Ryzyko
Zobacz, jak duże są Twoje straty w porównaniu z kontem, jak bardzo się różnią oraz które transakcje, dni i drawdowny robią największe szkody.
Ryzyko
Ryzyko analizuje straty, które faktycznie wystąpiły: jak duże są w porównaniu z kontem, jak bardzo się różnią, jaka część sumy pochodzi z kilku transakcji i dni oraz jak głębokie i długie są Twoje drawdowny. Wszystko jest zrealizowane. Planowane stopy i planowane ryzyko nie są nigdzie na stronie używane.
Stronę znajdziesz w Analityka → Ryzyko. Uwzględnia aktywny zakres kont, filtr, zakres dat, tryb wyświetlania P&L, próg breakeven i strefę czasową. Wartości są podane w Twojej jednostce wyświetlania P&L; udziały w kapitale są procentami.
Udział w kapitale
Udział straty w kapitale to strata podzielona przez kapitał konta tuż przed transakcją: wpłata początkowa i pozostałe operacje na koncie plus wynik każdej wcześniejszej transakcji. Strata 150 na koncie 10 000 to 1,5%.
Udział wymaga wpłaty początkowej konta. Bez niej strona pokazuje straty tylko w Twojej jednostce P&L, a wiersz pod głównym wnioskiem to wyjaśnia i prowadzi do konta w ustawieniach kont, gdzie dodajesz ją jako operację; przy wybranych Wszystkich kontach link otwiera listę kont. Dodaj wpłatę, a udziały się pojawią. Notatka pod stroną podaje, ile strat nie ma udziału i dlaczego:
| Powód | Co oznacza |
|---|---|
| Konto nie ma wpłaty początkowej | Nie zapisano żadnej wpłaty, więc wielkość konta jest nieznana. |
| Kapitał konta wynosił zero lub mniej | Przed transakcją konto nie miało dodatniego kapitału. |
| Brak kursu wymiany na walutę konta | Nie udało się przeliczyć wyniku transakcji na walutę konta. |
Sekcje
Strona zaczyna od wielkości strat, a pozostałe sekcje pokazuje jako kafelki w stałej kolejności; drawdowny zajmują całą szerokość razem ze swoją tabelą. Wybierz słupki wykresu sekcji, aby wyświetlić jej transakcje; pod sekcją główną robi to samo Pokaż transakcje: N. Słupek miesiąca lub przedziału wyświetla wszystkie transakcje sekcji, z wyjątkiem kolumn wielkości straty, które wyświetlają transakcje ze swojego przedziału.
| Sekcja | Pytanie | Co pokazuje |
|---|---|---|
| Wielkość straty | Jak duże są Twoje straty w porównaniu z kontem? | Medianę, 90. percentyl i największą stratę, jako udział w kapitale i w Twojej jednostce P&L. W trybie procentowym strata już jest udziałem w koncie, więc pokazuje się raz. Kolumny liczą stratne transakcje według udziału w kapitale: poniżej 0,25%, 0,25–0,5%, 0,5–1%, 1–2%, 2–5% i powyżej 5%. Wybierz kolumnę, aby wyświetlić jej transakcje. |
| Spójność strat | Czy Twoje straty są podobnej wielkości, czy niektóre wymykają się spod kontroli? | Jak bardzo wielkości strat rozrzucone są wokół Twojej średniej straty, odczytane jako spójne, umiarkowane lub bardzo zróżnicowane; sam rozrzut jest w podpowiedzi na tytule. Używa tej samej miary dyscypliny strat co Twój Tradeways Score, pokazanej na 100. Słupki porównują Twoją medianę straty, poziom, poniżej którego mieści się 9 na 10 strat, i Twoją największą stratę. |
| Skala szkód | Jaka część Twoich strat pochodzi z kilku transakcji? | Udział wszystkich strat, który pochodzi z Twoich najgorszych 5% stratnych transakcji (co najmniej 3) i z 5 największych. Słupki układają największe z tych strat według symbolu i dnia, a po najechaniu pokazują datę, czas trzymania, wielkość i udział w kapitale; wybierz jeden, aby wyświetlić Twoje najgorsze stratne transakcje. |
