します。Tradeの計画したStopや、取るつもりだったリスクは考慮しません。
• 平均損失に対する倍率（× avg loss）の表示モードは、各結果をあなたの平均実現損失で割った値です。計画したStopに対するリスクではありません。
• TickモードとPointモードでは、メインの商品クラスのTradeだけに値があります。商品クラスの異なるTickは合算できないためです。これが当てはまる場合は、ページに注記が表示されます。
• 結果は過去の履歴を表すものです。将来の損失やDrawdownを予測するものではありません。起こり得る結果の範囲については、モンテカルロ分析を参照してください。

関連項目

• モンテカルロ分析
• Challengeリプレイ
• エグジット
• フィルター
• P&L ディスプレイ