Analisi Monte Carlo
Simula percorsi di risultato alternativi a partire dallo storico dei trade corrispondenti.
Analisi Monte Carlo
L'analisi Monte Carlo genera molte traiettorie simulate a partire dai tuoi trade passati. Mostra quanto il risultato finale, il Drawdown massimo e la serie di perdite più lunga possono cambiare quando gli stessi dati producono traiettorie diverse. La simulazione descrive il tuo campione storico. Non prevede i rendimenti futuri.
La pagina segue l'ambito del conto, il filtro, la modalità di visualizzazione del P&L, il fuso orario e la valuta risolta attivi. Entrano nella simulazione solo i trade che corrispondono a questi controlli. Un avviso segnala i trade che la modalità P&L attiva non può esprimere.
Scegli una modalità di simulazione
Proietta in avanti estrae i trade a caso dallo storico corrispondente, con ripetizioni. Imposta quanti trade contiene ogni traiettoria. Usa questa modalità per misurare l'intervallo che la distribuzione osservata dei trade può produrre su quell'orizzonte.
Riordina lo storico usa ogni trade corrispondente una sola volta in ciascuna traiettoria e ne cambia solo l'ordine. Tutte le traiettorie terminano sullo stesso totale. Usa questa modalità per misurare quanto l'ordine dei trade ha influito su Drawdown e serie di perdite.
Imposta l'esecuzione
- Trade da simulare definisce l'orizzonte di proiezione. Il mio storico corrisponde al numero attuale di trade. I valori predefiniti coprono 50, 100 e 250 trade, mentre Personalizzato accetta un altro orizzonte.
- Dettaglio seleziona Veloce, Bilanciato o Dettagliato. Un dettaglio maggiore richiede più traiettorie. Tradeways può ridurne il numero per mantenere il calcolo entro il proprio limite di elaborazione.
- Nuova estrazione avvia la simulazione con una nuova estrazione casuale. Il pulsante non è disponibile mentre il calcolo è in corso, il numero dell'estrazione indica quale simulazione viene mostrata e il risultato precedente resta attenuato finché quello nuovo non è pronto.
- Capitale e soglia di rovina aggiunge il capitale iniziale e la perdita percentuale che conta come rovina. Questi controlli sono disponibili solo quando la modalità P&L attiva usa una scala monetaria o percentuale.
La pagina salva queste impostazioni sul dispositivo che stai usando.
Leggi il risultato
Dove si colloca il tuo risultato posiziona il risultato realizzato all'interno della distribuzione simulata, quando lo storico e l'orizzonte simulato sono confrontabili. In modalità di proiezione confronta il risultato finale realizzato con traiettorie simulate della stessa lunghezza. In modalità di riordino confronta il Drawdown massimo realizzato con le versioni riordinate degli stessi trade.
Il grafico dei risultati mostra le singole traiettorie, la mediana simulata e l'intervallo tra il 5° e il 95° percentile. Le schede delle metriche riportano le misure valide per la modalità selezionata: probabilità di profitto, percentili del risultato finale, percentili di Drawdown, probabilità di rovina e serie di perdite al 95° percentile. I grafici di distribuzione mostrano dove si concentrano le traiettorie simulate.
I percentili descrivono le traiettorie simulate. Ad esempio, un Drawdown al 95° percentile significa che il 95% delle traiettorie simulate ha avuto un Drawdown minore. Non è uno scenario peggiore garantito.
Limiti e stati dei dati
- Un avviso di campione ridotto indica che lo storico corrispondente potrebbe non contenere perdite che si verificano più raramente di quanto il campione possa mostrare.
- Le traiettorie simulate non possono contenere una singola perdita più profonda della peggiore perdita presente nello storico corrispondente.
- I trade che si sono sovrapposti nel tempo vengono elaborati uno dopo l'altro.
- Nessun trade corrisponde ai filtri attivi indica che l'ambito del conto o il filtro attuali non contengono dati utilizzabili.
- Un avviso di dati non aggiornati mantiene visibile la simulazione precedente quando i dati dei trade non possono essere aggiornati. Seleziona Riprova per richiederli di nuovo.
- Un errore di simulazione mette a disposizione un'azione Riprova separata per il calcolo.
Considera l'intervallo negativo come un limite misurato del campione storico, non come il confine dello scenario peggiore.