Tradeの調整
Tradeways の Trade 調整の参照 — スワップ、配当、資金調達手数料、借入手数料、および個々の Trade に付随する手数料。
Trade 調整は、特定の Trade に付随する金銭的料金またはクレジットです。これらは、ポジション とともに発生するコストと収入をカバーしますが、コア価格ベースの P&L の一部ではありません。 Tradeways はそれらを個別に追跡するため、Trade ごとの総利益と純利益の両方を確認できます。
各調整には、タイプ、金額、通貨 (ISO 4217)、および適用された日付が含まれます。 Trade 詳細ページで手動で追加する調整では、口座 通貨 が使用されます。インポートされた調整により、レポートされた 通貨 と Broker が維持されます。
調整の種類
| タイプ | 方向 | 説明 |
|---|---|---|
| スワップ | クレジットまたはデビット | ポジション を一晩保有することで請求または入金される利息の差額 (Forex および CFD で共通)。 |
| 配当 | 通常はクレジット | 株式または CFD ポジション を保有している間に受け取った現金配当 (または Short ポジションの場合は引き落とされます)。 |
| 資金提供 | クレジットまたはデビット | 永久 先物 または 仮想通貨 ポジションに対する定期的な資金調達率の支払い。 |
| 借りる | デビット | Shortを売却するために株や資産を借りる場合は費用。 |
| 手数料 | デビット | Broker 手数料 は Trade と一緒にインポートされました。 手数料 の取り扱いについては、以下の注意を参照してください。 |
調整がP&Lに与える影響
通貨 P&L モードでは、純損益 の式は次のとおりです。
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)手数料 以外の調整 (スワップ、配当、資金調達、借入) は合計され、手数料 が減算された後、総損益 に追加されます。 Tradeways はレートベースの 手数料 モデリングもサポートしているため、手数料 の調整は個別に処理されます (以下の注を参照)。
Tick ベースの表示モード (ティック 1 ロット、ティック サイズ) では、調整は 商品 単位で表現できないマネー ドメイン値であるため含まれません。
手数料の取り扱い
手数料 は 2 つのソースから取得される可能性があります。
- レートベースの 手数料 — 銘柄 ごと、取引所ごと、または 口座 設定のデフォルト レートとして構成されます。カスケードは、銘柄 ごとのレート > 為替レート ごとのデフォルト レート > 0 です。
- 手数料 調整 — Trade の調整エントリとして Broker データからインポートされました。
手数料 の調整が優先されます。 Trade に少なくとも 1 つの 手数料 調整がある場合、Tradeways はそれらの調整の合計を使用し、設定されたレートを無視します。設定されたレートは、Trade に 手数料 調整がない場合にのみ適用されます。 2 つのソースが二重にカウントされることはありません。
合計には各 エントリー の絶対量が使用されるため、正の数として記録された 手数料 と負の数として記録された 1 つは両方ともコストとしてカウントされます。日付に 為替レート がない別の 通貨 内の 手数料 調整は、合計から除外されます。
通貨 間の調整
調整には独自の 通貨 が適用され、口座 決済 通貨 とは異なる場合があります。 P&L を計算する場合、通貨 間の調整は、調整が適用された日付の 為替レート を使用して変換されます。その日付に利用可能なレートがない場合、調整は合計から除外され、Trade には「未換算の手数料を除く」マーカーが表示されます。
彼らが現れる場所
Trade 詳細ページでは、各調整がタイプ、金額、通貨、日付とともに個別にリストされます。すべての 通貨 モードの P&L 計算 (Dashboard、Trade ログ、日次/週次/月次サマリー) の調整は純合計に含まれます。多くの Broker インポート形式には、スワップ、手数料、および対応する調整タイプに自動的にマッピングされる配当データが含まれています。