Interactive Brokers

Interactive Brokers

Connectez Interactive Brokers une seule fois et Tradeways importe vos exécutions automatiquement. Il n'y a rien à installer et votre ordinateur n'a pas besoin d'être allumé : Tradeways télécharge de façon planifiée les rapports Flex que vous avez configurés chez Interactive Brokers.

La connexion est en lecture seule. Un jeton Flex Web Service ne peut télécharger que les rapports Flex que vous avez configurés. Il ne peut ni passer d'ordres ni déplacer de fonds.

La configuration prend environ dix minutes. Vous créez trois éléments chez Interactive Brokers et les collez dans Tradeways :

Tout se trouve chez Interactive Brokers sous Performance & Reports → Flex Queries. Les images ci-dessous proviennent de l'app mobile d'Interactive Brokers, où cette page s'appelle Trade Reports. Le Client Portal sur ordinateur affiche les mêmes champs.

Pour importer l'historique antérieur à la connexion, ou pour importer sans jeton, voir Import de fichier Interactive Brokers.

Configurer Interactive Brokers

1. Activez le Flex Web Service et créez un jeton

Ouvrez Flex Queries et sélectionnez l'icône d'engrenage à côté de Flex Web Service Configuration.

1. Activez Flex Web Service Status.
2. Laissez Valid for IP Address vide. Tradeways ne se connecte pas depuis une adresse fixe : un jeton limité à une adresse IP est donc rejeté.
3. Sélectionnez Generate New Token et choisissez sa durée de validité. La durée la plus longue vous évite de devoir le remplacer bientôt.

Copiez le jeton. Générer un autre jeton plus tard invalide celui-ci ; dans ce cas, remplacez les identifiants dans Tradeways.

2. Créez les deux Flex Queries

Sur la page Flex Queries, chaque type de requête a son propre bouton +.

Activity Flex Query (1). Dans le portail allemand, elle s'appelle Kontoumsatz-Flex-Query.

1. Donnez-lui un nom, par exemple Tradeways.
2. Ajoutez la section Trades. Choisissez Executions comme niveau de détail et sélectionnez tous les champs.
3. Ajoutez la section Open Positions. Choisissez Summary comme niveau de détail et sélectionnez tous les champs.
4. Réglez le format sur XML. La période n'a pas d'importance : Tradeways définit les dates à chaque requête.
5. Définissez la configuration générale comme indiqué à l'étape 3, puis enregistrez.

Trade Confirmation Flex Query (2). Dans le portail allemand, elle s'appelle Handelsbestätigungs-Flex-Query.

1. Donnez-lui un nom, par exemple Tradeways.
2. Ajoutez la section Trade Confirmation. Choisissez Execution comme niveau de détail et sélectionnez tous les champs.
3. Réglez le format sur XML.
4. Définissez la configuration générale comme indiqué à l'étape 3, puis enregistrez.

Chaque requête peut inclure plusieurs comptes Interactive Brokers. Vous n'avez pas besoin d'une requête par compte : Tradeways vous demande où va chaque compte la première fois qu'il le voit.

3. Définissez la configuration générale dans les deux requêtes

Les deux requêtes ont un bloc General Configuration. Définissez les quatre mêmes valeurs dans chacune.

1. Date Format : yyyyMMdd.
2. Time Format : HHmmss TimeZone. C'est le réglage le plus facile à oublier. Sans lui, les heures d'exécution ne portent aucun fuseau horaire, et Tradeways n'importe pas un rapport dont il devrait deviner les heures.
3. Date/Time Separator : ; (semi-colon).
4. Include Offsetting Trade/Cancel Pairs? : Yes. Une exécution annulée par Interactive Brokers est alors aussi retirée de votre journal.

Laissez Profit and Loss sur Default. Les autres options peuvent rester telles quelles.

4. Copiez les deux ID de requête

Ouvrez chaque requête. Son Query ID s'affiche en haut des détails.

Les deux ID de requête doivent être différents. Le jeton est bien plus long qu'un ID de requête, ce qui permet de distinguer facilement les trois valeurs.

