계좌 거래
Tradeways의 계좌 거래 참고 자료 — 계좌 잔고와 자산에 영향을 주는 입금, 출금, 비용, 이자.
계좌 거래는 특정 Trade와 직접 연결되지 않은, 트레이딩 계좌로 들어오고 나가는 현금 흐름이에요. Broker 계좌로 옮기는 돈과 함께 계좌 단위의 비용과 이자를 다루며, 계좌 자산 곡선의 기반을 이뤄요.
각 거래에는 유형, 금액, 통화, 날짜, 그리고 선택 사항인 코멘트가 있어요.
거래 유형
| 유형 | 잔고에 미치는 영향 | 설명 |
|---|---|---|
| 입금 | + | 계좌에 추가된 현금 (예: 최초 입금, 추가 입금). |
| 출금 | - | 계좌에서 빠져나간 현금 (예: 수익 출금). |
| 비용 | - | Trade와 연결되지 않은 계좌 단위 비용 (예: 플랫폼 비용, 데이터 피드 구독료, 비활성 비용). |
| 이자 | + | 계좌 잔고에서 발생한 이자 (예: 마진 이자 입금). |
계좌의 첫 거래는 시작 잔고이며 반드시 입금이어야 해요. Prop 계좌나 그 밖에 자금이 입금되지 않은 계좌에서는 시작 잔고가 0일 수 있어요. 이후의 모든 거래 금액은 양수로 유지돼요. 부호는 유형에서 도출돼요. 입금과 이자는 잔고를 늘리고, 출금과 비용은 잔고를 줄여요.
잔고에 미치는 영향
계좌 잔고는 모든 거래의 누적 합계예요.
balance = sum(deposits) + sum(interest) - sum(withdrawals) - sum(fees)이 잔고는 자산과는 구분돼요. 자산은 거래에서 도출된 잔고에 더해 Trade의 미실현 및 실현 P&L을 포함해요.
Trade 조정과의 차이
계좌 거래와 Trade 조정은 둘 다 최종 결과에 영향을 주지만, 서로 다른 차원에서 작동해요.
| 항목 | 계좌 거래 | Trade 조정 |
|---|---|---|
| 범위 | 계좌 단위 | Trade별 |
| 예시 | 입금, 출금, 플랫폼 비용, 이자 | 스왑, 배당, 펀딩 비용, 차입 비용 |
| P&L 영향 | Trade P&L에 포함되지 않음 — 잔고/자산에만 영향 | 개별 Trade의 순 P&L에 포함됨 |
| 출처 | 수동 입력 또는 Broker 거래내역서에서 가져오기 | Trade와 함께 가져오거나 Trade별로 수동 추가 |
퍼센트 수익률에서의 역할
퍼센트 P&L 모드는 시간 가중 수익률(TWR)을 사용해 규모가 다른 계좌 간의 성과를 정규화해요. 계좌 거래는 이 계산에 필수적이에요 — 외부 현금 흐름이 언제 발생했는지를 정의해서, 알고리즘이 트레이딩 성과와 자본 이동을 분리할 수 있게 해줘요.
첫 거래는 계좌의 시작 잔고이며, 첫 Trade 체결일과 같거나 그 이전 날짜여야 해요. 이 시작 잔고는 0일 수 있어요. 거래가 하나 이상 존재할 때까지 퍼센트 모드는 비활성 상태로 유지되므로, 명시적으로 0으로 둔 시작 잔고가 이 조건을 충족해요.
통화 간 거래
거래의 통화는 계좌의 정산 통화와 다를 수 있어요 (예: USD 계좌에 EUR 입금). 잔고를 계산할 때 통화 간 거래는 거래 날짜의 환율로 환산돼요.