Risico
Zie hoe groot je verliezen zijn ten opzichte van je account, hoe consistent ze zijn en welke trades, dagen en drawdowns de schade veroorzaken.
Risico
Risico leest de verliezen die je echt hebt genomen: hoe groot ze zijn ten opzichte van je account, hoeveel ze variëren, hoeveel van het totaal van een paar trades en dagen komt en hoe diep en lang je drawdowns lopen. Alles is gerealiseerd. Geplande stops en gepland risico worden nergens op de pagina gebruikt.
De pagina vind je onder Analyse → Risico. Ze volgt je actieve accountbereik, filter, datumbereik, P&L-weergavemodus, breakeven-drempel en tijdzone. Waarden staan in je P&L-weergave-eenheid; aandelen van equity zijn percentages.
Aandeel van equity
Het aandeel van equity van een verlies is het verlies gedeeld door de equity van het account vlak vóór de trade: de eerste storting en andere accounttransacties plus het resultaat van elke eerdere trade. Een verlies van 150 op een account van 10.000 is 1,5%.
Voor het aandeel is de eerste storting van het account nodig. Zonder die storting toont de pagina verliezen alleen in je P&L-eenheid, en een regel onder de hoofdbevinding zegt dat, met een link naar het account in je accountinstellingen, waar je de storting als transactie toevoegt; als Alle accounts is geselecteerd, opent de link de accountlijst. Voeg de storting toe en de aandelen verschijnen. Een notitie onder de pagina zegt hoeveel verliezen geen aandeel hebben en waarom:
| Reden | Wat het betekent |
|---|---|
| Het account heeft geen eerste storting | Er is geen storting vastgelegd, dus de grootte van het account is onbekend. |
| De accountequity was nul of lager | Het account had vóór de trade geen positieve equity. |
| Geen wisselkoers naar de accountvaluta | Het resultaat van de trade kon niet naar de accountvaluta worden omgerekend. |
Onderdelen
De pagina opent met verliesgrootte en toont de andere onderdelen als tegels in een vaste volgorde; de drawdowns beslaan de volle breedte met hun tabel. Selecteer de staven in de grafiek van een onderdeel om de trades ervan te tonen; onder het openingsonderdeel doet N trades tonen hetzelfde. Een staaf voor een maand of groep toont de trades van het hele onderdeel, behalve bij de kolommen voor verliesgrootte, die de trades van hun bereik tonen.
| Onderdeel | Vraag | Wat het toont |
|---|---|---|
| Verliesgrootte | Hoe groot zijn je verliezen vergeleken met je account? | Het mediane verlies, het 90e percentiel en het grootste verlies, als aandeel van equity en in je P&L-eenheid. In percentagemodus is een verlies al zijn aandeel van het account, dus het staat er één keer. De kolommen tellen verliezende trades naar aandeel van equity: onder 0,25%, 0,25–0,5%, 0,5–1%, 1–2%, 2–5% en boven 5%. Selecteer een kolom om de trades ervan te tonen. |
| Consistentie van verliezen | Zijn je verliezen ongeveer even groot, of lopen sommige uit de hand? | Hoe sterk verliesgroottes rond je gemiddelde verlies spreiden, gelezen als consistent, matig of verschilt sterk; de spreiding zelf staat in de tooltip bij de titel. Het gebruikt dezelfde maat voor verliesdiscipline als je Tradeways Score, getoond op 100. De staven vergelijken je mediane verlies, het niveau waaronder 9 van de 10 verliezen blijven en je grootste verlies. |
| De schade | Hoeveel van je verliezen komt van een paar trades? | Het aandeel van alle verliezen dat komt van je slechtste 5% verliezende trades (minimaal 3) en van je 5 grootste. De staven rangschikken de grootste van die verliezen per symbool en dag, met bij hover de datum, houdtijd, grootte en aandeel van equity; selecteer er één om je slechtste verliezende trades te tonen. |
| Verliesdagen | Doen een paar dagen het meeste van de schade? | Het aandeel van je slechtste dag in alle verliezen, en de dagen die meer dan 3 keer je mediane verliesdag verloren. De staven rangschikken de grootste verliesdagen, of je slechtste dag als geen enkele dag zo groot is; selecteer een staaf om die dag te openen op de pagina Dagelijks. |
| Winsten vs verliezen | Hoe groot zijn je winsten vergeleken met je verliezen? | Gemiddelde, mediane en grootste winst tegenover verlies, en de payoff-ratio: gemiddelde winst gedeeld door gemiddeld verlies. |
| Risico over tijd | Worden je verliezen groter ten opzichte van je account? | Een kolom per maand met het mediane verlies als aandeel van equity. Je verliezen worden in de tijd gesplitst in een eerdere en een recente helft, en de pagina zegt of de recente groter, kleiner of gelijk zijn. |
| Drawdowns | Hoe diep gaan je drawdowns en hoe lang duren ze? | Of er een drawdown open is en hoe diep, een grafiek van hoe ver het lopende totaal na elke sluiting onder zijn top zat, en een tabel met elke drawdown. |
Een dag is een kalenderdag in jouw tijdzone, op het moment dat de trade sloot. Het aandeel van een verliesdag vergelijkt het nettoverlies van de dag met het totaal van alle verliezende trades.
Drawdowns
Een drawdown begint wanneer het lopende totaal van je gesloten trades onder zijn laatste top zakt en eindigt wanneer het totaal weer op die top staat. In percentagemodus werken resultaten samen door zoals je account dat doet. De tabel toont drawdowns met de nieuwste eerst. Ze begint met de meest recente en bevat altijd je diepste drawdown, gemarkeerd als Slechtste; Toon alle toont ze allemaal:
- Start, Dal en Hersteld: wanneer de drawdown begon, wanneer hij het diepst was en wanneer het totaal weer op zijn top stond. Een drawdown die niet is hersteld, toont Open.
- Diepte: hoe ver het totaal daalde, in je P&L-eenheid en, voor één account met een eerste storting, als aandeel van de equity op de top.
- Handelsdagen en Trades: op hoeveel dagen een trade binnen de drawdown sloot en hoeveel trades erin sloten.
Selecteer een drawdown om de trades ervan te tonen. Met meerdere accounts in het bereik worden drawdowns alleen in je P&L-eenheid getoond, omdat de equity van de accounts niet op één moment kan worden opgeteld.
Vertrouwen
Deze onderdelen beschrijven je trades; ze toetsen een verschil niet tegen toeval. Een onderdeel met genoeg trades heeft geen label en het openingsonderdeel zegt hoeveel trades het mat. Anders legt een label uit waarom je het met zorg moet lezen:
| Label | Betekenis |
|---|---|
| Nog te weinig trades | Minder dan 10 trades voor het onderdeel. Het toont een klein label onder zijn kop. |
| Vroeg | Minder dan 30 trades, of het resultaat wisselt van teken zonder de ene grootste trade. |
Grenzen
- Risico gebruikt alleen gerealiseerde resultaten. De geplande stop van een trade en het risico dat je wilde nemen spelen geen rol.
- De weergavemodus × gem. verlies deelt elk resultaat door je gemiddelde gerealiseerde verlies. Het is niet het risico tot een geplande stop.
- In tick- en puntmodi hebben alleen trades van je hoofdinstrumentklasse een waarde, omdat ticks van verschillende klassen niet kunnen worden opgeteld. Een notitie op de pagina meldt wanneer dit geldt.
- Resultaten beschrijven je historie. Ze voorspellen geen toekomstige verliezen of drawdowns; voor een bereik van mogelijke uitkomsten, zie Monte Carlo-analyse.