การวิเคราะห์ Monte Carlo
จำลองเส้นทางผลลัพธ์ทางเลือกจากประวัติเทรดที่ตรงกับตัวกรอง
การวิเคราะห์ Monte Carlo
การวิเคราะห์ Monte Carlo จะจำลองเส้นทางจำนวนมากจากเทรดในอดีตของคุณ เพื่อแสดงว่าผลลัพธ์สุดท้าย drawdown สูงสุด และสตรีกขาดทุนที่ยาวที่สุด เปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหนเมื่อข้อมูลชุดเดิมเรียงออกมาเป็นเส้นทางที่ต่างกัน การจำลองอธิบายกลุ่มตัวอย่างในอดีตของคุณ ไม่ใช่การพยากรณ์ผลตอบแทนในอนาคต
หน้านี้ใช้ขอบเขตบัญชีที่ใช้งานอยู่ ตัวกรอง โหมดการแสดง P&L เขตเวลา และสกุลเงินที่ระบบเลือกให้ เฉพาะเทรดที่ตรงกับตัวควบคุมเหล่านี้เท่านั้นที่เข้าสู่การจำลอง และจะมีข้อความแจ้งว่าเทรดใดที่โหมด P&L ปัจจุบันแสดงค่าไม่ได้
เลือกโหมดการจำลอง
จำลองไปข้างหน้า สุ่มหยิบเทรดจากประวัติที่ตรงกับตัวกรอง โดยหยิบซ้ำได้ ให้กำหนดว่าแต่ละเส้นทางมีกี่เทรด ใช้โหมดนี้เพื่อวัดช่วงผลลัพธ์ที่การกระจายของเทรดที่สังเกตได้สร้างขึ้นภายในระยะนั้น
สลับลำดับประวัติ ใช้เทรดที่ตรงกับตัวกรองทุกรายการหนึ่งครั้งในแต่ละเส้นทาง และเปลี่ยนแค่ลำดับเท่านั้น ทุกเส้นทางจึงจบที่ยอดรวมเดียวกัน ใช้โหมดนี้เพื่อวัดว่าลำดับของเทรดส่งผลต่อ drawdown และสตรีกขาดทุนอย่างไร
ตั้งค่าการจำลอง
- จำนวนเทรดที่จะจำลอง กำหนดระยะของการจำลอง โดย ประวัติของฉัน จะใช้จำนวนเทรดปัจจุบัน ค่าที่ตั้งไว้ให้มี 50, 100 และ 250 เทรด ส่วน กำหนดเอง รับค่าระยะอื่น
- ระดับความละเอียด เลือกได้ระหว่าง เร็ว สมดุล และละเอียด ระดับความละเอียดที่สูงขึ้นจะขอเส้นทางจำนวนมากขึ้น Tradeways อาจลดจำนวนเส้นทางลงเพื่อให้การคำนวณอยู่ในขีดจำกัดของระบบ
- สุ่มใหม่ เริ่มการจำลองใหม่ด้วยการสุ่มชุดใหม่ ปุ่มนี้จะใช้งานไม่ได้ขณะที่ระบบกำลังคำนวณ หมายเลขการสุ่มระบุว่ากำลังแสดงผลจากการจำลองครั้งใด และผลลัพธ์ก่อนหน้าจะค่อยๆ จางลงจนกว่าผลลัพธ์ใหม่จะพร้อม
- เงินทุนและเกณฑ์ล้างพอร์ต เพิ่มเงินทุนเริ่มต้นและเปอร์เซ็นต์การขาดทุนที่นับว่าล้างพอร์ต ตัวควบคุมนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อโหมด P&L ปัจจุบันมีหน่วยเป็นจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์
Tradeways จะเก็บค่าการจำลองเหล่านี้ไว้บนอุปกรณ์เครื่องปัจจุบัน
อ่านผลลัพธ์
ผลของคุณอยู่ตรงไหน จะวางผลลัพธ์จริงของคุณลงในการกระจายที่จำลองได้ เมื่อประวัติกับระยะที่จำลองเทียบกันได้ ในโหมดจำลองไปข้างหน้า ระบบเทียบผลลัพธ์สุดท้ายจริงกับเส้นทางจำลองที่ยาวเท่ากัน ส่วนในโหมดสลับลำดับประวัติ ระบบเทียบ drawdown สูงสุดจริงกับการเรียงลำดับใหม่ของเทรดชุดเดียวกัน
กราฟผลลัพธ์แสดงเส้นทางแต่ละเส้น ค่ามัธยฐานที่จำลองได้ และช่วงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 5 ถึง 95 การ์ดตัวชี้วัดรายงานค่าที่ใช้กับโหมดที่เลือก ได้แก่ ความน่าจะเป็นที่จะกำไร เปอร์เซ็นไทล์ของผลลัพธ์สุดท้าย เปอร์เซ็นไทล์ของ drawdown ความน่าจะเป็นที่จะล้างพอร์ต และสตรีกขาดทุนที่เปอร์เซ็นไทล์ 95 ส่วนกราฟการกระจายแสดงว่าเส้นทางจำลองกระจุกตัวอยู่ตรงไหน
เปอร์เซ็นไทล์อธิบายเส้นทางที่จำลองได้ ตัวอย่างเช่น drawdown ที่เปอร์เซ็นไทล์ 95 หมายความว่า 95% ของเส้นทางจำลองมี drawdown น้อยกว่าค่านั้น ไม่ใช่กรณีเลวร้ายที่สุดที่รับประกันได้
ข้อจำกัดและสถานะข้อมูล
- ข้อความแจ้งเรื่องกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก หมายความว่าประวัติที่ตรงกับตัวกรองอาจยังไม่มีการขาดทุนที่เกิดขึ้นไม่บ่อยพอที่ตัวอย่างชุดนี้จะแสดงได้
- เส้นทางจำลองไม่มีทางมีการขาดทุนครั้งเดียวที่ลึกกว่าการขาดทุนที่แย่ที่สุดในประวัติที่ตรงกับตัวกรอง
- เทรดที่เปิดทับซ้อนกันในเวลาเดียวกันจะถูกประมวลผลเรียงต่อกันทีละรายการ
- ไม่มีเทรดที่ตรงกับตัวกรองปัจจุบัน หมายความว่าขอบเขตบัญชีหรือตัวกรองปัจจุบันไม่มีข้อมูลที่ใช้ได้
- ข้อความแจ้งข้อมูลค้าง จะคงผลจำลองก่อนหน้าไว้เมื่อข้อมูลเทรดรีเฟรชไม่สำเร็จ เลือก ลองใหม่ เพื่อเรียกข้อมูลอีกครั้ง
- เมื่อการจำลองผิดพลาด จะมีปุ่ม ลองใหม่ แยกต่างหากสำหรับการคำนวณ
ให้ถือว่าช่วงด้านขาดทุนคือขีดจำกัดที่วัดได้จากกลุ่มตัวอย่างในอดีต ไม่ใช่ขอบเขตของกรณีเลวร้ายที่สุด