Risiko
Sieh, wie groß deine Verluste im Verhältnis zu deinem Konto sind, wie gleichmäßig sie ausfallen und welche Trades, Tage und Drawdowns den Schaden anrichten.
Risiko
Risiko liest die Verluste, die du tatsächlich hattest: wie groß sie im Verhältnis zu deinem Konto sind, wie stark sie schwanken, wie viel der Summe auf wenige Trades und Tage entfällt und wie tief und lang deine Drawdowns laufen. Alles ist realisiert. Geplante Stops und geplantes Risiko werden auf der Seite nirgends verwendet.
Die Seite findest du unter Analyse → Risiko. Sie berücksichtigt deinen aktiven Kontobereich, den Filter, den Datumsbereich, den P&L-Anzeigemodus, den Breakeven-Schwellenwert und deine Zeitzone. Werte stehen in deiner P&L-Anzeigeeinheit; Anteile am Equity sind Prozentwerte.
Anteil am Equity
Der Anteil eines Verlusts am Equity ist der Verlust geteilt durch das Equity des Kontos unmittelbar vor dem Trade: das Startkapital und andere Kontotransaktionen plus das Ergebnis jedes früheren Trades. Ein Verlust von 150 auf einem Konto mit 10.000 sind 1,5 %.
Der Anteil braucht das Startkapital des Kontos. Ohne es zeigt die Seite Verluste nur in deiner P&L-Einheit, und eine Zeile unter der Kernaussage sagt das, mit einem Link zum Konto in deinen Kontoeinstellungen, wo du es als Transaktion hinzufügst; bei ausgewähltem Alle Konten öffnet der Link die Kontoliste. Füge das Startkapital hinzu, und die Anteile erscheinen. Ein Hinweis unter der Seite nennt, wie vielen Verlusten ein Anteil fehlt und warum:
| Grund | Bedeutung |
|---|---|
| Das Konto hat kein Startkapital | Es ist kein Startkapital erfasst, daher ist die Größe des Kontos unbekannt. |
| Das Equity des Kontos war null oder negativ | Das Konto hatte vor dem Trade kein positives Equity. |
| Kein Wechselkurs in die Kontowährung | Das Ergebnis des Trades ließ sich nicht in die Kontowährung umrechnen. |
Abschnitte
Die Seite beginnt mit der Verlustgröße und zeigt die übrigen Abschnitte als Kacheln in fester Reihenfolge; die Drawdowns erstrecken sich mit ihrer Tabelle über die volle Breite. Wähle die Balken im Chart eines Abschnitts, um seine Trades zu listen; beim ersten Abschnitt tut N Trades anzeigen dasselbe. Ein Monats- oder Bereichsbalken listet die Trades des ganzen Abschnitts, außer bei den Säulen der Verlustgröße, die die Trades ihres Bereichs listen.
| Abschnitt | Frage | Was er zeigt |
|---|---|---|
| Verlustgröße | Wie groß sind deine Verluste im Verhältnis zu deinem Konto? | Den Medianverlust, das 90. Perzentil und den größten Verlust, als Anteil am Equity und in deiner P&L-Einheit. Im Prozentmodus ist ein Verlust bereits sein Anteil am Konto, deshalb erscheint er nur einmal. Die Säulen zählen Verlust-Trades nach Anteil am Equity: unter 0,25 %, 0,25–0,5 %, 0,5–1 %, 1–2 %, 2–5 % und über 5 %. Wähle eine Säule, um ihre Trades zu listen. |
| Verlustkonsistenz | Sind deine Verluste ungefähr gleich groß, oder laufen manche davon? | Wie stark die Verlustgrößen um deinen Durchschnittsverlust streuen, gelesen als Konsistent, Moderat oder Schwankt stark; die Streuung selbst steht im Tooltip am Titel. Sie nutzt dasselbe Maß für Verlustdisziplin wie dein Tradeways Score, angegeben als Wert von 100. Die Balken vergleichen deinen Medianverlust, die Grenze, unter der 9 von 10 Verlusten bleiben, und deinen größten Verlust. |
| Der Schaden | Wie viel deiner Verluste stammt von wenigen Trades? | Den Anteil aller Verluste, der von deinen schlechtesten 5 % der Verlust-Trades (mindestens 3) und von deinen 5 größten stammt. Die Balken reihen die größten dieser Verluste nach Symbol und Tag, mit Datum, Haltedauer, Größe und Anteil am Equity beim Darüberfahren; wähle einen, um deine schlechtesten Verlust-Trades zu listen. |
