Exits
ดูว่าคุณเก็บช่วงที่ดีที่สุดของแต่ละเทรดไว้ได้เท่าไร ราคาไปทางไหนหลังคุณปิดเทรด และเทรดที่ชนะต้องทนราคาสวนทางแค่ไหน
Exits
Exits เทียบว่าเทรดที่ปิดแล้วของคุณจบอย่างไรกับช่วงที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดระหว่างที่ยังเปิดอยู่ และกับสิ่งที่ราคาทำหลังคุณปิดเทรด ใช้ดูว่าคุณเก็บกำไรเร็วเกินไป คืนกำไรไปมากเกินไป หรือทนราคาสวนทางมากกว่าที่เทรดที่ชนะของคุณจำเป็นต้องทนหรือไม่
หน้านี้อยู่ที่ วิเคราะห์ → Edge → Exits และใช้ขอบเขตบัญชี ตัวกรอง ช่วงวันที่ โหมดการแสดง P&L เกณฑ์เท่าทุน และเขตเวลาที่ใช้งานอยู่ ทุกค่าแสดงในหน่วยแสดง P&L ของคุณ
ตัววัด
Exits อ่านตัววัดสามอย่างต่อเทรด คำนวณจากข้อมูลราคาในช่วงที่เทรดเปิดอยู่และช่วงหลังปิด:
- MFE (maximum favorable excursion) คือระดับกำไรสูงสุดที่เทรดเคยทำได้ระหว่างที่ยังเปิดอยู่ หากเทรดไม่เคยบวกเลย MFE จะเป็นศูนย์
- MAE (maximum adverse excursion) คือระดับติดลบสูงสุดที่เทรดเคยเป็นระหว่างที่ยังเปิดอยู่ ในหน้านี้เรียกว่า heat
- การไปต่อหลังออกเทรด คือระยะที่ราคาไปไกลสุดในทิศทางของเทรดหลังคุณปิด ภายในช่วงหลังออกเทรด
ช่วงหลังออกเทรดยาวเป็นห้าเท่าของเวลาที่เทรดเปิดอยู่ อย่างน้อย 5 นาทีและไม่เกิน 4 ชั่วโมง เทรดที่ถือ 10 นาทีจะติดตามต่อ 50 นาทีหลังปิด เทรดที่ถือ 2 ชั่วโมงจะติดตามต่อ 4 ชั่วโมง
เทรดที่ถูกวัด
เมตริกตลาดมีสำหรับ futures ที่ระบุสัญญาได้ และสำหรับ forex โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ และ CFD ดัชนี ส่วนหุ้นและคริปโตไม่มี ใต้หน้ามีหมายเหตุบอกว่ามีกี่เทรดในมุมมองนี้ที่มีเมตริกตลาด เช่น 84 จาก 120 เทรดมีเมตริกตลาด และมีหนึ่งบรรทัดต่อเหตุผลสำหรับเทรดที่เหลือ:
| เหตุผล | ความหมาย |
|---|---|
| ประเภทเครื่องมือที่ไม่มีเมตริกตลาด | เครื่องมือนี้ไม่ใช่ประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น |
| ยังไม่ได้คำนวณ | เทรดเข้าเกณฑ์ แต่ยังคำนวณเมตริกไม่เสร็จ จะแสดงเมื่อการคำนวณเสร็จสิ้น |
| ไม่มีข้อมูลราคาในช่วงที่เทรดเปิดอยู่ | โหลดข้อมูลราคาของช่วงที่เทรดเปิดอยู่ไม่ได้ |
| เปิดและปิดภายในแท่งราคาเดียว | เทรดสั้นเกินไปจนวัดการเคลื่อนไหวภายในไม่ได้ |
