口座取引

Tradeways における口座取引のリファレンス — 口座残高とエクイティに影響する入金、出金、費用、利息について。

口座取引とは、特定の Trade に直接結び付かない、取引口座への現金の出入りのことです。Broker 口座へ入金・出金する資金に加え、口座単位の費用や利息を表し、口座のエクイティカーブの基礎となります。

各取引にはタイプ、金額、通貨、日付、および任意のコメントがあります。

Transaction Types

タイプ	残高への影響	説明
入金	+	口座に追加された資金（例: 初回入金、追加入金）。
出金	-	口座から引き出された資金（例: 利益の出金）。
費用	-	Trade に結び付かない口座単位の費用（例: プラットフォーム費用、データフィードの購読料、休眠手数料）。
利息	+	口座残高に対して得られた利息（例: マージン利息の受取）。

口座の最初の取引は開始残高であり、入金でなければなりません。この開始残高は、Prop 口座やその他の資金未投入の口座では 0 にできます。それ以降の取引金額はすべて正の数のままです。符号はタイプから導かれます。入金と利息は残高を増やし、出金と費用は残高を減らします。

口座残高はすべての取引の累計です。

balance = sum(deposits) + sum(interest) - sum(withdrawals) - sum(fees)

この残高はエクイティとは別物です。エクイティには、取引から導かれる残高に加えて、Trade の未実現および実現の P&L が含まれます。

口座取引とトレード調整はどちらも最終的な損益に影響しますが、異なるレベルで機能します。

観点	口座取引	トレード調整
範囲	口座単位	Trade ごと
例	入金、出金、プラットフォーム費用、利息	スワップ、配当、ファンディング費用、貸株料
P&L への影響	Trade の P&L には含まれない — 残高/エクイティにのみ影響する	個々の Trade の純 P&L に含まれる
ソース	手動入力、または Broker の取引明細からインポート	Trade とともにインポート、または Trade ごとに手動で追加

パーセンテージ P&L モードは、時間加重収益率（TWR）を用いて、規模の異なる口座間でパフォーマンスを正規化します。口座取引はこの計算に不可欠です — 外部の資金フローがいつ発生したかを定義することで、アルゴリズムが取引のパフォーマンスと資金移動を分離できるようになります。

最初の取引は口座の開始残高であり、最初の Trade の約定日以前の日付でなければなりません。この開始残高は 0 にできます。少なくとも 1 件の取引が存在するまでパーセンテージモードは無効のままなので、明示的にゼロの開始残高を設定すれば要件を満たします。

取引の通貨は、口座の決済通貨と異なる場合があります（例: USD 口座への EUR の入金）。残高を計算する際、通貨をまたぐ取引は取引日の為替レートで換算されます。