Análise de Monte Carlo
Simule trajetórias alternativas de resultados a partir do seu histórico de trades correspondente.
Análise de Monte Carlo
A análise de Monte Carlo executa muitas trajetórias simuladas a partir dos seus trades anteriores. Ela mostra quanto o resultado final, o Drawdown máximo e a maior sequência de perdas podem mudar quando o mesmo registro produz trajetórias diferentes. A simulação descreve sua amostra histórica. Ela não prevê retornos futuros.
A página segue seu escopo de contas, filtro, modo de exibição de P&L, fuso horário e moeda resolvida ativos. Apenas os trades que correspondem a esses controles entram na simulação. Um aviso identifica os trades que o modo de P&L ativo não consegue representar.
Escolher um modo de simulação
Projetar adiante sorteia trades do histórico correspondente, com reposição. Defina quantos trades cada trajetória contém. Use este modo para medir o intervalo que a distribuição de trades observada pode produzir nesse horizonte.
Reordenar histórico usa cada Trade correspondente uma vez em cada trajetória e muda apenas a ordem. Toda trajetória termina no mesmo total. Use este modo para medir como a ordem dos trades afetou o Drawdown e as sequências de perdas.
Configurar a execução
- Trades a simular define o horizonte da projeção. Meu histórico corresponde ao número atual de trades. As predefinições abrangem 50, 100 e 250 trades, e Personalizado aceita outro horizonte.
- Detalhamento seleciona Rápido, Equilibrado ou Detalhado. Mais detalhes solicitam mais trajetórias. A Tradeways pode reduzir o número de trajetórias para manter o cálculo dentro do limite de processamento.
- Novo sorteio inicia a simulação com outro sorteio aleatório. O botão fica indisponível durante o cálculo, o número do sorteio confirma qual execução está sendo exibida e o resultado anterior fica esmaecido até que o novo resultado esteja pronto.
- Capital e limite de ruína adiciona o capital inicial e a perda percentual que conta como ruína. Esses controles estão disponíveis apenas quando o modo de P&L ativo tem uma escala monetária ou percentual.
A página armazena essas configurações de execução no dispositivo atual.
Ler o resultado
Onde seu resultado ficou posiciona o resultado realizado dentro da distribuição simulada quando o histórico e o horizonte simulado são comparáveis. No modo de projeção, compara o resultado final realizado com trajetórias simuladas de mesma extensão. No modo de reordenação, compara o Drawdown máximo realizado com versões reordenadas dos mesmos trades.
O gráfico de resultados mostra trajetórias individuais, a mediana simulada e o intervalo entre o 5º e o 95º percentil. Os cartões de métricas mostram as medidas aplicáveis ao modo selecionado, incluindo probabilidade de lucro, percentis do resultado final, percentis de Drawdown, probabilidade de ruína e sequência de perdas no 95º percentil. Os gráficos de distribuição mostram onde as trajetórias simuladas se concentram.
Os percentis descrevem as trajetórias simuladas. Por exemplo, um Drawdown no 95º percentil significa que 95% das trajetórias simuladas tiveram um Drawdown menor. Não é um pior caso garantido.
Limites e estados dos dados
- Um aviso de amostra pequena significa que o histórico correspondente pode não conter perdas que ocorrem com menos frequência do que a amostra consegue mostrar.
- As trajetórias simuladas não podem conter uma única perda maior que a pior perda no histórico correspondente.
- Trades que se sobrepuseram no tempo são processados um após o outro.
- Nenhum trade corresponde aos filtros ativos significa que o escopo de contas ou filtro atual não tem registros utilizáveis.
- Um aviso de dados desatualizados mantém a simulação anterior visível quando os dados dos trades não podem ser atualizados. Selecione Tentar novamente para solicitá-los outra vez.
- Um erro de simulação oferece uma ação Tentar novamente separada para o cálculo.
Trate o intervalo inferior como um limite medido da amostra histórica, não como uma fronteira de pior caso.