| ไม่มีค่าในหน่วย P&L นี้ | เทรดไม่มีค่าในโหมดแสดงผลที่ใช้อยู่ เช่น ประเภทเครื่องมือที่สองในโหมด tick |
| ไม่วัดในโหมด tick แบบ 1 lot | tick แบบ 1 lot บอกไม่ได้ว่าทั้งเทรดเคลื่อนไปไกลแค่ไหน แต่ tick ตามขนาด สกุลเงิน และเปอร์เซ็นต์ทำได้ |
ข้อค้นพบหลังออกเทรดต้องมีข้อมูลราคาหลังปิดด้วย จึงอาจอาศัยเทรดน้อยกว่าข้อค้นพบอื่น เมื่อเป็นเช่นนั้นจะมีหมายเหตุที่สองบอกจำนวน
เมื่อมีเทรดในมุมมองนี้ที่มีเมตริกตลาดน้อยกว่า 10 เทรด Exits จะแสดงเฉพาะความครอบคลุมนี้ คือมีกี่เทรดที่ถูกวัดและเหตุใดเทรดที่เหลือจึงไม่ถูกวัด พร้อมประเภทเครื่องมือที่มีเมตริกในกรณีที่เหตุผลคือประเภทเครื่องมือ นี่คือสถานะที่คาดไว้สำหรับบัญชีที่เทรดแต่หุ้นหรือคริปโต ไม่ใช่ข้อผิดพลาด เมื่อเทรดมีเมตริกแต่โหมดแสดง P&L ที่ใช้อยู่อ่านเมตริกไม่ได้ เช่น tick แบบ 1 lot หน้านี้จะบอกไว้ ให้เปลี่ยนโหมดเพื่อดูข้อค้นพบ
ข้อค้นพบ
หน้านี้นำด้วยข้อค้นพบแรกที่มีเทรดพอ ตามลำดับนี้ และแสดงที่เหลือเป็นการ์ดใต้หัวข้อสามหัวข้อ
| ข้อค้นพบ | คำถาม | สิ่งที่แสดง |
|---|---|---|
| กำไรที่ปล่อยทิ้ง | คุณเก็บช่วงที่ดีที่สุดของแต่ละเทรดได้เท่าไร | ต่อเทรด คือ MFE ลบด้วยผลสุดท้าย และไม่ต่ำกว่าศูนย์ ค่าเฉลี่ยและยอดรวมที่ปล่อยทิ้ง สัดส่วนของ MFE ที่เทรดที่ชนะเก็บไว้ได้ สัดส่วนของเทรดที่ปิดที่ 80% ขึ้นไปของ MFE และคอลัมน์รายเดือนของค่าเฉลี่ยที่ปล่อยทิ้ง |
| เทรดขาดทุนที่เคยบวก | เทรดขาดทุนกี่รายการที่เคยบวกเท่ากำไรทั่วไปก่อนปิดติดลบ | เทรดขาดทุนที่ MFE ถึงกำไรมัธยฐานของคุณ คือกี่รายการ สัดส่วนต่อเทรดขาดทุนทั้งหมด และตอนที่ดีที่สุดรวมกันบวกอยู่เท่าไร แผนภูมิเทียบ MFE เฉลี่ยของเทรดเหล่านี้กับเทรดขาดทุนอื่นของคุณ |
| หลังคุณออกจากเทรดที่ชนะ | เทรดที่ชนะของคุณไปต่อหลังคุณปิดหรือไม่ | สัดส่วนของเทรดที่ชนะซึ่งราคาไปต่อในทิศทางของเทรดหลังออก และไปต่อเฉลี่ยเท่าไร รวมถึงเป็นกี่เท่าของกำไรเฉลี่ยของคุณ |
| หลังคุณออกจากเทรดขาดทุน | ราคากลับมาหลังคุณปิดเทรดขาดทุนหรือไม่ | สัดส่วนของเทรดขาดทุนที่ราคากลับมาในทิศทางของเทรดหลังออก และกลับมาเฉลี่ยเท่าไร |