| Verlusttage | Richten wenige Tage den größten Teil des Schadens an? | Den Anteil deines schlechtesten Tages an allen Verlusten und die Tage, die mehr als das Dreifache deines Median-Verlusttags verloren haben. Die Balken reihen die größten Verlusttage oder deinen schlechtesten Tag, wenn keiner so groß ist; wähle einen Balken, um diesen Tag auf der Seite Täglich zu öffnen. |
| Gewinne vs. Verluste | Wie groß sind deine Gewinne im Vergleich zu deinen Verlusten? | Durchschnitts-, Median- und größten Gewinn gegenüber dem Verlust sowie das Gewinn-Verlust-Verhältnis: durchschnittlicher Gewinn geteilt durch durchschnittlichen Verlust. |
| Risiko im Zeitverlauf | Werden deine Verluste im Verhältnis zu deinem Konto größer? | Eine Säule pro Monat mit dem Medianverlust als Anteil am Equity. Deine Verluste werden zeitlich in eine frühere und eine jüngere Hälfte geteilt, und die Seite sagt, ob die jüngeren größer, kleiner oder gleich sind. |
| Tiefe und Dauer | Wie tief gehen deine Drawdowns, und wie lange dauern sie? | Ob ein Drawdown offen ist und wie tief, ein Chart, wie weit die laufende Summe nach jedem Abschluss unter ihrem Hoch lag, und eine Tabelle aller Drawdowns. |
Ein Tag ist ein Kalendertag in deiner Zeitzone, nach dem Zeitpunkt, zu dem der Trade geschlossen wurde. Der Anteil eines Verlusttags vergleicht den Nettoverlust des Tages mit der Summe aller Verlust-Trades.
Drawdowns
Ein Drawdown beginnt, wenn die laufende Summe deiner geschlossenen Trades unter ihr letztes Hoch fällt, und endet, wenn die Summe wieder dieses Hoch erreicht. Im Prozentmodus werden Ergebnisse so aufgezinst, wie es dein Konto tut. Die Tabelle listet Drawdowns mit den neuesten zuerst. Sie beginnt mit den jüngsten und enthält immer deinen tiefsten Drawdown, markiert mit Größter; Alle N Drawdowns anzeigen listet jeden:
- Beginn, Tief und Erholt: wann der Drawdown begann, wann er am tiefsten war und wann die Summe wieder ihr Hoch erreichte. Ein Drawdown, der sich nicht erholt hat, zeigt Offen.
- Tiefe: wie weit die Summe fiel, in deiner P&L-Einheit und, bei einem einzelnen Konto mit Startkapital, als Anteil am Equity am Hoch.
- Handelstage und Trades: an wie vielen Tagen es einen Abschluss innerhalb des Drawdowns gab und wie viele Trades darin geschlossen wurden.
Wähle einen Drawdown, um seine Trades zu listen. Bei mehreren Konten im Bereich werden Drawdowns nur in deiner P&L-Einheit gezeigt, weil sich das Equity der Konten nicht zu einem Zeitpunkt addieren lässt.
Gewissheit
Diese Abschnitte beschreiben deine Trades; sie testen keine Differenz gegen den Zufall. Ein Abschnitt mit genug Trades trägt kein Label, und der erste Abschnitt nennt, wie viele Trades er gemessen hat. Andernfalls sagt ein Label, warum du ihn mit Vorsicht lesen solltest:
| Label | Bedeutung |
|---|---|
| Noch zu wenige Trades | Weniger als 10 Trades für den Abschnitt. Er erscheint als kleines Label unter seiner Überschrift. |
| Früh | Weniger als 30 Trades, oder das Ergebnis wechselt das Vorzeichen ohne seinen größten Trade. |
Grenzen
- Risiko verwendet nur realisierte Ergebnisse. Der geplante Stop eines Trades und jedes Risiko, das du eingehen wolltest, spielen keine Rolle.
- Der Anzeigemodus × Ø Verlust teilt jedes Ergebnis durch deinen durchschnittlichen realisierten Verlust. Er ist kein Risiko bis zu einem geplanten Stop.
- In den Tick- und Punkt-Modi tragen nur Trades deiner Haupt-Instrumentenklasse einen Wert, weil Ticks verschiedener Klassen nicht addiert werden können. Ein Hinweis auf der Seite nennt, wann das zutrifft.
- Die Ergebnisse beschreiben deine Historie. Sie sagen künftige Verluste oder Drawdowns nicht voraus; für eine Spanne möglicher Ergebnisse siehe Monte-Carlo-Analyse.