マルチ通貨と為替レート
Tradeways のマルチ通貨サポートに関するリファレンス — 為替レートの自動日次同期、手動レートの上書き、通貨をまたぐ P&L の換算について。
マルチ通貨が関係する場面
マルチ通貨の状況は、商品の P&L 通貨が取引口座の決済通貨と異なる場合に必ず発生します。よくある例は次のとおりです。
- GBP 建ての口座で EUR/USD（P&L は USD）をトレードする場合。
- USD 建ての口座で DAX 先物（P&L は EUR）をトレードする場合。
- EUR 建ての口座で BTCUSDT（P&L は USDT）をトレードする場合。
- USD 口座で JPY のスワップ調整を受け取る場合。
Tradeways はこうした不一致を自動的に検出し、適切な為替レートを使って P&L の値を換算します。
為替レートの自動日次同期
Tradeways は Frankfurter API を通じて、欧州中央銀行（ECB）から日次の為替レートを取得します。レートは EUR を基準通貨として、営業日ごとに 1 回公表されます。
Tradeways は EUR ベースのレートから、クロスレート計算によって任意の通貨ペアを導出します。たとえば USD を GBP に換算するには、USD/GBP = (EUR/GBP) / (EUR/USD) となります。
週末・祝日の扱い
ECB がレートを公表しない日（週末、祝日）にトレードがクローズされることがあります。これに対応するため、レート参照は最大 5 暦日まで遡って、利用可能な最新のレートを探します。金曜日にクローズしたトレードは、利用可能であれば金曜日のレートを使い、なければ木曜日のレートを使う、というように遡ります。
手動レートの上書き
任意の通貨ペアと日付について、手動の為替レートを設定できます。手動レートはユーザー単位で適用され、他のユーザーに影響することはありません。
手動レートは自動レートより優先されます。これは次のような場合に役立ちます。
- ECB のレートが特定の通貨やステーブルコイン（USDT、USDC など）をカバーしていない場合。
- お使いの Broker が ECB のミッドマーケットレートと異なる特定の換算レートを使用していた場合。
- 正確な P&L レポートのために過去のレートを修正したい場合。
レートの解決順序
Tradeways が特定の日付の通貨ペアに対する為替レートを必要とするとき、次の解決チェーンに従います。
| 優先順位 | ソース | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | ユーザー手動 — 直接 | あなたの手動レートからの完全なペア一致 |
| 2 | ユーザー手動 — 逆数 | あなたの手動レートからの逆ペア（1 / レート） |
| 3 | グローバル — 直接 | ECB 由来の完全なペアのレート |
| 4 | グローバル — 逆数 | ECB 由来の逆ペアのレート |
| 5 | EUR クロスレート | 2 つの EUR ベースレートから導出 |
| 6 | 過去日フォールバック | 直近 5 日分について手順 1〜5 を繰り返す |
すべての手順を尽くしてもレートが見つからない場合、P&L の値は換算されないままとなり、レート欠落のインジケーターが表示されます。
換算が適用される場所
為替レートの換算は、いくつかの場所で使われます。
- Trade の P&L — 純額の P&L を計算する際、総損益が商品の P&L 通貨から口座通貨へ換算されます。
- Trade の調整 — 各調整はそれぞれ独自の通貨を持ち、適用日のレートを使って個別に換算されます。
- 口座取引 — 外貨での入金、出金、費用、利息は、口座残高を計算する際に換算されます。
- 集計ビュー — Dashboard の合計、日次・週次・月次のサマリー、エクイティカーブは、いずれも換算済みの値を使用します。