Dostosowania handlowe
Odniesienie do korekt z tytułu transakcji w Tradeways — swapy, dywidendy, opłaty za finansowanie, opłaty za pożyczkę oraz prowizje związane z poszczególnymi transakcjami.
Korekty handlowe to opłaty pieniężne lub kredyty związane z konkretnym handlem. Obejmują one koszty i dochody, które występują obok pozycji, ale nie są częścią podstawowej ceny opartej P&L. Tradeways śledzi je oddzielnie, tak aby można było zobaczyć zarówno rentowność brutto i netto na handel.
Każda korekta zawiera kwotę, walutę (ISO 4217) oraz datę jej zastosowania.
Rodzaje korekt
| Rodzaj | Kierunek | Opis |
|---|---|---|
| Swap | Kredyt lub debet | Różnica w oprocentowaniu naliczona lub uznana za posiadającą pozycję przez noc (wspólna dla forex i CFD). |
| Dividend | Zazwyczaj kredyt | Otrzymane dywidendy pieniężne (lub obciążone w przypadku pozycji krótkich) w czasie posiadania kapitału własnego lub pozycji CFD. |
| Finansowanie | Kredyt lub debet | Okresowe płatności z tytułu stopy finansowania na nieprzerwanych terminowych papierach wartościowych lub pozycjach kryptograficznych. |
| Borrow | Depozyt | Opłata za pożyczanie akcji lub aktywów na krótką sprzedaż. |
| Komisja | Depozyt | Komisja brokerska importowana wraz z handlem. Patrz: uwaga poniżej na temat obsługi prowizji. |
Jak korekty wpływają na P&L
W trybie P&L w walucie, formuła P&L netto jest:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)Korekty nieprowizyjne (swap, dywidenda, finansowanie, pożyczka) są sumowane i dodawane do P&L brutto po odjęciu prowizji. Korekty Komisji są rozpatrywane oddzielnie, ponieważ Tradeways obsługuje również rate- oparte modelowanie prowizji (patrz uwaga poniżej).
W trybach wyświetlania opartych na gramaturze (Ticks 1 Lot, Ticks Sized), nie są one uwzględniane, ponieważ są to wartości domeny pieniężnej, które nie mogą być wyrażone w jednostkach przyrządów.
Postępowanie Komisji
Komisja może pochodzić z dwóch źródeł:
- prowizja oparta na ratach — skonfigurowana na symbol, na wymianę lub jako domyślny kurs w ustawieniach konta. Kaskada jest: stawka per symbol > stawka per giełda > stawka domyślna > 0.
- Korekty Komisji — importowane z danych brokera jako pozycje korekty w handlu.
Po skonfigurowaniu prowizji opartej na rate- based, Tradeways używa tej wartości. Gdy nie jest skonfigurowana, ale w handlu istnieją korekty prowizji, te kwoty korekty są wykorzystywane zamiast. Te dwa źródła nigdy nie są dwukrotnie liczone.
Korekty kursowe
Korekty mają swoją walutę, która może różnić się od waluty rozliczeniowej rachunku. Przy obliczaniu P&L, korekty w walucie krzyżowej są przeliczane przy użyciu kursu wymiany dla daty zastosowania korekty. Jeżeli nie ma kursu, to jest stosowana kwota nieprzeliczana i brak kursu jest oznaczany.
Gdzie się przyklejają
Na stronie dotyczącej szczegółów transakcji, każda korekta jest wymieniana indywidualnie z typem, kwotą, walutą i datą. We wszystkich kalkulacjach w trybie currency-mode P&L (pulpit nawigacyjny, dziennik tradingowy, podsumowania dzienne / tygodniowe / miesięczne) korekty są zawarte w sumie netto. Wiele formatów importu brokera obejmuje swap, prowizję i dane dywidendowe, które są automatycznie odwzorowane na odpowiedni typ korekty.