다중 통화 & 환율
Tradeways의 다중 통화 지원에 대한 안내 — 매일 자동 환율 동기화, 수동 환율 지정, 통화 간 P&L 변환.
다중 통화가 중요한 경우
다중 통화 상황은 상품의 P&L 통화가 거래 계좌의 결제 통화와 다를 때마다 발생해요. 흔한 예시는 다음과 같아요.
- GBP 표시 계좌에서 EUR/USD(P&L은 USD) 트레이드.
- USD 표시 계좌에서 DAX 선물(P&L은 EUR) 트레이드.
- EUR 표시 계좌에서 BTCUSDT(P&L은 USDT) 트레이드.
- USD 계좌에서 JPY로 스왑 조정을 받는 경우.
Tradeways는 이러한 불일치를 자동으로 감지하고, 적절한 환율을 사용해 P&L 값을 변환해요.
매일 자동 환율 동기화
Tradeways는 Frankfurter API를 통해 유럽중앙은행(ECB)의 일일 환율을 가져와요. 환율은 영업일마다 하루에 한 번, EUR를 기준 통화로 하여 발표돼요.
EUR 기준 환율로부터 Tradeways는 교차 환율 계산을 통해 모든 통화쌍을 도출해요. 예를 들어 USD를 GBP로 변환하려면 USD/GBP = (EUR/GBP) / (EUR/USD)와 같이 계산해요.
주말과 공휴일 처리
ECB가 환율을 발표하지 않는 날짜(주말, 공휴일)에 트레이드가 종료될 수 있어요. 이를 처리하기 위해 환율 조회는 가장 최근의 사용 가능한 환율을 찾을 때까지 최대 5일까지 거슬러 올라가요. 금요일에 종료된 트레이드는 가능하면 금요일 환율을, 없으면 목요일 환율을 사용하는 식으로 진행돼요.
수동 환율 지정
원하는 통화쌍과 날짜에 대해 환율을 직접 지정할 수 있어요. 수동 환율은 사용자별로 적용돼요 — 다른 사용자에게는 절대 영향을 주지 않아요.
수동 환율은 자동 환율보다 우선해요. 다음과 같은 경우에 유용해요.
- ECB 환율이 특정 통화나 스테이블코인(예: USDT, USDC)을 포함하지 않을 때.
- 브로커가 ECB 중간 시세와 다른 특정 변환 환율을 사용했을 때.
- 정확한 P&L 보고를 위해 과거 환율을 수정하고 싶을 때.
환율 결정 순서
Tradeways가 특정 날짜의 통화쌍 환율이 필요할 때는 다음 결정 순서를 따라요.
| 우선순위 | 출처 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 사용자 수동 — 직접 | 수동 환율에서 통화쌍이 정확히 일치 |
| 2 | 사용자 수동 — 역방향 | 수동 환율에서 역방향 통화쌍 (1 / 환율) |
| 3 | 전역 — 직접 | 정확한 통화쌍에 대한 ECB 환율 |
| 4 | 전역 — 역방향 | 역방향 통화쌍에 대한 ECB 환율 |
| 5 | EUR 교차 환율 | 두 개의 EUR 기준 환율로부터 도출 |
| 6 | 이전 날짜 폴백 | 최대 5일 전까지 1~5단계를 반복 |
모든 단계를 거쳐도 환율을 찾지 못하면 P&L 값은 변환되지 않은 채로 남고, 환율 누락 표시가 나타나요.
변환이 적용되는 곳
환율 변환은 여러 곳에서 사용돼요.
- 트레이드 P&L — 순수 화폐 P&L을 계산할 때 총 손익이 상품의 P&L 통화에서 계좌 통화로 변환돼요.
- 트레이드 조정 — 각 조정은 자체 통화를 가지며, 적용된 날짜의 환율을 사용해 개별적으로 변환돼요.
- 계좌 거래 — 외화로 된 입금, 출금, 비용, 이자는 계좌 잔고를 계산할 때 변환돼요.
- 집계 뷰 — Dashboard 합계, 일간/주간/월간 요약, 자산 곡선은 모두 변환된 값을 사용해요.