ความเสี่ยง
ดูว่าขาดทุนของคุณใหญ่แค่ไหนเมื่อเทียบกับบัญชี สม่ำเสมอเพียงใด และเทรด วัน และ drawdown ใดสร้างความเสียหาย
ความเสี่ยง
หน้าความเสี่ยงอ่านขาดทุนที่คุณรับไปจริง ว่าใหญ่แค่ไหนเมื่อเทียบกับบัญชี แกว่งแค่ไหน ยอดรวมมาจากไม่กี่เทรดและไม่กี่วันมากเท่าไร และ drawdown ลึกและยาวนานแค่ไหน ทุกอย่างเป็นผลที่เกิดขึ้นจริง จุดหยุดที่วางแผนไว้และความเสี่ยงที่วางแผนไว้ไม่ถูกใช้ที่ใดในหน้านี้
หน้านี้อยู่ที่ วิเคราะห์ → ความเสี่ยง และใช้ขอบเขตบัญชี ตัวกรอง ช่วงวันที่ โหมดการแสดง P&L เกณฑ์เท่าทุน และเขตเวลาที่ใช้งานอยู่ ค่าแสดงในหน่วยแสดง P&L ของคุณ ส่วนสัดส่วนของ equity เป็นเปอร์เซ็นต์
สัดส่วนของ equity
สัดส่วนของ equity ของขาดทุนคือขาดทุนหารด้วย equity ของบัญชีก่อนเทรดนั้น ซึ่งคือเงินฝากเริ่มต้นและธุรกรรมอื่นของบัญชี บวกผลของทุกเทรดก่อนหน้า ขาดทุน 150 ในบัญชี 10,000 คือ 1.5%
สัดส่วนนี้ต้องมีเงินฝากเริ่มต้นของบัญชี หากไม่มี หน้านี้จะแสดงขาดทุนในหน่วย P&L ของคุณเท่านั้น และมีบรรทัดใต้ข้อค้นพบหลักบอกไว้ พร้อมลิงก์ไปยังบัญชีในการตั้งค่าบัญชีของคุณ ซึ่งเป็นที่ที่คุณเพิ่มเงินฝากเป็นธุรกรรม เมื่อเลือกทุกบัญชี ลิงก์จะเปิดรายการบัญชี เพิ่มเงินฝากแล้วสัดส่วนจะปรากฏ หมายเหตุใต้หน้าบอกว่ามีกี่ขาดทุนที่ไม่มีสัดส่วนและเพราะอะไร:
| เหตุผล | ความหมาย |
|---|---|
| บัญชีไม่มีเงินฝากเริ่มต้น | ไม่มีเงินฝากที่บันทึกไว้ จึงไม่ทราบขนาดของบัญชี |
| equity ของบัญชีเป็นศูนย์หรือต่ำกว่า | บัญชีไม่มี equity เป็นบวกก่อนเทรดนั้น |
| ไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนไปยังสกุลเงินบัญชี | แปลงผลของเทรดเป็นสกุลเงินของบัญชีไม่ได้ |
ส่วนต่างๆ
หน้านี้นำด้วยขนาดขาดทุน และแสดงส่วนอื่นเป็นการ์ดตามลำดับที่กำหนดไว้ ส่วน drawdown ขยายเต็มความกว้างพร้อมตาราง เลือกแท่งในแผนภูมิของส่วนใดก็ได้เพื่อดูรายการเทรดของส่วนนั้น ใต้ส่วนหลัก แสดง N เทรด ทำสิ่งเดียวกัน แท่งเดือนหรือแท่งช่วงจะแสดงเทรดทั้งหมดของส่วนนั้น ยกเว้นคอลัมน์ขนาดขาดทุนที่แสดงเทรดในช่วงของคอลัมน์
| ส่วน | คำถาม | สิ่งที่แสดง |
|---|---|---|