Connecter dans Tradeways

1. Allez dans Paramètres → Intégrations et trouvez Interactive Brokers.
2. Sélectionnez Connecter Interactive Brokers.
3. Collez le jeton dans Jeton Flex Web Service, l'ID de la requête Activity dans ID de la requête Activity et l'ID de la requête Trade Confirmation dans ID de la requête Trade Confirmation. Sélectionnez Connecter.
4. Tradeways vérifie le jeton et les deux requêtes. Interactive Brokers peut mettre quelques minutes à générer les rapports. Vous pouvez fermer la fenêtre ; le statut se met à jour dans les Paramètres.
5. Lorsque les rapports contiennent des comptes Interactive Brokers, associez chacun à son propre compte Tradeways, ou choisissez Ne pas importer. Rien n'est importé pour un compte tant qu'il n'est pas associé.

Le jeton est stocké chiffré et n'est plus jamais affiché. Les numéros de compte Interactive Brokers s'affichent masqués.

Une fois que la première synchronisation a importé quelque chose, un compte associé conserve sa destination. Vous pouvez l'exclure puis le réinclure plus tard, mais uniquement dans le même compte Tradeways. Le déplacer importerait le même historique dans un second compte.

Comment fonctionne la synchronisation

La synchronisation automatique n'est pas un flux en temps réel. Interactive Brokers publie les rapports Flex avec un délai, et Tradeways les lit de façon planifiée :

• Nouvelles exécutions : la requête Trade Confirmation est vérifiée environ toutes les 15 minutes. Comptez environ 10 à 20 minutes avant que les nouvelles exécutions apparaissent dans votre journal.
• Corrections et positions ouvertes : la requête Activity est vérifiée une fois par jour. Elle récupère les exécutions tardives, les commissions corrigées et les cours de clôture du jour pour les positions ouvertes.
• Première synchronisation : couvre les 365 derniers jours calendaires. L'historique plus ancien provient d'un import de fichier.

Sélectionnez Synchroniser maintenant pour demander une vérification anticipée. Les demandes sont limitées à une toutes les 15 minutes.

Les exécutions sont rapprochées par leur ID d'exécution Interactive Brokers. Une exécution déjà présente dans votre journal, issue d'un rapport précédent ou d'un import de fichier, n'est pas importée deux fois. Un trade que vous supprimez reste supprimé lorsqu'un rapport ultérieur contient à nouveau ses exécutions.

Ce qui est importé

• Les exécutions d'actions et d'ETF, ainsi que les exécutions de Forex CASH qu'Interactive Brokers marque comme ouvrantes ou clôturantes. Les autres classes d'actifs sont comptées comme non prises en charge et ignorées.
• Les exécutions partielles, les inversions de position et les commissions telles que déclarées par Interactive Brokers, y compris les remises de commission.
• Les annulations : une exécution annulée est retirée du trade auquel elle appartenait.
• Le P&L en cours sur les positions ouvertes en actions et ETF, calculé à partir du cours de clôture quotidien (MarkPrice) du rapport Activity. Ce n'est pas une cotation en direct.

Les métriques d'excursion et les autres analyses fondées sur les prix n'apparaissent que pour les instruments dont l'historique de prix est pris en charge. Les autres trades sont importés sans elles ; Tradeways ne les estime pas.

Lacunes d'historique

Une exécution de clôture a besoin de son exécution d'ouverture. Lorsque l'exécution d'ouverture est antérieure à la période synchronisée et absente de votre journal, Tradeways ignore l'exécution de clôture et la compte comme une lacune d'historique. Il ne crée pas d'exécution d'ouverture de substitution. Pour combler la lacune, importez un fichier qui couvre les deux exécutions dans le même compte.

Statut et compteurs

Chaque connexion dans les Paramètres affiche son statut, la dernière vérification, la dernière vérification réussie et la prochaine vérification planifiée, dans votre fuseau horaire.

Les compteurs décrivent le dernier rapport : exécutions importées, ignorées comme doublons, retirées comme annulées, ignorées comme non prises en charge et ignorées comme lacunes d'historique. Comme le rapport Activity quotidien recoupe les jours précédents, la plupart de ses exécutions sont comptées comme doublons. C'est normal.

Dépannage

Après avoir corrigé le jeton ou une requête chez Interactive Brokers, sélectionnez Remplacer les identifiants pour relancer la vérification. Lorsqu'un compte de destination est indisponible, sélectionnez Associer les comptes. Déconnecter arrête toutes les vérifications et supprime le jeton ; les trades déjà importés restent dans vos comptes.