Interactive Brokers

Interactive Brokers

Nhập các lần khớp lệnh cổ phiếu, ETF và Forex được nhà môi giới đánh dấu từ tệp CSV Activity hoặc Trade Confirmation Flex Query. Tradeways kết hợp các tệp theo năm trước khi tạo giao dịch. Hệ thống giữ riêng các lần khớp một phần và dùng ID khớp lệnh của Interactive Brokers để phát hiện bản trùng lặp.

Tạo Activity Flex Query

Dùng Activity Flex Query để đưa P&L đã thực hiện do nhà môi giới báo cáo vào cùng dữ liệu khớp lệnh.

1. Đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng Interactive Brokers, mở Performance & Reports, sau đó mở Flex Queries.
2. Tạo Activity Flex Query. Trong cổng thông tin bằng tiếng Đức, mục này là Kontoumsatz-Flex-Query, không phải Handelsbestätigungs-Flex-Query.
3. Thêm phần Trades, chọn Executions và chọn tất cả các trường có sẵn. Bạn cũng có thể chọn Closed Lots; Tradeways bỏ qua các hàng này để tránh tính trùng khớp lệnh và P&L.
4. Giữ Profit and Loss ở Default/Standard. Không bật P&L theo tiền tệ cơ sở cho lần xuất này.
5. Dùng định dạng yyyyMMdd cho ngày, HHmmss cho giờ và dấu chấm phẩy giữa ngày và giờ.
6. Chọn CSV và giữ nguyên tiêu đề cột. Xuất riêng từng năm có sẵn, sau đó tải các tệp lên cùng nhau.

Tệp xuất Activity dùng IBOrderID, IBExecID, DateTime, TradePrice, IBCommission, IBCommissionCurrency và Notes/Codes thay cho các cột Trade Confirmation tương ứng bên dưới. Tệp cũng phải có Open/CloseIndicator. Trường FifoPnlRealized là tùy chọn và cung cấp P&L đã thực hiện để đối chiếu. P&L MTM không được dùng làm P&L đã thực hiện của giao dịch.

P&L đã thực hiện do nhà môi giới báo cáo đã bao gồm hoa hồng. Tradeways so sánh giá trị này với P&L được tính toán; hệ thống không thay thế kết quả tính toán hoặc tạo bản ghi P&L có thể chỉnh sửa thủ công. Việc nhập lại các lần khớp lệnh đã có trong nhật ký không bổ sung hồi tố P&L do nhà môi giới báo cáo cho các lần khớp lệnh đó.

Thêm Open Positions để theo dõi P&L hiện tại

Thêm phần Open Positions vào cùng Activity Flex Query để hiển thị P&L hiện tại của các vị thế vẫn đang mở.

1. Chỉnh sửa Activity Flex Query và thêm phần Open Positions.
2. Chọn Summary làm mức độ chi tiết và chọn tất cả các trường có sẵn.
3. Xuất truy vấn như trước. Mỗi tệp sẽ chứa các vị thế đang mở vào cuối kỳ tương ứng.

Tradeways đọc ClientAccountID, CurrencyPrimary, AssetClass, Symbol, Conid, ReportDate, Quantity, MarkPrice, Side và LevelOfDetail. Trường FifoPnlUnrealized là tùy chọn.

P&L hiện tại được tính từ giá đóng cửa của Interactive Brokers (MarkPrice) vào ngày báo cáo, không phải từ báo giá theo thời gian thực. Tradeways định giá lượng giao dịch còn mở trong nhật ký của bạn theo mức giá đó và hiển thị ngày báo cáo làm ngày tham chiếu. P&L chưa thực hiện do Interactive Brokers báo cáo chỉ được lưu để so sánh. Số dư tài khoản bao gồm P&L hiện tại. Lịch, tỷ lệ thắng và các thống kê khác chỉ tính những giao dịch đã đóng.

Khi bạn tải lên nhiều tệp theo năm, Tradeways dùng ngày báo cáo mới nhất. Vị thế không có trong tệp mới nhất được coi là đã đóng. Tradeways theo dõi ID hợp đồng nên vị thế vẫn khớp với giao dịch tương ứng sau khi mã thay đổi.

Để cập nhật P&L hiện tại sau này, hãy xuất lại truy vấn và tải lên tệp mới nhất. Cách này vẫn hoạt động khi tất cả các lần khớp lệnh đã có trong nhật ký. Chỉ hỗ trợ vị thế cổ phiếu và ETF. Các hàng vị thế khác bị bỏ qua kèm thông báo. Hàng vị thế không hợp lệ được báo lỗi nhưng không chặn dữ liệu khớp lệnh trong tệp.

Tạo Trade Confirmation Flex Query

1. Đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng Interactive Brokers.
2. Mở Performance & Reports, sau đó mở Flex Queries.
3. Tạo Trade Confirmation Flex Query.
4. Chọn tất cả các trường xác nhận giao dịch có sẵn.
5. Đặt định dạng ngày thành yyyyMMdd.
6. Đặt định dạng giờ thành HHmmss.
7. Đặt dấu phân cách ngày và giờ thành dấu chấm phẩy.
8. Đặt định dạng đầu ra thành CSV.
9. Chạy truy vấn cho từng năm có sẵn và tải mọi tệp xuống.

