Analiza Monte Carlo
Symuluj alternatywne przebiegi wyników na podstawie historii transakcji zgodnych z aktywnymi ustawieniami.
Analiza Monte Carlo
Analiza Monte Carlo generuje wiele symulowanych przebiegów na podstawie Twoich wcześniejszych transakcji. Pokazuje, jak bardzo mogą zmienić się wynik końcowy, maksymalny drawdown i najdłuższa seria strat, gdy ten sam zbiór danych układa się w różne przebiegi. Symulacja opisuje próbę historyczną. Nie prognozuje przyszłych zwrotów.
Strona uwzględnia aktywny zakres kont, filtr, tryb wyświetlania P&L, strefę czasową i ustaloną walutę. Do symulacji trafiają tylko transakcje zgodne z tymi ustawieniami. Powiadomienie wskazuje transakcje, których nie można wyrazić w aktywnym trybie P&L.
Wybór trybu symulacji
Projekcja w przyszłość losuje transakcje z pasującej historii z możliwością powtórzeń. Ustaw liczbę transakcji w każdym przebiegu. Użyj tego trybu, aby zmierzyć zakres wyników, jaki obserwowany rozkład transakcji może wygenerować w wybranym horyzoncie.
Zmiana kolejności historii wykorzystuje każdą pasującą transakcję dokładnie raz w każdym przebiegu i zmienia tylko ich kolejność. Każdy przebieg kończy się tym samym wynikiem łącznym. Użyj tego trybu, aby zmierzyć wpływ kolejności transakcji na drawdown i serie strat.
Ustawienia symulacji
- Transakcje do symulacji określają horyzont projekcji. Moja historia odpowiada bieżącej liczbie transakcji. Ustawienia wstępne obejmują 50, 100 i 250 transakcji, a opcja Niestandardowa pozwala podać inny horyzont.
- Szczegółowość umożliwia wybór trybu Szybkiego, Zrównoważonego lub Szczegółowego. Większa szczegółowość wymaga większej liczby przebiegów. Tradeways może zmniejszyć ich liczbę, aby obliczenia nie przekroczyły limitu mocy obliczeniowej.
- Nowe losowanie uruchamia symulację z innym zestawem losowym. Przycisk jest niedostępny podczas obliczeń, numer losowania wskazuje wyświetlany przebieg, a poprzedni wynik blednie do czasu przygotowania nowego.
- Kapitał i próg ruiny dodaje kapitał początkowy oraz procentową stratę uznawaną za ruinę. Te ustawienia są dostępne tylko wtedy, gdy aktywny tryb P&L korzysta ze skali pieniężnej lub procentowej.
Strona zapisuje te ustawienia symulacji na bieżącym urządzeniu.
Interpretacja wyniku
Pozycja Twojego wyniku umieszcza rzeczywisty wynik w symulowanym rozkładzie, gdy historia i horyzont symulacji są porównywalne. W trybie projekcji porównuje rzeczywisty wynik końcowy z symulowanymi przebiegami o tej samej długości. W trybie zmiany kolejności porównuje rzeczywisty maksymalny drawdown z przebiegami zawierającymi te same transakcje w innej kolejności.
Wykres wyników pokazuje poszczególne przebiegi, medianę symulacji oraz zakres od 5. do 95. percentyla. Karty statystyk przedstawiają miary odpowiednie dla wybranego trybu, w tym prawdopodobieństwo zysku, percentyle wyniku końcowego, percentyle drawdownu, prawdopodobieństwo ruiny oraz 95. percentyl długości serii strat. Wykresy rozkładu pokazują, gdzie koncentrują się symulowane przebiegi.
Percentyle opisują symulowane przebiegi. Na przykład drawdown na poziomie 95. percentyla oznacza, że w 95% symulowanych przebiegów drawdown był mniejszy. Nie jest to gwarantowany najgorszy scenariusz.
Ograniczenia i stany danych
- Powiadomienie o małej próbie oznacza, że pasująca historia może nie zawierać strat występujących rzadziej, niż pozwala wykazać wielkość próby.
- Symulowane przebiegi nie mogą zawierać pojedynczej straty większej niż najgorsza strata w pasującej historii.
- Transakcje, które nakładały się w czasie, są przetwarzane kolejno.
- Żadne transakcje nie pasują do aktywnych filtrów oznacza, że bieżący zakres kont lub filtr nie zawiera użytecznych danych.
- Powiadomienie o nieaktualnych danych pozostawia poprzednią symulację widoczną, gdy nie można odświeżyć danych transakcji. Wybierz Ponów, aby ponownie je pobrać.
- Błąd symulacji udostępnia osobną opcję Ponów dla obliczeń.
Traktuj zakres strat jako zmierzone ograniczenie próby historycznej, a nie granicę najgorszego możliwego scenariusza.