| ขนาดขาดทุน | ขาดทุนของคุณใหญ่แค่ไหนเมื่อเทียบกับบัญชี | ขาดทุนมัธยฐาน เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 และขาดทุนสูงสุด เป็นสัดส่วนของ equity และในหน่วย P&L ของคุณ ในโหมดเปอร์เซ็นต์ ขาดทุนคือสัดส่วนของบัญชีอยู่แล้วจึงแสดงครั้งเดียว คอลัมน์นับเทรดขาดทุนตามสัดส่วนของ equity ได้แก่ ต่ำกว่า 0.25% 0.25–0.5% 0.5–1% 1–2% 2–5% และมากกว่า 5% เลือกคอลัมน์เพื่อดูเทรดของมัน |
| ความสม่ำเสมอของขาดทุน | ขาดทุนของคุณขนาดใกล้เคียงกัน หรือบางรายการหลุดมือ | ขนาดขาดทุนกระจายรอบขาดทุนเฉลี่ยของคุณมากแค่ไหน อ่านเป็นสม่ำเสมอ ปานกลาง หรือแกว่งมาก ค่าการกระจายเองอยู่ในทูลทิปของชื่อส่วน ใช้ตัวชี้วัดวินัยด้านขาดทุนเดียวกับ Tradeways Score ของคุณ แสดงเป็นคะแนนเต็ม 100 แท่งเทียบขาดทุนมัธยฐาน ระดับที่ 9 ใน 10 ขาดทุนอยู่ต่ำกว่า และขาดทุนสูงสุดของคุณ |
| ความเสียหาย | ขาดทุนของคุณมาจากไม่กี่เทรดมากแค่ไหน | สัดส่วนของขาดทุนทั้งหมดที่มาจาก 5% ของเทรดขาดทุนที่แย่ที่สุด (อย่างน้อย 3 เทรด) และจาก 5 เทรดที่ใหญ่ที่สุด แท่งจัดอันดับขาดทุนที่ใหญ่ที่สุดเหล่านั้นตามสัญลักษณ์และวัน โดยวางเมาส์เพื่อดูวันที่ เวลาถือ ขนาด และสัดส่วนของ equity เลือกหนึ่งรายการเพื่อดูเทรดขาดทุนที่แย่ที่สุดของคุณ |
| วันที่ขาดทุน | ไม่กี่วันสร้างความเสียหายส่วนใหญ่ใช่หรือไม่ | สัดส่วนของวันที่แย่ที่สุดต่อขาดทุนทั้งหมด และวันที่ขาดทุนเกิน 3 เท่าของวันขาดทุนมัธยฐานของคุณ แท่งจัดอันดับวันที่ขาดทุนมากที่สุด หรือวันที่แย่ที่สุดของคุณเมื่อไม่มีวันใดเกินเกณฑ์นั้น เลือกแท่งเพื่อเปิดวันนั้นในหน้ารายวัน |
| กำไรเทียบกับขาดทุน | กำไรของคุณใหญ่แค่ไหนเมื่อเทียบกับขาดทุน | กำไรเฉลี่ย มัธยฐาน และสูงสุด เทียบกับขาดทุน และอัตรา payoff คือกำไรเฉลี่ยหารด้วยขาดทุนเฉลี่ย |
| ความเสี่ยงตามเวลา | ขาดทุนของคุณใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับบัญชีหรือไม่ | คอลัมน์รายเดือนของขาดทุนมัธยฐานเป็นสัดส่วนของ equity ขาดทุนของคุณแบ่งตามเวลาเป็นครึ่งก่อนหน้าและครึ่งล่าสุด และหน้านี้บอกว่าครึ่งล่าสุดใหญ่ขึ้น เล็กลง หรือเท่าเดิม |
| Drawdown | drawdown ของคุณลึกแค่ไหน และนานเท่าไร | มี drawdown ที่ยังเปิดอยู่หรือไม่และลึกเท่าไร แผนภูมิแสดงว่ายอดสะสมต่ำกว่าจุดสูงสุดเท่าไรหลังปิดแต่ละเทรด และตารางของทุก drawdown |
