Interactive Brokers

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Importez les exécutions d’actions, d’ETF et de Forex marquées par le Broker depuis des fichiers CSV Activity ou Trade Confirmation Flex Query. Tradeways regroupe les fichiers annuels avant de créer les Trades. Il conserve les exécutions partielles séparées et utilise l’ID d’exécution Interactive Brokers pour détecter les doublons.

Créer une Activity Flex Query

Utilisez une Activity Flex Query pour inclure le P&L réalisé déclaré par le Broker avec les exécutions.

1. Connectez-vous au portail client Interactive Brokers et ouvrez Performance & Reports, puis Flex Queries.
2. Créez une Activity Flex Query. Dans le portail allemand, choisissez Kontoumsatz-Flex-Query, et non Handelsbestätigungs-Flex-Query.
3. Ajoutez la section Trades, choisissez Executions et sélectionnez tous les champs disponibles. Vous pouvez également sélectionner Closed Lots. Tradeways ignore ces lignes afin d’éviter de comptabiliser deux fois les exécutions et le P&L.
4. Conservez la valeur Default/Standard pour Profit and Loss. N’activez pas le P&L en devise de base pour cet export.
5. Utilisez le format yyyyMMdd pour les dates, HHmmss pour les heures et un point-virgule entre la date et l’heure.
6. Choisissez CSV et conservez les en-têtes de colonnes. Exportez chaque année disponible séparément, puis importez tous les fichiers ensemble.

Les exports Activity utilisent IBOrderID, IBExecID, DateTime, TradePrice, IBCommission, IBCommissionCurrency et Notes/Codes à la place des colonnes Trade Confirmation correspondantes indiquées ci-dessous. Ils doivent également inclure Open/CloseIndicator. Le champ FifoPnlRealized est facultatif et fournit le P&L réalisé à des fins de rapprochement. Le P&L MTM n’est pas utilisé comme P&L réalisé du Trade.

Le P&L réalisé déclaré inclut déjà les commissions. Tradeways le compare au P&L calculé. Il ne remplace pas les résultats calculés et ne crée pas d’enregistrements de P&L modifiables manuellement. La réimportation d’exécutions déjà présentes dans le Journal n’ajoute pas rétroactivement leur P&L déclaré par le Broker.

Ajouter Open Positions pour le P&L en cours

Ajoutez la section Open Positions à la même Activity Flex Query pour afficher le P&L en cours des positions encore ouvertes.

1. Modifiez l’Activity Flex Query et ajoutez la section Open Positions.
2. Choisissez Summary comme niveau de détail et sélectionnez tous les champs disponibles.
3. Exportez la requête comme précédemment. Chaque fichier contient alors les positions ouvertes à la fin de sa période.

Tradeways lit les champs ClientAccountID, CurrencyPrimary, AssetClass, Symbol, Conid, ReportDate, Quantity, MarkPrice, Side et LevelOfDetail. Le champ FifoPnlUnrealized est facultatif.

Le P&L en cours est calculé à partir du cours de clôture Interactive Brokers (MarkPrice) à la date du rapport, et non à partir d’un cours en temps réel. Tradeways valorise à ce prix la quantité ouverte du Trade dans votre Journal et affiche la date du rapport comme date de référence. Le P&L latent déclaré par Interactive Brokers est enregistré uniquement à des fins de comparaison. Le solde du compte inclut le P&L en cours. Le calendrier, le taux de réussite et les autres statistiques comptabilisent uniquement les Trades clôturés.

Lorsque vous importez plusieurs fichiers annuels, Tradeways utilise la date de rapport la plus récente. Une position absente du fichier le plus récent est considérée comme clôturée. Tradeways suit l’ID du contrat, de sorte qu’une position reste associée à son Trade après un changement de symbole.

Pour actualiser ultérieurement le P&L en cours, exportez de nouveau la requête et importez le fichier le plus récent. Cette opération fonctionne même si toutes les exécutions figurent déjà dans votre Journal. Seules les positions sur actions et ETF sont prises en charge. Les autres lignes de position sont ignorées avec une notification. Une ligne de position non valide est signalée sans bloquer les exécutions du fichier.

Créer une Trade Confirmation Flex Query

1. Connectez-vous au portail client Interactive Brokers.
2. Ouvrez Performance & Reports, puis Flex Queries.
3. Créez une Trade Confirmation Flex Query.
4. Sélectionnez tous les champs de confirmation de Trade disponibles.
5. Définissez le format de date sur yyyyMMdd.
6. Définissez le format d’heure sur HHmmss.
7. Définissez le séparateur de date et d’heure sur un point-virgule.
8. Définissez le format de sortie sur CSV.
9. Exécutez la requête pour chaque année disponible et téléchargez chaque fichier.

