Rithmic R|Trader Pro

Rithmic R|Trader Pro

Importe fills de futuros do Rithmic R|Trader Pro via CSV. Há suporte para dois layouts de exportação, e a Tradeways detecta qual deles você enviou:

• Order History — uma linha por ordem executada, ao seu preço médio de fill.
• Performance — uma linha por operação completa, expandida em uma execução de entrada e outra de saída.

Exportar do R|Trader Pro

1. Abra o R|Trader e vá até Recent Orders (ou Order History para trades mais antigos) ou até Performance.
2. Selecione a conta e o intervalo de datas que você quer exportar.
3. Para Order History, clique com o botão direito em qualquer cabeçalho de coluna na seção Completed Orders e escolha Add/Remove Columns. Deixe estas colunas visíveis: Symbol, Status, Buy/Sell, Qty Filled, Avg Fill Price, Order Number, Last Fill Time e Commission Fill Rate.
4. Exporte a tabela como CSV.

Enviar para o Tradeways

1. No Registro de Trades, selecione Adicionar trades e depois Enviar arquivo.
2. Em Fuso horário do arquivo, selecione o fuso horário usado pelo R|Trader na exportação. Os registros de data e hora do Rithmic não incluem deslocamento, portanto um fuso horário incorreto move os fills para outra sessão ou dia de trading. O nome da coluna indica o fuso horário, por exemplo Last Fill Time (CDT).
3. Solte o arquivo CSV na área de envio ou selecione-o no seu dispositivo.
4. Revise a prévia e confira o número de execuções, os símbolos dos contratos, as comissões e as linhas ignoradas.
5. Confirme a importação.

A Tradeways reconhece esta exportação pelo layout e a lê com as regras desta página. Um arquivo sem esse layout é lido como um layout desconhecido: a Tradeways associa as colunas dele e estas regras não se aplicam. Consulte Importar Trades.

Requisitos do arquivo

• Use uma exportação .csv. Relatórios em PDF ou para impressão do Rithmic não são aceitos.
• Order History exige Symbol, Status, Buy/Sell, Qty Filled, Avg Fill Price, Order Number e uma coluna Last Fill Time ou Update Time. Commission Fill Rate é opcional e fornece a comissão por contrato.
• Performance exige a linha de cabeçalho do Trade com Entry Buy/Sell, Exit Buy/Sell, Entry Price, Exit Price, Fill Size, Entry Time, Exit Time e Entry Order Number / Exit Order Number. Os layouts de 15 e 28 colunas são aceitos. Commission & Fees é o total da operação completa e é dividido em uma taxa por contrato.
• Em Order History, uma linha cujo Status não contenha Filled aparece como ignorada. Linhas Partially Filled, Balance Cancelled são importadas pela quantidade preenchida.

Detecção de duplicatas

Order History usa o número da ordem do Rithmic como chave de duplicata. Performance usa o ID do fill quando a exportação contém um e o número da ordem nos demais casos. A Tradeways também compara o número da ordem entre os dois layouts, portanto um Trade já importado de uma exportação não é criado novamente pela outra.

Corrigir uma importação do Rithmic

Limitações

• Apenas futuros. Toda execução do Rithmic é importada como fill de futuros. Os símbolos dos contratos são preservados exatamente e resolvidos para o instrumento raiz.
• Preço médio do fill. Order History informa o preço médio do fill por ordem, não cada fill individual.
• Ordens em aberto são ignoradas. A Tradeways lê a seção Completed Orders. Ordens que ainda estão em aberto não chegam à prévia.