วันคือวันตามปฏิทินในเขตเวลาของคุณ ตามเวลาที่เทรดปิด สัดส่วนของวันที่ขาดทุนเทียบขาดทุนสุทธิของวันนั้นกับยอดรวมของเทรดขาดทุนทั้งหมด
Drawdown
drawdown เริ่มเมื่อยอดสะสมของเทรดที่ปิดแล้วต่ำกว่าจุดสูงสุดล่าสุด และสิ้นสุดเมื่อยอดรวมกลับถึงจุดสูงสุดนั้น ในโหมดเปอร์เซ็นต์ ผลจะทบต้นแบบเดียวกับบัญชีของคุณ ตารางเรียง drawdown จากใหม่สุด เริ่มจากรายการล่าสุดและมี drawdown ที่ลึกที่สุดของคุณเสมอ โดยมีป้าย แย่ที่สุด ส่วน แสดง drawdown ทั้ง N รายการ แสดงทุกรายการ:
- เริ่ม จุดต่ำสุด และ ฟื้นตัวแล้ว: drawdown เริ่มเมื่อใด ลึกที่สุดเมื่อใด และยอดรวมกลับถึงจุดสูงสุดเมื่อใด drawdown ที่ยังไม่ฟื้นตัวแสดง ยังเปิดอยู่
- ความลึก: ยอดรวมลดลงเท่าไร ในหน่วย P&L ของคุณ และสำหรับบัญชีเดียวที่มีเงินฝากเริ่มต้น จะแสดงเป็นสัดส่วนของ equity ที่จุดสูงสุดด้วย
- วันเทรด และ เทรด: มีกี่วันที่มีการปิดเทรดภายใน drawdown และมีกี่เทรดที่ปิดภายใน drawdown
เลือก drawdown เพื่อดูรายการเทรดของมัน เมื่อมีหลายบัญชีในขอบเขต drawdown จะแสดงในหน่วย P&L ของคุณเท่านั้น เพราะ equity ของแต่ละบัญชีบวกรวมกัน ณ เวลาเดียวกันไม่ได้
ความมั่นใจ
ส่วนเหล่านี้อธิบายเทรดของคุณ ไม่ได้ทดสอบความแตกต่างเทียบกับความบังเอิญ ส่วนที่มีเทรดพอจะไม่มีป้าย และส่วนหลักจะบอกว่าวัดกี่เทรด ส่วนกรณีอื่น ป้ายจะบอกว่าทำไมควรอ่านด้วยความระมัดระวัง:
| ป้าย | ความหมาย |
|---|---|
| ยังมีเทรดไม่พอ | มีเทรดสำหรับส่วนนี้น้อยกว่า 10 เทรด แสดงเป็นป้ายเล็กใต้หัวข้อ |
| เบื้องต้น | มีเทรดน้อยกว่า 30 เทรด หรือผลเปลี่ยนเครื่องหมายเมื่อไม่นับเทรดที่ใหญ่ที่สุดเพียงรายการเดียว |
ข้อจำกัด
- ความเสี่ยงใช้เฉพาะผลที่เกิดขึ้นจริง จุดหยุดที่วางแผนไว้ของเทรดและความเสี่ยงที่ตั้งใจรับไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- โหมดแสดงผล × ขาดทุนเฉลี่ย หารแต่ละผลด้วยขาดทุนจริงเฉลี่ยของคุณ ไม่ใช่ความเสี่ยงต่อจุดหยุดที่วางแผนไว้
- ในโหมด tick และ point เฉพาะเทรดของประเภทเครื่องมือหลักของคุณเท่านั้นที่มีค่า เพราะ tick ต่างประเภทบวกรวมกันไม่ได้ หน้านี้มีหมายเหตุบอกเมื่อเป็นกรณีนี้
- ผลลัพธ์อธิบายประวัติของคุณ ไม่ได้พยากรณ์ขาดทุนหรือ drawdown ในอนาคต หากต้องการดูช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ดูการวิเคราะห์ Monte Carlo