Conservez les noms de colonnes d’origine. Tradeways accepte les colonnes supplémentaires sélectionnées.

Importer dans Tradeways

1. Dans le Journal de Trades, cliquez sur Ajouter des trades, puis sur Importer un fichier.
2. Sous Fuseau horaire du fichier, sélectionnez le fuseau horaire utilisé par le rapport. Le fichier ne contient aucun fuseau horaire.
3. Sélectionnez tous les fichiers CSV annuels dans un seul import.
4. Si les fichiers contiennent plusieurs comptes Interactive Brokers, associez chacun d’eux à un compte Tradeways. Un compte source unique est importé dans le compte Tradeways actuel.
5. Vérifiez l’aperçu de chaque compte.
6. Confirmez l’import.

Tradeways reconnaît cet export à sa structure et le lit avec les règles de cette page. Un fichier qui n’a pas cette structure est lu comme une structure inconnue : Tradeways associe ses colonnes et ces règles ne s’appliquent pas. Voir Importer des Trades.

Un fichier Interactive Brokers peut contenir plusieurs comptes. Plusieurs fichiers annuels peuvent également se chevaucher. Tradeways supprime les ID d’exécution répétés avant l’aperçu. Chaque compte source inclus doit avoir un compte de destination Tradeways différent.

Exigences du fichier

• Utilisez un fichier CSV Activity ou Trade Confirmation Flex Query. Le format XML n’est pas pris en charge.
• Tradeways prend en charge les lignes STK pour les actions et les ETF.
• Tradeways importe les lignes CASH uniquement lorsque Interactive Brokers les marque comme des Trades Forex d’ouverture ou de clôture.
• Tradeways exclut du Journal les lignes AutoFX, de nettoyage de trésorerie et de conversion de devises non marquées.
• Les options, Futures, obligations, CFD, Crypto et codes d’actifs inconnus ne sont pas pris en charge par cet import.
• Une requête Trade Confirmation doit inclure les champs suivants : ClientAccountID, CurrencyPrimary, AssetClass, Symbol, Conid, TradeID, OrderID, ExecID, Date/Time, Buy/Sell, Quantity, Price, Commission, CommissionCurrency, Code et LevelOfDetail. Les requêtes Activity utilisent les champs de remplacement indiqués ci-dessus. Un champ manquant bloque le fichier et l’erreur indique les colonnes manquantes.
• Les lignes récapitulatives de la section Trades sont ignorées.
• La section Open Positions est facultative. Les autres sections de l’Activity Flex Query sont ignorées et signalées comme des lignes ignorées.
• Une classe d’actifs non prise en charge bloque son compte source avant l’écriture de tout Trade.

Le fuseau horaire du rapport s’applique à chaque compte du fichier. Tradeways convertit toutes les heures d’exécution en UTC avant l’aperçu.

Tradeways utilise l’ID de contrat Interactive Brokers pour suivre un instrument lorsque son symbole boursier change. Une exécution de clôture bloque son compte source lorsque ni les fichiers sélectionnés ni votre Journal ne contiennent l’exécution d’ouverture antérieure. Ajoutez le fichier annuel antérieur au lieu d’importer la vente comme une nouvelle position Short. Une exécution de clôture déjà présente dans votre Journal ne bloque pas l’import. Vous pouvez donc importer uniquement le fichier annuel le plus récent.

Si l’historique d’ouverture manque, vous revenez à la sélection des fichiers. Les fichiers déjà sélectionnés restent en place. Ajoutez l’export annuel antérieur et Tradeways vérifie de nouveau l’ensemble complet. Vous pouvez retirer tout fichier sélectionné avant de continuer. Si plusieurs comptes sources sont présents, Tradeways vérifie chaque compte par rapport à sa destination après l’association des comptes.

Tradeways bloque également une exécution d’action lorsque le rapport ne contient pas de code d’ouverture ou de clôture. Il ne suppose pas qu’une vente est une position Short. Les exécutions annulées sont supprimées même lorsque l’annulation figure dans un autre fichier sélectionné.

Vous pouvez sélectionner les deux types de requêtes ensemble. Lorsque les deux contiennent la même exécution, Tradeways privilégie l’enregistrement Activity et conserve le P&L réalisé qu’il déclare. Tous les fichiers sélectionnés doivent utiliser le même fuseau horaire de rapport.