Interactive Brokers

Interactive Brokers

Kết nối Interactive Brokers một lần và Tradeways sẽ tự động nhập các lần khớp lệnh của bạn. Không cần cài gì và máy tính của bạn không cần bật: Tradeways tải các báo cáo Flex bạn đã thiết lập từ Interactive Brokers theo lịch.

Kết nối này chỉ đọc. Token Flex Web Service chỉ có thể tải các báo cáo Flex bạn đã cấu hình. Token không thể đặt lệnh hay chuyển tiền.

Việc thiết lập mất khoảng mười phút. Bạn tạo ba thứ trong Interactive Brokers rồi dán vào Tradeways:

Tất cả nằm trong Interactive Brokers, tại Performance & Reports → Flex Queries. Các hình bên dưới lấy từ ứng dụng di động của Interactive Brokers, nơi trang này có tên Trade Reports. Client Portal trên máy tính hiển thị các trường tương tự.

Để đưa vào lịch sử từ trước khi kết nối, hoặc để nhập mà không cần token, xem nhập tệp Interactive Brokers.

Thiết lập Interactive Brokers

1. Bật Flex Web Service và tạo token

Mở Flex Queries và chọn biểu tượng bánh răng cạnh Flex Web Service Configuration.

1. Bật Flex Web Service Status.
2. Để trống Valid for IP Address. Tradeways không kết nối từ một địa chỉ cố định, nên token bị giới hạn theo địa chỉ IP sẽ bị từ chối.
3. Chọn Generate New Token và chọn thời hạn hiệu lực của token. Thời hạn dài nhất giúp bạn không phải thay token sớm.

Hãy sao chép token. Việc tạo token khác về sau sẽ làm token này mất hiệu lực; khi đó hãy thay thông tin xác thực trong Tradeways.

2. Tạo hai Flex Query

Trên trang Flex Queries, mỗi loại truy vấn có nút + riêng.

Activity Flex Query (1). Trong cổng thông tin bằng tiếng Đức, mục này là Kontoumsatz-Flex-Query.

1. Đặt tên cho truy vấn, ví dụ Tradeways.
2. Thêm phần Trades. Chọn Executions làm mức chi tiết và chọn tất cả các trường.
3. Thêm phần Open Positions. Chọn Summary làm mức chi tiết và chọn tất cả các trường.
4. Đặt định dạng là XML. Khoảng thời gian không quan trọng: Tradeways tự đặt ngày ở mỗi yêu cầu.
5. Thiết lập cấu hình chung như trong bước 3, rồi lưu.

Trade Confirmation Flex Query (2). Trong cổng thông tin bằng tiếng Đức, mục này là Handelsbestätigungs-Flex-Query.

1. Đặt tên cho truy vấn, ví dụ Tradeways.
2. Thêm phần Trade Confirmation. Chọn Execution làm mức chi tiết và chọn tất cả các trường.
3. Đặt định dạng là XML.
4. Thiết lập cấu hình chung như trong bước 3, rồi lưu.

Mỗi truy vấn có thể bao gồm nhiều tài khoản Interactive Brokers. Bạn không cần một truy vấn cho mỗi tài khoản; Tradeways sẽ hỏi bạn muốn đưa từng tài khoản vào đâu khi lần đầu thấy tài khoản đó.

3. Thiết lập cấu hình chung ở cả hai truy vấn

Cả hai truy vấn đều có khối General Configuration. Đặt cùng bốn giá trị này ở mỗi truy vấn.

1. Date Format: yyyyMMdd.
2. Time Format: HHmmss TimeZone. Đây là thiết lập dễ bỏ sót nhất. Nếu thiếu, giờ khớp lệnh không có múi giờ, và Tradeways không nhập báo cáo mà họ buộc phải đoán giờ.
3. Date/Time Separator: ; (semi-colon).
4. Include Offsetting Trade/Cancel Pairs?: Yes. Khi đó, lần khớp lệnh bị Interactive Brokers hủy cũng được xóa khỏi nhật ký của bạn.

Giữ Profit and Loss ở Default. Các tùy chọn khác có thể để nguyên.

4. Sao chép ID của cả hai truy vấn

Mở từng truy vấn. Query ID hiển thị ở đầu phần chi tiết.

Hai ID truy vấn phải khác nhau. Token dài hơn nhiều so với ID truy vấn, nên ba giá trị này dễ phân biệt.

Kết nối trong Tradeways

1. Đi tới Cài đặt → Tích hợp và tìm Interactive Brokers.
2. Chọn Kết nối Interactive Brokers.
3. Dán token vào Token Flex Web Service, ID truy vấn Activity vào ID truy vấn Activity, và ID truy vấn Trade Confirmation vào ID truy vấn Trade Confirmation. Chọn Kết nối.
4. Tradeways kiểm tra token và cả hai truy vấn. Interactive Brokers có thể mất vài phút để tạo báo cáo. Bạn có thể đóng cửa sổ; trạng thái được cập nhật trong Cài đặt.
5. Khi báo cáo có các tài khoản Interactive Brokers, hãy ánh xạ từng tài khoản tới một tài khoản Tradeways riêng, hoặc chọn Không nhập. Sẽ không nhập gì cho một tài khoản cho đến khi nó được ánh xạ.