| Dni ze stratą | Czy kilka dni robi większość szkód? | Udział Twojego najgorszego dnia we wszystkich stratach oraz dni, które straciły więcej niż 3 razy tyle co Twoja mediana dnia ze stratą. Słupki układają największe dni ze stratą albo Twój najgorszy dzień, gdy żaden nie jest tak duży; wybierz słupek, aby otworzyć ten dzień na stronie Codziennie. |
| Zyski a straty | Jak duże są Twoje zyski w porównaniu ze stratami? | Średni, medianę i największy zysk wobec straty oraz stosunek zysku do straty: średni zysk podzielony przez średnią stratę. |
| Ryzyko w czasie | Czy Twoje straty rosną w stosunku do konta? | Kolumnę dla każdego miesiąca z medianą straty jako udziałem w kapitale. Twoje straty są dzielone w czasie na wcześniejszą i ostatnią połowę, a strona mówi, czy ostatnie są większe, mniejsze, czy takie same. |
| Drawdowny | Jak głębokie są Twoje drawdowny i jak długo trwają? | Czy drawdown jest otwarty i jak głęboki, wykres tego, jak daleko skumulowana suma znajdowała się poniżej swojego szczytu po każdym zamknięciu, oraz tabelę wszystkich drawdownów. |
Dzień to dzień kalendarzowy w Twojej strefie czasowej, według momentu zamknięcia transakcji. Udział dnia ze stratą porównuje stratę netto tego dnia z sumą wszystkich stratnych transakcji.
Drawdowny
Drawdown zaczyna się, gdy skumulowana suma Twoich zamkniętych transakcji spada poniżej ostatniego szczytu, i kończy, gdy suma wraca na ten szczyt. W trybie procentowym wyniki procentują się tak jak Twoje konto. Tabela wymienia drawdowny od najnowszego. Zaczyna się od ostatnich i zawsze zawiera Twój najgłębszy drawdown, oznaczony jako Najgorszy; Pokaż wszystkie drawdowny wyświetla każdy z nich:
- Początek, Dołek i Odrobiony: kiedy drawdown się zaczął, kiedy był najgłębszy i kiedy suma wróciła na swój szczyt. Drawdown, który nie został odrobiony, ma etykietę Otwarty.
- Głębokość: o ile spadła suma, w Twojej jednostce P&L oraz, dla pojedynczego konta z wpłatą początkową, jako udział w kapitale na szczycie.
- Dni handlowe i Transakcje: ile dni miało zamknięcie w trakcie drawdownu i ile transakcji zamknięto w jego trakcie.
Wybierz drawdown, aby wyświetlić jego transakcje. Przy kilku kontach w zakresie drawdowny są pokazywane tylko w Twojej jednostce P&L, ponieważ kapitału kont nie da się zsumować w jednym momencie.
Pewność
Te sekcje opisują Twoje transakcje; nie testują różnicy wobec przypadku. Sekcja z wystarczającą liczbą transakcji nie ma etykiety, a sekcja główna podaje, ile transakcji zmierzyła. W pozostałych przypadkach etykieta wyjaśnia, dlaczego warto czytać ją ostrożnie:
| Etykieta | Znaczenie |
|---|---|
| Za mało transakcji | Mniej niż 10 transakcji w sekcji. Pokazuje się jako mała etykieta pod nagłówkiem. |
| Wstępne | Mniej niż 30 transakcji albo wynik zmienia znak bez swojej największej pojedynczej transakcji. |
Ograniczenia
- Ryzyko korzysta wyłącznie ze zrealizowanych wyników. Planowany stop transakcji ani zamierzone ryzyko nie odgrywają żadnej roli.
- Tryb wyświetlania × śr. strata dzieli każdy wynik przez Twoją średnią zrealizowaną stratę. Nie jest to ryzyko do planowanego stopa.
- W trybach tickowych i punktowych wartość mają tylko transakcje z Twojej głównej klasy instrumentów, bo ticków różnych klas nie da się sumować. Notatka na stronie informuje, kiedy to ma zastosowanie.
- Wyniki opisują Twoją historię. Nie przewidują przyszłych strat ani drawdownów; zakres możliwych wyników znajdziesz w analizie Monte Carlo.