Rischio
Scopri quanto sono grandi le tue perdite rispetto al conto, quanto sono costanti e quali trade, giorni e Drawdown fanno più danno.
Rischio
Rischio analizza le perdite che hai effettivamente subito: quanto sono grandi rispetto al tuo conto, quanto variano, quanta parte del totale arriva da pochi trade e pochi giorni e quanto sono profondi e lunghi i tuoi Drawdown. Tutto è realizzato. Gli stop pianificati e il rischio pianificato non vengono usati in nessun punto della pagina.
La pagina si trova in Analisi → Rischio. Segue l'ambito del conto attivo, il filtro, l'intervallo di date, la modalità di visualizzazione del P&L, la soglia di Breakeven e il fuso orario. I valori sono espressi nella tua unità di visualizzazione del P&L; le quote del capitale sono percentuali.
Quota del capitale
La quota del capitale di una perdita è la perdita divisa per il capitale del conto subito prima del trade: il deposito iniziale e le altre transazioni del conto più il risultato di ogni trade precedente. Una perdita di 150 su un conto di 10.000 è l'1,5%.
La quota richiede il deposito iniziale del conto. Senza, la pagina mostra le perdite solo nella tua unità P&L e una riga sotto il risultato principale lo segnala, con un link al conto nelle impostazioni dei conti, dove lo aggiungi come transazione; con Tutti i conti selezionato, il link apre l'elenco dei conti. Aggiungi il deposito e le quote compaiono. Una nota in fondo alla pagina indica quante perdite non hanno una quota e perché:
| Motivo | Cosa significa |
|---|---|
| Il conto non ha un deposito iniziale | Non è registrato alcun deposito, quindi la dimensione del conto è sconosciuta. |
| Il capitale del conto era zero o inferiore | Il conto non aveva un capitale positivo prima del trade. |
| Manca il tasso di cambio verso la valuta del conto | Non è stato possibile convertire il risultato del trade nella valuta del conto. |
Sezioni
La pagina si apre con la dimensione delle perdite e mostra le altre sezioni come schede in un ordine fisso; i Drawdown occupano l'intera larghezza con la loro tabella. Seleziona le barre del grafico di una sezione per elencarne i trade; sotto la sezione principale, Mostra N trade fa lo stesso. La barra di un mese o di un intervallo elenca tutti i trade della sezione, tranne le colonne della dimensione delle perdite, che elencano i trade del proprio intervallo.
| Sezione | Domanda | Cosa mostra |
|---|---|---|
| Dimensione delle perdite | Quanto sono grandi le tue perdite rispetto al tuo conto? | La perdita mediana, quella al 90° percentile e la perdita massima, come quota del capitale e nella tua unità P&L. In modalità percentuale una perdita è già la sua quota del conto, quindi compare una sola volta. Le colonne contano i trade perdenti per quota del capitale: sotto 0,25%, 0,25–0,5%, 0,5–1%, 1–2%, 2–5% e oltre 5%. Seleziona una colonna per elencarne i trade. |
| Costanza delle perdite | Le tue perdite hanno più o meno la stessa dimensione, o alcune sfuggono di mano? | Quanto le dimensioni delle perdite si disperdono attorno alla tua perdita media, letto come costante, moderata o varia molto; la dispersione vera e propria è nel suggerimento sul titolo. Usa la stessa misura di disciplina sulle perdite del tuo Tradeways Score, espressa su 100. Le barre confrontano la tua perdita mediana, il livello sotto cui restano 9 perdite su 10 e la tua perdita massima. |
| Il danno | Quanta parte delle tue perdite arriva da pochi trade? | La quota di tutte le perdite che arriva dal 5% peggiore dei tuoi trade perdenti (almeno 3) e dai 5 più grandi. Le barre ordinano le maggiori di queste perdite per simbolo e giorno, con data, durata, dimensione e quota del capitale al passaggio del cursore; selezionane una per elencare i tuoi trade perdenti peggiori. |
