全期間ビュー
年次P&L、エクイティカーブ、主要統計、分布で見る全期間のパフォーマンス。
全期間ビュー
全期間ビューは引きの画角です。これまで記録したすべてのトレードを1ページにまとめて表示します。ここに日付ナビゲーションがないのは意図的です。このページは「自分は実際どこに立っているのか」という問いへの答えそのものです。上部で通貨表示とパーセント表示を切り替えられます。
直近の調子を確認したいときではなく、結論が欲しいときにこのビューを開いてください。ここでは、ある手法が長期的に利益を生んでいるかを確かめ、他のすべてを支えた1年を見つけ、トレードの調子を聞かれたときに口にする主要統計を確認できます。
年次P&L
年次P&Lは全期間カーブを年ごとに分解します。口座を築いた年が、忍耐を試された年の隣で際立って見えるようになります。緑の年は利益、赤の年は損失で、当年にはYTDが付きます。ホバーすると正確なP&Lがわかります。
1つの年が大半を稼いでいるなら、それは知っておく価値があります。あなたが本当にレベルアップしていて直近のフラットな年はばらつきにすぎないのか、あるいは運がよかっただけで以来それを少しずつ返しているのか、どちらかです。
エクイティカーブ
エクイティカーブは全履歴にわたる累積P&Lを描きます。どの1点よりも形のほうが重要です。なだらかな上昇と浅いドローダウンは、サイズを乗せていける手法を意味します。垂直に伸びる緑と深い赤からの回復が続くカーブは、見えていれば取らなかったかもしれないリスクの対価を受け取っていることを意味します。
主要統計
カーブの横には全期間のKPIが並びます。
- 純損益と総トレード数でサンプルの純粋な大きさを把握
- 勝率と期待値で1トレードを取る価値があるかを判断
- プロフィットファクターと平均R:Rで勝ちが負けに対してどう積み上がるかを把握
- 最大ドローダウンで乗り越えてきた最悪の局面を確認
- シャープレシオ（その下にソルティノ）でリスク調整後リターンを確認
- トレード日数、手数料、平均保有時間、ケリー%
要点はペアにあります。平均R:Rを伴わない勝率は嘘をつきます。R:R 1:0.5で勝率70%は、R:R 1:3で勝率35%と同じです。最大ドローダウンを伴わないプロフィットファクターも同じく嘘をつきます。ファンド水準の2.0のPFも、それを稼ぐために半年間水面下にいたのなら意味がありません。
分布
分布チャートは同じP&Lを4通りに切り分けます。
- 銘柄別：どの商品がウォッチリストの枠に見合っているか
- 曜日別：月曜から日曜まで、しばしば驚くほど偏っている
- 方向別：Long対Short
- 時間別：アクティブなトレード時間にわたって
どれも問いは同じです。エッジは集中しているのか、それとも分散しているのか。ほとんどのトレーダーは、そこにあるべきでない棒を少なくとも1つ見つけます。ネットで負けている銘柄、トレードをやめるべき曜日、取るのをやめるべき方向です。そのうち1つを切り捨てるほうが、新しいSetupを1つ覚えるよりも価値があるのが普通です。
まだトレードを1件も記録していない場合は、インポートまたは追加するよう促すメッセージがページに表示されます。