Token được lưu ở dạng mã hóa và không bao giờ hiển thị lại. Số tài khoản Interactive Brokers được hiển thị ở dạng che bớt.

Sau khi lần đồng bộ đầu tiên nhập được dữ liệu, tài khoản đã ánh xạ giữ nguyên tài khoản đích. Bạn có thể loại trừ rồi đưa nó trở lại sau, nhưng chỉ vào cùng tài khoản Tradeways đó. Chuyển sang tài khoản khác sẽ nhập cùng một lịch sử vào tài khoản thứ hai.

Cách đồng bộ hoạt động

Đồng bộ tự động không phải là nguồn dữ liệu thời gian thực. Interactive Brokers công bố báo cáo Flex có độ trễ, và Tradeways đọc chúng theo lịch:

• Các lần khớp lệnh mới: truy vấn Trade Confirmation được kiểm tra khoảng mỗi 15 phút. Các lần khớp lệnh mới thường xuất hiện trong nhật ký của bạn sau khoảng 10 đến 20 phút.
• Hiệu chỉnh và vị thế đang mở: truy vấn Activity được kiểm tra mỗi ngày một lần. Truy vấn này lấy các lần khớp lệnh đến muộn, hoa hồng đã hiệu chỉnh và giá đóng cửa trong ngày của các vị thế đang mở.
• Lần đồng bộ đầu tiên: bao phủ 365 ngày lịch gần nhất. Lịch sử cũ hơn đến từ nhập tệp.

Chọn Đồng bộ ngay để yêu cầu kiểm tra sớm. Các yêu cầu bị giới hạn ở mức một lần mỗi 15 phút.

Các lần khớp lệnh được đối chiếu theo ID khớp lệnh của Interactive Brokers. Lần khớp lệnh đã có trong nhật ký của bạn, từ báo cáo trước đó hoặc từ nhập tệp, sẽ không được nhập hai lần. Giao dịch bạn đã xóa vẫn giữ trạng thái đã xóa khi báo cáo sau đó lại chứa các lần khớp lệnh của nó.

Dữ liệu được nhập

• Các lần khớp lệnh cổ phiếu và ETF, cùng các lần khớp lệnh Forex CASH mà Interactive Brokers đánh dấu là mở hoặc đóng. Các loại tài sản khác được tính là không được hỗ trợ và bị bỏ qua.
• Các lần khớp một phần, đảo chiều vị thế và hoa hồng như Interactive Brokers báo cáo, bao gồm cả hoàn hoa hồng.
• Hủy lệnh: lần khớp lệnh đã hủy được xóa khỏi giao dịch mà nó thuộc về.
• P&L tạm tính trên các vị thế cổ phiếu và ETF đang mở, theo giá đóng cửa hằng ngày (MarkPrice) trong báo cáo Activity. Đây không phải báo giá trực tiếp.

Các chỉ số biên độ và phân tích dựa trên giá khác chỉ xuất hiện với công cụ có lịch sử giá được hỗ trợ. Các giao dịch khác được nhập mà không có chúng; Tradeways không ước tính các chỉ số này.

Thiếu lịch sử

Một lần khớp lệnh đóng cần có lần khớp lệnh mở của nó. Khi lần khớp lệnh mở cũ hơn kỳ đã đồng bộ và chưa có trong nhật ký của bạn, Tradeways bỏ qua lần khớp lệnh đóng và tính nó là thiếu lịch sử. Tradeways không tạo lần khớp lệnh mở thay thế. Để lấp khoảng trống, hãy nhập một tệp bao gồm cả hai lần khớp lệnh vào cùng một tài khoản.

Trạng thái và số liệu

Mỗi kết nối trong Cài đặt hiển thị trạng thái, lần kiểm tra gần nhất, lần kiểm tra thành công gần nhất và lần kiểm tra theo lịch tiếp theo, theo múi giờ của bạn.

Các số liệu mô tả báo cáo gần nhất: số lần khớp lệnh đã nhập, bị bỏ qua vì trùng lặp, bị xóa vì đã hủy, bị bỏ qua vì không được hỗ trợ và bị bỏ qua vì thiếu lịch sử. Vì báo cáo Activity hằng ngày chồng lấn với các ngày trước đó, phần lớn các lần khớp lệnh trong đó được tính là trùng lặp. Điều này là bình thường.

Khắc phục sự cố

Sau khi bạn sửa token hoặc một truy vấn trong Interactive Brokers, hãy chọn Thay thông tin xác thực để kiểm tra lại. Khi tài khoản đích không khả dụng, hãy chọn Ánh xạ tài khoản. Ngắt kết nối dừng mọi lần kiểm tra và xóa token; các giao dịch đã nhập vẫn nằm trong tài khoản của bạn.