| Giorni in perdita | Pochi giorni fanno la maggior parte del danno? | La quota del tuo giorno peggiore su tutte le perdite e i giorni che hanno perso più di 3 volte il tuo giorno in perdita mediano. Le barre ordinano i giorni in perdita maggiori, o il tuo giorno peggiore quando nessuno è così grande; seleziona una barra per aprire quel giorno nella pagina Giornaliero. |
| Vincite vs perdite | Quanto sono grandi le tue vincite rispetto alle tue perdite? | Vincita e perdita media, mediana e massima, e il payoff ratio: la vincita media divisa per la perdita media. |
| Rischio nel tempo | Le tue perdite stanno diventando più grandi rispetto al tuo conto? | Una colonna per mese con la perdita mediana come quota del capitale. Le tue perdite sono divise nel tempo in una metà precedente e una recente, e la pagina indica se quelle recenti sono più grandi, più piccole o uguali. |
| Drawdown | Quanto sono profondi i tuoi Drawdown e quanto durano? | Se un Drawdown è aperto e quanto è profondo, un grafico di quanto il totale progressivo era sotto il proprio massimo dopo ogni chiusura e una tabella di tutti i Drawdown. |
Un giorno è un giorno di calendario nel tuo fuso orario, in base all'ora di chiusura del trade. La quota di un giorno in perdita confronta la perdita netta del giorno con il totale di tutti i trade perdenti.
Drawdown
Un Drawdown inizia quando il totale progressivo dei tuoi trade chiusi scende sotto il suo ultimo massimo e finisce quando il totale torna a quel massimo. In modalità percentuale i risultati si compongono come il tuo conto. La tabella elenca i Drawdown dal più recente. Parte dai più recenti e include sempre il tuo Drawdown più profondo, contrassegnato come Peggiore; Mostra tutti i Drawdown li elenca tutti:
- Inizio, Minimo e Recuperato: quando il Drawdown è iniziato, quando è stato più profondo e quando il totale è tornato al proprio massimo. Un Drawdown non ancora recuperato mostra Aperto.
- Profondità: di quanto è sceso il totale, nella tua unità P&L e, per un singolo conto con deposito iniziale, come quota del capitale al massimo.
- Giorni di trading e Trade: quanti giorni hanno avuto una chiusura all'interno del Drawdown e quanti trade si sono chiusi al suo interno.
Seleziona un Drawdown per elencarne i trade. Con più conti nell'ambito, i Drawdown sono mostrati solo nella tua unità P&L, perché il capitale dei conti non si può sommare in uno stesso momento.
Affidabilità
Queste sezioni descrivono i tuoi trade; non verificano una differenza rispetto al caso. Una sezione con abbastanza trade non ha alcuna etichetta, e la sezione principale indica quanti trade ha misurato. Altrimenti un'etichetta spiega perché leggerla con cautela:
| Etichetta | Significato |
|---|---|
| Ancora troppo pochi trade | Meno di 10 trade per la sezione. Compare come una piccola etichetta sotto il suo titolo. |
| Preliminare | Meno di 30 trade, oppure il risultato cambia segno senza il suo singolo trade più grande. |
Limiti
- Rischio usa solo i risultati realizzati. Lo stop pianificato di un trade e l'eventuale rischio che intendevi assumere non contano.
- La modalità di visualizzazione × perdita media divide ogni risultato per la tua perdita media realizzata. Non è il rischio rispetto a uno stop pianificato.
- Nelle modalità Tick e punti, solo i trade della tua classe di strumenti principale hanno un valore, perché i tick di classi diverse non si possono sommare. Una nota nella pagina indica quando questo vale.
- I risultati descrivono il tuo storico. Non prevedono le perdite o i Drawdown futuri; per un intervallo di risultati possibili, consulta l'Analisi Monte Carlo.