Monte Carlo-analyse

De Monte Carlo-analyse berekent veel gesimuleerde paden op basis van je eerdere trades. Ze laat zien hoezeer het eindresultaat, de maximale drawdown en de langste verliesreeks kunnen verschillen wanneer dezelfde historie tot andere paden leidt. De simulatie beschrijft je historische steekproef. Ze voorspelt geen toekomstige rendementen.

De pagina volgt je actieve accountbereik, filter, P&L-weergavemodus, tijdzone en bepaalde valuta. Alleen trades die aan die instellingen voldoen, gaan de simulatie in. Een melding geeft aan welke trades de actieve P&L-modus niet kan weergeven.

Kies een simulatiemodus

Vooruit projecteren trekt willekeurig trades uit de passende historie, met herhaling. Stel in hoeveel trades elk pad bevat. Gebruik deze modus om te meten welk bereik de waargenomen tradeverdeling over die horizon kan opleveren.

Historie herordenen gebruikt elke passende trade één keer per pad en verandert alleen de volgorde. Elk pad eindigt op hetzelfde totaal. Gebruik deze modus om te meten hoe de volgorde van je trades de drawdown en de verliesreeksen heeft beïnvloed.

Stel de simulatie in

Te simuleren trades bepaalt de projectiehorizon. Mijn historie komt overeen met het huidige aantal trades. Voorinstellingen dekken 50, 100 en 250 trades, en met Aangepast geef je een andere horizon op.
Detailniveau biedt de keuze uit Snel, Gebalanceerd en Gedetailleerd. Meer detail vraagt meer paden aan. Tradeways kan het aantal paden verlagen om de berekening binnen de rekenlimiet te houden.
Nieuwe trekking start de simulatie met een nieuwe willekeurige trekking. Tijdens de berekening is de knop niet beschikbaar. Het trekkingsnummer bevestigt welke simulatie wordt getoond en het vorige resultaat vervaagt totdat het nieuwe resultaat klaarstaat.
Kapitaal en ruïnegrens voegt startkapitaal toe en het verliespercentage dat als ruïne telt. Deze instellingen zijn alleen beschikbaar wanneer de actieve P&L-modus een geld- of procentschaal gebruikt.

De pagina bewaart deze instellingen op het huidige apparaat.

Het resultaat lezen

Waar je resultaat uitkwam plaatst je gerealiseerde resultaat in de gesimuleerde verdeling wanneer de historie en de gesimuleerde horizon vergelijkbaar zijn. In de projectiemodus wordt het gerealiseerde eindresultaat vergeleken met gesimuleerde paden van dezelfde lengte. In de herordeningsmodus wordt de gerealiseerde maximale drawdown vergeleken met herordende versies van dezelfde trades.

De uitkomstgrafiek toont de afzonderlijke paden, de gesimuleerde mediaan en het bereik van het 5e tot het 95e percentiel. De kaarten met kerncijfers tonen de maten die bij de gekozen modus horen, waaronder de kans op winst, percentielen van het eindresultaat, drawdownpercentielen, de kans op ruïne en de verliesreeks in het 95e percentiel. Verdelingsgrafieken laten zien waar de gesimuleerde paden zich concentreren.

Percentielen beschrijven de gesimuleerde paden. Een drawdown in het 95e percentiel betekent bijvoorbeeld dat 95% van de gesimuleerde paden een kleinere drawdown had. Het is geen gegarandeerd slechtste geval.

Grenzen en gegevensstatussen

Een melding over een kleine steekproef betekent dat de passende historie mogelijk geen verliezen bevat die minder vaak voorkomen dan de steekproef kan tonen.
Een gesimuleerd pad kan geen enkel verlies bevatten dat dieper is dan het grootste verlies in de passende historie.
Trades die in de tijd overlapten, worden na elkaar verwerkt.
Geen trades voldoen aan de actieve filters betekent dat het huidige accountbereik of filter geen bruikbare records oplevert.
Een melding over verouderde gegevens houdt de vorige simulatie zichtbaar wanneer de tradegegevens niet kunnen worden ververst. Selecteer Opnieuw proberen om ze nogmaals op te vragen.
Bij een fout in de simulatie verschijnt een aparte knop Opnieuw proberen voor de berekening.

Beschouw het neerwaartse bereik als een gemeten grens van de historische steekproef, niet als de grens van het slechtst denkbare geval.

Monte Carlo-analyse