| ราคาสวนทางในเทรดที่ชนะ | เทรดที่ชนะไปสวนทางคุณไกลแค่ไหนก่อนจะเป็นผล | heat มัธยฐาน เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 และ heat สูงสุดของเทรดที่ชนะ และสัดส่วนที่ heat มากกว่าขาดทุนมัธยฐานของคุณ คอลัมน์นับเทรดที่ชนะตาม heat เป็นกี่เท่าของขาดทุนมัธยฐาน ได้แก่ ต่ำกว่า 0.5× 0.5–1× 1–2× และมากกว่า 2× |
| เวลาถึงจุดสูงสุด | ช่วงที่ดีที่สุดของเทรดมาถึงตอนไหน | เวลามัธยฐานจากการเข้าเทรดถึง MFE เทียบกับเวลาถือมัธยฐาน สำหรับเทรดที่ชนะและเทรดขาดทุน |
กำไรที่ปล่อยทิ้ง สัดส่วนที่เทรดที่ชนะเก็บไว้ได้ และเทรดขาดทุนที่เคยบวก เทียบผลของแต่ละเทรดก่อนหักต้นทุนกับ MFE ซึ่งวัดจากราคา ค่าคอมมิชชันและค่าธรรมเนียมจึงไม่นับเป็นเงินที่ปล่อยทิ้ง ส่วนการเป็นเทรดที่ชนะหรือเทรดขาดทุนยังตัดสินจากผลสุทธิ
การออกเร็วเกินไปและการคืนกำไรเป็นตัวเลขเดียวที่อ่านจากสองด้าน เพราะทั้งสองอย่างปล่อยเงินทิ้ง หน้านี้จึงแสดงเป็นข้อค้นพบเดียว
หากต้องการดูรายการเทรดของข้อค้นพบ ให้เลือก แสดง N เทรด ใต้ข้อค้นพบหลัก หรือเลือกแท่งใดก็ได้ในแผนภูมิของข้อค้นพบ รายการเรียงจากค่าที่วัดได้มากที่สุดก่อน พร้อมค่านั้นข้างผลของแต่ละเทรด แท่งจะเปิดเทรดทั้งหมดของข้อค้นพบนั้น ไม่ใช่เฉพาะเทรดของเดือนหรือช่วงนั้น เลือกเทรดเพื่อเปิด
ความมั่นใจ
ข้อค้นพบเหล่านี้อธิบายเทรดของคุณ ไม่ได้ทดสอบความแตกต่างเทียบกับความบังเอิญ ข้อค้นพบที่มีเทรดพอจะไม่มีป้าย และข้อค้นพบหลักจะบอกว่าวัดกี่เทรด ส่วนกรณีอื่น ป้ายจะบอกว่าทำไมควรอ่านด้วยความระมัดระวัง:
| ป้าย | ความหมาย |
|---|---|
| ยังมีเทรดไม่พอ | มีเทรดที่มีตัววัดนี้น้อยกว่า 10 เทรด ข้อค้นพบแสดงเป็นป้ายเล็กใต้หัวข้อ |
| เบื้องต้น | มีเทรดน้อยกว่า 30 เทรด หรือผลเปลี่ยนเครื่องหมายเมื่อไม่นับเทรดที่ใหญ่ที่สุดเพียงรายการเดียว |
ข้อจำกัด
- วัดเฉพาะการเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณหลังออกเทรด ไม่วัดการเคลื่อนไหวสวนทาง หน้านี้จึงบอกไม่ได้ว่าการออกเทรดช่วยคุณไว้เท่าไร
- MFE และ MAE มาจากแท่งราคา การพุ่งสูงภายในแท่งเดียวอาจถูกมองข้าม และเทรดที่เปิดและปิดภายในแท่งเดียวจะไม่ถูกวัด
- ในโหมด tick และ point เฉพาะเทรดของประเภทเครื่องมือหลักของคุณเท่านั้นที่มีค่า เพราะ tick ต่างประเภทบวกรวมกันไม่ได้ หน้านี้มีหมายเหตุบอกเมื่อเป็นกรณีนี้
- ผลลัพธ์อธิบายประวัติของคุณ ไม่ได้พยากรณ์เทรดในอนาคต