Multi-currency & wisselkoersen
Referentie voor multi-currency-ondersteuning in Tradeways — automatische dagelijkse koerssynchronisatie, handmatige koersoverschrijvingen en cross-currency P&L-omrekening.
Wanneer multi-currency van belang is
Multi-currency-situaties ontstaan wanneer de P&L-valuta van een instrument verschilt van de afwikkelingsvaluta van de handelsrekening. Veelvoorkomende voorbeelden:
- Handelen in EUR/USD (P&L in USD) op een GBP-rekening.
- Handelen in DAX-futures (P&L in EUR) op een USD-rekening.
- Handelen in BTCUSDT (P&L in USDT) op een EUR-rekening.
- Een swapaanpassing ontvangen in JPY op een USD-rekening.
Tradeways detecteert deze verschillen automatisch en rekent P&L-waarden om met de juiste wisselkoers.
Automatische dagelijkse koerssynchronisatie
Tradeways haalt dagelijkse wisselkoersen op bij de Europese Centrale Bank (ECB) via de Frankfurter API. Koersen worden eenmaal per werkdag gepubliceerd met EUR als basisvaluta.
Op basis van de EUR-koersen leidt Tradeways elk valutapaar af via cross-rate-berekening. Om bijvoorbeeld USD naar GBP om te rekenen: USD/GBP = (EUR/GBP) / (EUR/USD).
Weekend- en feestdagbehandeling
Markten kunnen trades afsluiten op datums waarop de ECB geen koersen publiceert (weekenden, feestdagen). Om hiermee om te gaan, gaat de koersopzoeking tot 5 kalenderdagen terug om de meest recente beschikbare koers te vinden. Een trade die op vrijdag sluit, gebruikt de koers van vrijdag als die beschikbaar is, anders die van donderdag, enzovoort.
Handmatige koersoverschrijvingen
Je kunt handmatige wisselkoersen instellen voor elk valutapaar en elke datum. Handmatige koersen zijn gebruikersgebonden — ze hebben nooit invloed op andere gebruikers.
Handmatige koersen hebben voorrang op automatische koersen. Dit is handig wanneer:
- De ECB-koers een specifieke valuta of stablecoin niet dekt (bijv. USDT, USDC).
- Je broker een specifieke omrekeningskoers heeft gehanteerd die afwijkt van de ECB-middenkoers.
- Je een historische koers wilt corrigeren voor nauwkeurige P&L-rapportage.
Volgorde van koersresolutie
Wanneer Tradeways een wisselkoers nodig heeft voor een valutapaar op een specifieke datum, volgt het deze resolutieketen:
| Prioriteit | Bron | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | Handmatig gebruiker — direct | Exacte overeenkomst met je handmatige koersen |
| 2 | Handmatig gebruiker — invers | Invers paar uit je handmatige koersen (1 / koers) |
| 3 | Globaal — direct | ECB-koers voor het exacte paar |
| 4 | Globaal — invers | ECB-koers voor het inverse paar |
| 5 | EUR cross-rate | Afgeleid uit twee EUR-gebaseerde koersen |
| 6 | Terugval op eerdere datum | Herhaal stappen 1-5 voor maximaal 5 vorige dagen |
Als na alle stappen geen koers wordt gevonden, blijft de P&L-waarde ongeconverteerd en wordt een indicator voor ontbrekende koers weergegeven.
Waar omrekening wordt toegepast
Wisselkoersomrekening wordt op meerdere plaatsen gebruikt:
- Trade P&L — bruto P&L wordt omgerekend van de P&L-valuta van het instrument naar de rekeningvaluta bij de berekening van het netto monetaire P&L.
- Trade adjustments — elke aanpassing heeft zijn eigen valuta en wordt afzonderlijk omgerekend met de koers van de toepassingsdatum.
- Account transactions — stortingen, opnames, kosten en rente in een vreemde valuta worden omgerekend bij de berekening van het rekeningsaldo.
- Geaggregeerde weergaven — dashboardtotalen, dagelijkse/weekly/monthly-samenvattingen en de equity curve gebruiken allemaal omgerekende waarden.
Zie ook
- Instrumentconfiguratie — hoe de P&L-valuta van een instrument wordt bepaald
- Trade adjustments — verwerking van cross-currency aanpassingen
- Account transactions — verwerking van cross-currency transacties
Accounttransacties
Referentie voor accounttransacties in Tradeways — stortingen, opnames, kosten en rente die het accountsaldo en de equity beïnvloeden.
Instrumentconfiguratie
Referentie voor instrumentconfiguratie in Tradeways — tick size, point value, lot size, contract multiplier en hoe deze de berekening van P&L bepalen.