Giữ nguyên tên cột ban đầu. Tradeways chấp nhận các cột bổ sung đã chọn.

Tải lên Tradeways

1. Trong Nhật ký giao dịch, nhấp vào Thêm giao dịch, sau đó nhấp vào Tải tệp lên.
2. Trong Múi giờ của tệp, chọn múi giờ mà báo cáo sử dụng. Tệp không chứa múi giờ.
3. Chọn tất cả các tệp CSV theo năm trong một lần tải lên.
4. Nếu các tệp chứa nhiều tài khoản Interactive Brokers, hãy ánh xạ từng tài khoản với một tài khoản Tradeways. Một tài khoản nguồn được nhập vào tài khoản Tradeways hiện tại.
5. Xem lại bản xem trước của từng tài khoản.
6. Xác nhận nhập.

Tradeways nhận dạng tệp xuất này từ bố cục của nó và đọc bằng các quy tắc trên trang này. Tệp không có bố cục này được đọc như một bố cục chưa biết: Tradeways khớp các cột của tệp, và các quy tắc này không áp dụng. Xem Nhập giao dịch.

Một tệp Interactive Brokers có thể chứa nhiều tài khoản. Nhiều tệp theo năm cũng có thể trùng lặp dữ liệu. Tradeways loại bỏ các ID khớp lệnh lặp lại trước khi xem trước. Mỗi tài khoản nguồn được đưa vào cần một tài khoản đích Tradeways khác nhau.

Yêu cầu về tệp

• Dùng tệp CSV Activity hoặc Trade Confirmation Flex Query. Không hỗ trợ XML.
• Tradeways hỗ trợ các hàng STK cho cổ phiếu và ETF.
• Tradeways chỉ nhập các hàng CASH khi Interactive Brokers đánh dấu chúng là giao dịch Forex mở hoặc đóng vị thế.
• Tradeways loại trừ các hàng AutoFX, dọn số dư tiền mặt và chuyển đổi tiền tệ không được đánh dấu khỏi nhật ký giao dịch.
• Quyền chọn, hợp đồng tương lai, trái phiếu, CFD, tiền mã hóa và mã tài sản không xác định không được hỗ trợ trong lần nhập này.
• Truy vấn Trade Confirmation phải có các trường sau: ClientAccountID, CurrencyPrimary, AssetClass, Symbol, Conid, TradeID, OrderID, ExecID, Date/Time, Buy/Sell, Quantity, Price, Commission, CommissionCurrency, Code và LevelOfDetail. Truy vấn Activity dùng các trường thay thế được liệt kê bên trên. Nếu thiếu trường, tệp sẽ bị chặn và thông báo lỗi sẽ nêu tên các cột còn thiếu.
• Các hàng tóm tắt trong phần Trades bị bỏ qua.
• Phần Open Positions là tùy chọn. Các phần khác trong Activity Flex Query bị bỏ qua và được báo cáo là hàng đã bỏ qua.
• Một loại tài sản không được hỗ trợ sẽ chặn tài khoản nguồn trước khi ghi bất kỳ giao dịch nào.

Múi giờ của báo cáo áp dụng cho mọi tài khoản trong tệp. Tradeways chuyển đổi tất cả thời gian khớp lệnh sang UTC trước khi xem trước.

Tradeways dùng ID hợp đồng Interactive Brokers để theo dõi một công cụ khi mã giao dịch trên sàn thay đổi. Một lệnh đóng vị thế sẽ chặn tài khoản nguồn khi cả tệp đã chọn lẫn nhật ký của bạn đều không có lệnh mở vị thế trước đó. Hãy thêm tệp theo năm trước đó thay vì nhập giao dịch bán thành một vị thế bán khống mới. Nếu lệnh đóng vị thế đã có trong nhật ký, hệ thống sẽ không chặn, nên bạn có thể chỉ tải lên tệp mới nhất.

Nếu thiếu lịch sử mở vị thế, hệ thống sẽ đưa bạn trở lại bước chọn tệp. Các tệp đã chọn vẫn được giữ nguyên. Thêm tệp xuất theo năm trước đó và Tradeways sẽ kiểm tra lại toàn bộ tập hợp. Bạn có thể xóa bất kỳ tệp đã chọn nào trước khi tiếp tục. Khi có nhiều tài khoản nguồn, Tradeways kiểm tra từng tài khoản với tài khoản đích sau khi ánh xạ tài khoản.

Tradeways cũng chặn một lệnh khớp cổ phiếu khi báo cáo không có mã mở hoặc đóng vị thế. Hệ thống không đoán một giao dịch bán có phải là vị thế bán khống hay không. Các lệnh khớp đã hủy bị loại bỏ ngay cả khi thông tin hủy xuất hiện trong một tệp khác đã chọn.

Bạn có thể chọn cả hai loại truy vấn cùng lúc. Khi cả hai chứa cùng một lần khớp lệnh, Tradeways ưu tiên bản ghi Activity và giữ lại P&L đã thực hiện được báo cáo trong bản ghi đó. Tất cả các tệp đã chọn phải dùng cùng một múi giờ báo cáo.