Rithmic R|Trader Pro

Rithmic R|Trader Pro

Nhập các lần khớp lệnh hợp đồng tương lai từ Rithmic R|Trader Pro qua CSV. Hệ thống hỗ trợ hai bố cục tệp xuất và Tradeways tự nhận biết bố cục bạn đã tải lên:

• Order History — mỗi hàng là một lệnh đã khớp, tại giá khớp trung bình của lệnh đó.
• Performance — mỗi hàng là một lượt vào và ra, được tách thành một lần khớp lệnh vào và một lần khớp lệnh ra.

Xuất từ R|Trader Pro

1. Mở R|Trader và đi tới Recent Orders (hoặc Order History cho các giao dịch cũ hơn), hoặc tới Performance.
2. Chọn tài khoản và khoảng ngày bạn muốn xuất.
3. Với Order History, nhấp chuột phải vào bất kỳ tiêu đề cột nào trong phần Completed Orders và chọn Add/Remove Columns. Bật hiển thị các cột sau: Symbol, Status, Buy/Sell, Qty Filled, Avg Fill Price, Order Number, Last Fill Time và Commission Fill Rate.
4. Xuất bảng dưới dạng CSV.

Tải lên Tradeways

1. Trong Nhật ký giao dịch, chọn Thêm giao dịch, sau đó chọn Tải tệp lên.
2. Trong Múi giờ của tệp, chọn múi giờ mà R|Trader đã dùng khi xuất tệp. Dấu thời gian của Rithmic không kèm độ lệch múi giờ, nên chọn sai múi giờ sẽ đẩy các lần khớp lệnh sang phiên hoặc ngày giao dịch khác. Tiêu đề cột cho biết múi giờ, ví dụ Last Fill Time (CDT).
3. Thả tệp CSV vào vùng tải lên hoặc chọn tệp từ thiết bị của bạn.
4. Xem bản xem trước và kiểm tra số lần khớp lệnh, mã hợp đồng, phí hoa hồng và các hàng bị bỏ qua.
5. Xác nhận để nhập.

Tradeways nhận dạng tệp xuất này từ bố cục của nó và đọc bằng các quy tắc trên trang này. Tệp không có bố cục này được đọc như một bố cục chưa biết: Tradeways khớp các cột của tệp, và các quy tắc này không áp dụng. Xem Nhập giao dịch.

Yêu cầu đối với tệp

• Dùng tệp xuất .csv. Hệ thống không hỗ trợ báo cáo PDF và báo cáo in của Rithmic.
• Order History cần các cột Symbol, Status, Buy/Sell, Qty Filled, Avg Fill Price, Order Number và một cột Last Fill Time hoặc Update Time. Cột Commission Fill Rate không bắt buộc và cung cấp mức phí hoa hồng trên mỗi hợp đồng.
• Performance cần hàng tiêu đề giao dịch với Entry Buy/Sell, Exit Buy/Sell, Entry Price, Exit Price, Fill Size, Entry Time, Exit Time và Entry Order Number / Exit Order Number. Hệ thống đọc được cả bố cục 15 cột và 28 cột. Commission & Fees là tổng phí cho cả lượt vào và ra, và được chia thành mức phí trên mỗi hợp đồng.
• Trong Order History, hàng có Status không chứa Filled được báo là đã bỏ qua. Các hàng Partially Filled, Balance Cancelled được nhập theo khối lượng đã khớp.

Phát hiện trùng lặp

Order History dùng số lệnh của Rithmic làm khóa trùng lặp. Performance dùng ID lần khớp lệnh khi tệp xuất có sẵn, nếu không thì dùng số lệnh. Tradeways cũng đối chiếu số lệnh giữa hai bố cục, nên giao dịch đã nhập từ một tệp xuất sẽ không được tạo lại từ tệp còn lại.

Khắc phục lỗi khi nhập từ Rithmic

Giới hạn

• Chỉ hợp đồng tương lai. Mọi lần khớp lệnh của Rithmic đều được nhập dưới dạng khớp lệnh hợp đồng tương lai. Mã hợp đồng được giữ nguyên và được quy về công cụ gốc.
• Giá khớp trung bình. Order History báo cáo giá khớp trung bình của mỗi lệnh, không phải từng lần khớp riêng lẻ.
• Lệnh đang chờ bị bỏ qua. Tradeways đọc phần Completed Orders. Các lệnh còn đang chờ không xuất hiện trong bản xem trước.